Stratégie de percée du momentum GetString

Résumé

Cette stratégie combine la moyenne mobile, l'indicateur CCI, l'indicateur PSAR et l'indice de tendance ADX pour mettre en œuvre une stratégie de percée typique.

Principaux

Les conditions d'entrée de la stratégie comprennent les aspects suivants:

1. Moyenne mobile: nécessitant une ligne de 5 jours qui traverse une ligne de 10 jours, une ligne de 10 jours qui traverse une ligne de 20 jours et une ligne de 20 jours qui traverse une ligne de 40 jours, ce qui peut filtrer efficacement la plupart des fausses percées.

2. Indicateur CCI: il est nécessaire que l'indicateur CCI soit inférieur à -100 pour le signal long et supérieur à 100 pour le signal court.

3. Indicateur PSAR: exige que la direction de l'indicateur PSAR soit cohérente avec la direction de tendance déterminée par le prix.

4. Indicateur ADX: ADX supérieur à 20, indiquant que le marché est maintenant dans une tendance, ce qui convient à l'utilisation de systèmes innovants.

Dans le même temps, les conditions de sortie prennent également en considération plusieurs indicateurs:

1. Moyenne mobile: l'opposé des conditions d'entrée. Par exemple, une ligne de 5 jours décomposant une ligne de 10 jours est le signal de fermeture des positions.

2. Les indicateurs CCI et PSAR ont des significations opposées par rapport aux conditions d'entrée.

Donc l'entrée est stricte tandis que la sortie est lâche pour cette stratégie, qui peut obtenir un taux de rendement relativement élevé.

Les avantages

Cette stratégie typique de percée combinée à plusieurs indicateurs présente les avantages suivants:

1. Les conditions d'entrée strictes permettent d'adopter plusieurs indicateurs de filtrage, ce qui peut réduire le risque de fausses découvertes.

2. Les paramètres des indicateurs sont optimisés pour une bonne adaptabilité au marché.

3. L'indicateur de jugement de tendance est adopté pour éviter d'être pris au piège du marché du choc.

4. Les moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer les tendances à moyen et à court terme de manière stable.

5. L'indicateur CCI peut capturer les phénomènes de surachat et de survente à court terme.

6. L'indicateur PSAR a une forte capacité à déterminer la direction des tendances du marché.

Les risques

La stratégie comporte également les risques suivants:

1. Dans les marchés extrêmes, les effets de combinaisons multiples d'indicateurs peuvent être compromis et ne peuvent pas filtrer complètement les risques.

2. Lorsque la tendance est énorme, l'utilisation d'indicateurs à moyen et à court terme pour déterminer le moment peut échouer et ne pas capturer complètement la tendance.

3. Les paramètres incorrects des indicateurs locaux tels que le CCI peuvent entraîner des opportunités manquées.

4. L'effet de l'indicateur PSAR est faible aux points tournants de la tendance.

Les contre-mesures:

1. Réduisez les conditions d'entrée et payez plus cher pour moins de risques.

2. Améliorer le jugement des indicateurs à plus long terme, tels que les moyennes mobiles de 60 jours ou même plus.

3. Optimiser dynamiquement des paramètres comme CCI.

4. Combinez plus d'indicateurs pour juger des tendances, comme les bandes de Bollinger.

Directions d'optimisation

La stratégie comporte également les orientations d'optimisation suivantes:

1. Améliorer les algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres en temps réel et améliorer l'adaptabilité.

2. Augmenter les techniques de combinaison de modèles, combiner plus de stratégies non corrélées pour améliorer la stabilité.

3. Mettre en place des mécanismes de contrôle des risques, tels que des stratégies de stop-loss, pour contrôler efficacement le stop-loss unique.

4. Augmenter le module de jugement des tendances pour éviter de tomber dans les marchés de choc.

5. Optimiser les pondérations des indicateurs afin que les indicateurs optimaux jouent un rôle de premier plan dans différents environnements de marché.

Conclusion

En général, cette stratégie est une stratégie de percée multi-indicateur typique et classique. Ses avantages sont des conditions d'entrée rigoureuses, des conditions de sortie lâches, et elle contient également un module de jugement de tendance. Mais elle comporte également certains risques. Elle nécessite une optimisation continue pour s'adapter à des environnements de marché plus complexes.