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Tendance du canal d'enveloppe moyenne mobile suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-23 15h06:32
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances de la moyenne mobile est une stratégie de suivi des tendances basée sur des lignes moyennes mobiles et des indicateurs de canal. Elle réalise le jugement et le suivi des tendances des prix en établissant un canal de moyenne mobile à plusieurs niveaux. La stratégie combine également des calculs de moyennes mobiles de différents délais pour atteindre une fusion à plusieurs délais, ce qui aide à capturer des tendances plus importantes.

La logique de la stratégie

Le principe de base de cette stratégie est basé sur la fonctionnalité de suivi des tendances des lignes moyennes mobiles et le jugement des canaux des indicateurs Envelop. La stratégie utilise des paramètres configurables tels que la période moyenne mobile, le type lisse, la source de prix, etc. pour construire une moyenne mobile de base. Ensuite, les canaux ascendants et descendants sont établis en fonction des valeurs de décalage en pourcentage définies par les paramètres. Lorsque le prix traverse le canal inférieur, allez long; lorsque le prix traverse le canal supérieur, allez court.

Plus précisément, la stratégie présente les caractéristiques suivantes:

Soutenir les opérations longues et courtes, juger de la direction de la tendance à travers les canaux vers le haut et vers le bas.
Ouvrez jusqu'à 4 ordres, implémenter l'ouverture d'ordre pyramidale à travers des couches polylines pour poursuivre de plus grands profits.
Configurer indépendamment la moyenne mobile d'ouverture et la moyenne mobile de fermeture pour obtenir un stop loss précis.
Prise en charge du calcul des moyennes mobiles de différentes périodes (1 minute à 1 jour) pour obtenir une fusion multi-périodes.
Les moyennes mobiles d'ouverture et de fermeture permettent de sélectionner 6 modes de lissage différents, qui peuvent être optimisés pour différentes variétés et cycles.
Des décalages positifs et négatifs peuvent être saisis pour ajuster les canaux et rechercher des percées plus précises.

La logique de négociation spécifique de la stratégie est la suivante:

Calculer la moyenne mobile d'ouverture de l'indice de référence et obtenir 4 lignes de rupture selon le pourcentage de paramètres fixé.
Lorsque le prix franchit la ligne inférieure du canal, ouvrez des positions afin d'aller long; lorsque le prix franchit la ligne supérieure du canal, ouvrez des positions afin d'aller court.
Calculer la moyenne mobile de clôture indépendante en tant que ligne de stop loss. Lorsque le prix tombe à nouveau en dessous de la ligne, stop loss les ordres longs en couches; lorsque le prix monte à nouveau au-dessus de la ligne, stop loss les ordres courts en couches.
Utilisez l'ouverture d'ordre pyramidale en couches pour poursuivre des profits plus élevés.

Par le principe de cette stratégie, on peut voir que la stratégie intègre des éléments tels que le suivi de la tendance des lignes moyennes mobiles, les signaux de percée du jugement du canal et la définition de lignes de stop loss indépendantes pour former un système de tendance relativement rigoureux et complet.

Analyse des avantages

Selon le code et l'analyse logique, la moyenne mobile enveloppe la tendance du canal suivant la stratégie présente les avantages suivants:

La fusion multi-temporelle améliore la probabilité de capturer des tendances à grande échelle. La stratégie prend en charge le calcul des moyennes mobiles de différents cycles de 1 minute à 1 jour. La configuration des moyennes mobiles d'ouverture et de stop-loss avec différents cycles permet de fusionner le pouvoir de jugement des tendances multi-temporelles, ce qui est plus propice à la capture des tendances à grande échelle.
La stratégie d'ouverture d'ordres pyramidale poursuit de plus grands profits. La stratégie peut ouvrir jusqu'à 4 ordres.
La moyenne mobile d'ouverture et de stop-loss prend en charge la sélection de 6 modes, y compris SMA / EMA / moyenne mobile dynamique, qui peuvent être optimisés pour différentes variétés et cycles pour améliorer l'adaptabilité.
Les lignes de canal réglables rendent le jugement de percée plus précis. La stratégie permet d'entrer des paramètres de pourcentage de déplacement du canal pour ajuster la largeur du canal pour l'optimisation vers différentes variétés ou environnements de marché, améliorant la précision des jugements de percée.
La ligne de stop loss indépendante est utile pour le contrôle des risques. La stratégie calcule une ligne moyenne mobile indépendante comme ligne de clôture pour arrêter les ordres longs ou courts, ce qui peut réduire considérablement les risques commerciaux et éviter de poursuivre en perdant des ordres.
La structure du code est claire et facile à développer en second lieu. La stratégie est écrite en Pine Script avec une structure claire et facile à comprendre et à développer en second lieu. Les utilisateurs peuvent continuer à optimiser les paramètres ou ajouter une autre logique basée sur le cadre existant.

Analyse des risques

Bien que la logique globale de la stratégie soit rigoureuse et que le contrôle des risques soit mis en place, certains risques commerciaux doivent encore être pris en compte, notamment:

Risque d'inversion de tendance à grande échelle. L'hypothèse de base de la stratégie est que les prix continueront à avancer régulièrement, avec une certaine tendance. Cependant, lorsque les tendances à grande échelle s'inverseront, cela aura un impact plus important sur la rentabilité de la stratégie. Il est nécessaire d'arrêter les pertes à temps pour contrôler les pertes.
Risque de percée invalide. Dans les marchés latéraux ou de choc, les prix peuvent retomber en dessous de la ligne du canal après la percée, ce qui entraînera une poursuite en perdant des ordres. Les paramètres doivent être optimisés pour réduire de tels cas.
La stratégie définit 4 couches d'ordres pyramidaux pour poursuivre des bénéfices plus élevés, ce qui se traduit par des rendements significatifs pendant les périodes de profit mais aussi une forte baisse des attentes pendant les périodes de perte.
Risque d'optimisation du signal. La stratégie implique des ajustements et des optimisations sur plusieurs paramètres tels que la largeur du canal et le cycle moyen mobile. Cela nécessite que les quantiques professionnels aient une expérience d'optimisation pour éviter le surajustement.
Les conditions de marché extrêmes telles que les écarts rapides ou les limites de ligne courte nuiront grandement à la logique de la stratégie, il faut donc prêter attention aux mesures du risque systémique pour un arrêt rapide des pertes.

En général, la stratégie repose principalement sur des gains de tendance à grande échelle pour la rentabilité et ne s'applique qu'aux variétés et aux environnements de marché présentant des caractéristiques de persistance à long terme.

Directions d'optimisation

Pour cette moyenne mobile, la tendance du canal d'enveloppe suivant la stratégie, les principales directions d'optimisation comprennent:

Optimisation adaptative des lignes de canal et des lignes de stop-loss basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique. Des modèles tels que LSTM et la prédiction de trajectoire peuvent être utilisés pour former des modèles de lignes de canal et de stop-loss afin d'obtenir une prédiction de prix plus intelligente et une évitement des risques.
Incorporer des facteurs auxiliaires tels que les indicateurs de sentiment, les ratios de pondération du portefeuille pour optimiser la logique pyramidale.
Introduire des modèles de coût de négociation et de glissement pour améliorer l'authenticité du backtesting.
Élargir l'analyse de corrélation à travers des classes d'actifs similaires pour créer des cadres de contrôle des risques unifiés. Élargir la stratégie actuelle d'actif unique à plusieurs marchés similaires comme les matières premières et les crypto-monnaies, et unifier le contrôle des risques par l'analyse de corrélation pour améliorer la stabilité de la stratégie.
Utilisez des méthodes comme SHAP pour analyser l'importance de chaque variable d'entrée pour les résultats de la stratégie, les classements d'importance de sortie et rendre la logique de la stratégie plus transparente et interprétable pour les utilisateurs.

L'introduction d'algorithmes tels que l'apprentissage automatique et les modèles à facteurs multiples pour optimiser davantage la stabilité, l'authenticité et la convivialité de la stratégie est la principale direction d'amélioration à venir.

Résumé

En résumé, la stratégie de suivi de tendance de la moyenne mobile intègre trois points clés: suivi de tendance des moyennes mobiles, identification des indicateurs de tendance des canaux et lignes de stop loss indépendantes pour le contrôle des risques. Dans les marchés à tendance stricte, la stratégie peut fournir des rendements stables avec une quantité raisonnable de tendance suivant le profit. Mais les utilisateurs doivent faire attention aux environnements du marché macro, optimiser correctement les paramètres et gérer les risques, afin que la stratégie puisse s'adapter aux marchés de négociation complexes et en constante évolution. Dans l'ensemble, la stratégie fournit aux utilisateurs une solution de suivi de tendance relativement complète et rigoureuse, et constitue un cadre de stratégie quantitative très approprié pour le développement propriétaire et le développement secondaire.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the GNU Affero General Public License v3.0 at https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
//@version=4
strategy(title = "HatiKO Envelopes", shorttitle = "HatiKO Envelopes", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 4, initial_capital=10, calc_on_order_fills=false)

//Settings
isLotSizeAvgShifts=input(true, title ="Calculate lot size with avgPrice shifts (HatiKO  calculate)")

lotsize_Short = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
lotsize_Long = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot long, %")

//Shorts Open Config
timeFrame_Short =  input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Short")
ma_type_Short = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Short")
Short_Data_input = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Short")
len_Short = input(3, minval = 1, title = "MA Length Short")
offset_Short = input(0, minval = 0, title = "MA offset Short")

//Longs Open Config
timeFrame_Long =  input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Long")
ma_type_Long = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Long")
Long_Data_input = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Long")
len_Long = input(3, minval = 1, title = "MA Length Long")
offset_Long = input(0, minval = 0, title = "MA offset Long")

//Shorts Close Config
isEnableShortCustomClose=input(false, title ="Mode close MA Short")
timeFrame_close_Short = input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Short Close")
ma_type_close_Short = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Close Short")
Short_Data_input_close = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Short Close")
len_Short_close = input(3, minval = 1, title = "MA Length Short Close")
shortDeviation = input( 0.0, title = "Short Deviation %",step=0.1)
offset_Short_close = input(0, minval = 0, title = "MA offset Short Close")

//Longs Close Config
isEnableLongCustomClose=input(false, title ="Mode close MA Long")
timeFrame_close_Long =  input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Long Close")
ma_type_close_Long = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Close Long")
Long_Data_input_close = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Long Close")
len_Long_close = input(3, minval = 1, title = "MA Length Long Close")
longDeviation = input( -0.0, title = "Long Deviation %",step=0.1)
offset_Long_close = input(0, minval = 0, title = "MA offset Long Close")

shift_Short4_percent = input(0.0, title = "Short Shift 4")
shift_Short3_percent = input(10.0, title = "Short Shift 3")
shift_Short2_percent = input(7.0, title = "Short Shift 2")
shift_Short1_percent = input(4.0, title = "Short Shift 1")
shift_Long1_percent = input(-4.0, title = "Long Shift 1")
shift_Long2_percent = input(-7.0, title = "Long Shift 2")
shift_Long3_percent = input(-10.0, title = "Long Shift 3")
shift_Long4_percent = input( -0.0, title = "Long Shift 4")
isEnableDoubleLotShift3_Long=input(false, title ="Shift3 Long LotSize*2")
isEnableDoubleLotShift3_Short=input(false, title ="Shift3 Short LotSize*2")

year_Start = input(19, defval = 19, minval = 10, maxval = 99, title = "From Year 20XX")
year_End = input(99, defval = 99, minval = 10, maxval = 99, title = "To Year 20XX")
month_Start = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
month_End = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
day_Start = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
day_End = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

short4_isActive = shift_Short4_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short3_isActive = shift_Short3_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short2_isActive = shift_Short2_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short1_isActive = shift_Short1_percent != 0 and lotsize_Short > 0
long1_isActive = shift_Long1_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long2_isActive = shift_Long2_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long3_isActive = shift_Long3_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long4_isActive = shift_Long4_percent != 0 and lotsize_Long > 0

mult = 1 / syminfo.mintick
is_time_true = time > timestamp(2000+year_Start, month_Start, day_Start, 00, 00) and time < timestamp(2000+ year_End, month_End, day_End, 23, 59)

//MA
TFsecurity_Short = timeFrame_Short == "4H"?60*4:timeFrame_Short=="3H"?60*3:timeFrame_Short=="2H"?60*2:timeFrame_Short=="1H"?60:timeFrame_Short=="45m"?45:timeFrame_Short=="30m"?30:timeFrame_Short=="20m"?20:timeFrame_Short=="15m"?15:timeFrame_Short=="10m"?10:timeFrame_Short=="5m"?5:timeFrame_Short=="3m"?3:1
TFsecurity_Long = timeFrame_Long == "4H"?60*4:timeFrame_Long=="3H"?60*3:timeFrame_Long=="2H"?60*2:timeFrame_Long=="1H"?60:timeFrame_Long=="45m"?45:timeFrame_Long=="30m"?30:timeFrame_Long=="20m"?20:timeFrame_Long=="15m"?15:timeFrame_Long=="10m"?10:timeFrame_Long=="5m"?5:timeFrame_Long=="3m"?3:1

oc2 = (open + close) / 2
lag_Short = (len_Short - 1) / 2//floor((len_Short - 1) / 2)
lag_Long = (len_Long - 1) / 2 //floor((len_Long - 1) / 2)

source_Short = Short_Data_input == "1.Open" ? open : Short_Data_input == "2.High" ? high : Short_Data_input == "3.Low" ? low : Short_Data_input == "4.Close" ? close : Short_Data_input == "5.HL2" ? hl2 : Short_Data_input == "6.HLC3" ? hlc3 : Short_Data_input == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Short_Data_input == "8.OC2" ? oc2: close
source_Long = Long_Data_input == "1.Open" ? open : Long_Data_input == "2.High" ? high : Long_Data_input == "3.Low" ? low : Long_Data_input == "4.Close" ? close : Long_Data_input == "5.HL2" ? hl2 : Long_Data_input == "6.HLC3" ? hlc3 : Long_Data_input == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Long_Data_input == "8.OC2" ? oc2: close

preS_MA_Short = ma_type_Short == "1. SMA" ? sma(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "2. PCMA"? (highest(high, len_Short) + lowest(low, len_Short)) / 2 : ma_type_Short == "3. EMA" ? ema(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "4. WMA" ? wma(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Short,len_Short) - ema(ema(source_Short,len_Short), len_Short)) : ma_type_Short == "6. ZLEMA" ? ema(source_Short + (source_Short - source_Short[lag_Short]), len_Short) : na
preS_MA_Long = ma_type_Long == "1. SMA" ? sma(source_Long, len_Long) :ma_type_Long == "2. PCMA"? (highest(high, len_Long) + lowest(low, len_Long)) / 2 : ma_type_Long == "3. EMA" ? ema(source_Long, len_Long) : ma_type_Long == "4. WMA" ? wma(source_Long, len_Long) : ma_type_Long == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Long,len_Long) - ema(ema(source_Long,len_Long), len_Long)) : ma_type_Long == "6. ZLEMA" ? ema(source_Long + (source_Long - source_Long[lag_Long]), len_Long) : na
pre_MA_Short = timeFrame_Short == "Current." ? preS_MA_Short : security(syminfo.tickerid, tostring(TFsecurity_Short), preS_MA_Short)
pre_MA_Long = timeFrame_Long == "Current." ? preS_MA_Long : security(syminfo.tickerid, tostring(TFsecurity_Long), preS_MA_Long)

MA_Short = (round(pre_MA_Short * mult) / mult)[offset_Short]
MA_Long = (round(pre_MA_Long * mult) / mult)[offset_Long]

Level_Long1 = long1_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long1_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long2 = long2_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long2_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long3 = long3_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long3_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long4 = long4_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long4_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Short1 = short1_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short1_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short2 = short2_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short2_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short3 = short3_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short3_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short4 = short4_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short4_percent/ 100) * mult) / mult : na

//MA_Close
lag_Short_close = (len_Short_close - 1) / 2 //floor((len_Short_close - 1) / 2)
lag_Long_close = (len_Long_close - 1) / 2 //floor((len_Long_close - 1) / 2)

pre_PCMA_Short_close = (highest(high, len_Short_close) + lowest(low, len_Short_close)) / 2
pre_PCMA_Long_close = (highest(high, len_Long_close) + lowest(low, len_Long_close)) / 2

source_Short_close = Short_Data_input_close == "1.Open" ? open : Short_Data_input_close == "2.High" ? high : Short_Data_input_close == "3.Low" ? low : Short_Data_input_close == "4.Close" ? close : Short_Data_input_close == "5.HL2" ? hl2 : Short_Data_input_close == "6.HLC3" ? hlc3 : Short_Data_input_close == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Short_Data_input_close == "8.OC2" ? oc2: close
source_Long_close = Long_Data_input_close == "1.Open" ? open : Long_Data_input_close == "2.High" ? high : Long_Data_input_close == "3.Low" ? low : Long_Data_input_close == "4.Close" ? close : Long_Data_input_close == "5.HL2" ? hl2 : Long_Data_input_close == "6.HLC3" ? hlc3 : Long_Data_input_close == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Long_Data_input_close == "8.OC2" ? oc2: close

preS_MA_Short_close = ma_type_close_Short == "1. SMA" ? sma(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "2. PCMA"? (highest(high, len_Short_close) + lowest(low, len_Short_close)) / 2 : ma_type_close_Short == "3. EMA" ? ema(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "4. WMA" ? wma(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Short_close,len_Short_close) - ema(ema(source_Short_close,len_Short_close), len_Short_close)) : ma_type_close_Short == "6. ZLEMA" ? ema(source_Short_close + (source_Short_close - source_Short_close[lag_Short_close]), len_Short_close) : na
preS_MA_Long_close = ma_type_close_Long == "1. SMA" ? sma(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "2. PCMA"? (highest(high, len_Long_close) + lowest(low, len_Long_close)) / 2 : ma_type_close_Long == "3. EMA" ? ema(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "4. WMA" ? wma(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Long_close,len_Long_close) - ema(ema(source_Long_close,len_Long_close), len_Long_close)) : ma_type_close_Long == "6. ZLEMA" ? ema(source_Long_close + (source_Long_close - source_Long_close[lag_Long_close]), len_Long_close) : na

TFsecurity_close_Short=timeFrame_close_Short=="4H"?60*4:timeFrame_close_Short=="3H"?60*3:timeFrame_close_Short=="2H"?60*2:timeFrame_close_Short=="1H"?60:timeFrame_close_Short=="45m"?45:timeFrame_close_Short=="30m"?30:timeFrame_close_Short=="20m"?20:timeFrame_close_Short=="15m"?15:timeFrame_close_Short=="10m"?10:timeFrame_close_Short=="5m"?5:timeFrame_close_Short=="3m"?3:1
TFsecurity_close_Long=timeFrame_close_Long=="4H"?60*4:timeFrame_close_Long=="3H"?60*3:timeFrame_close_Long=="2H"?60*2:timeFrame_close_Long=="1H"?60:timeFrame_close_Long=="45m"?45:timeFrame_close_Long=="30m"?30:timeFrame_close_Long=="20m"?20:timeFrame_close_Long=="15m"?15:timeFrame_close_Long=="10m"?10:timeFrame_close_Long=="5m"?5:timeFrame_close_Long=="3m"?3:1

pre_MA_close_Short = isEnableShortCustomClose? security(syminfo.tickerid, timeFrame_close_Short=="Current."?timeframe.period:tostring(TFsecurity_close_Short), preS_MA_Short_close) : preS_MA_Short_close
pre_MA_close_Long = isEnableLongCustomClose?  security(syminfo.tickerid, timeFrame_close_Long=="Current."?timeframe.period:tostring(TFsecurity_close_Long), preS_MA_Long_close) : preS_MA_Long_close

MA_Short_close =  (round(pre_MA_close_Short * mult) / mult)[offset_Short_close]
MA_Long_close = (round(pre_MA_close_Long * mult) / mult)[offset_Long_close]

countShifts_Long = 0
countShifts_Long:=long1_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long2_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long3_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long4_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
avgPriceForLotShiftLong_Data_input = MA_Long+ (MA_Long*((shift_Long1_percent+shift_Long2_percent+shift_Long3_percent+shift_Long4_percent)/countShifts_Long/100))

countShifts_Short = 0
countShifts_Short:=short1_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short2_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short3_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short4_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
avgPriceForLotShiftShort_Data_input = MA_Short + (MA_Short*((shift_Short1_percent+shift_Short2_percent+shift_Short3_percent+shift_Short4_percent)/countShifts_Short/100))
strategy.initial_capital = 50000
balance=strategy.initial_capital + strategy.netprofit
lotlong = 0.0
lotshort = 0.0
lotlong := (balance / avgPriceForLotShiftLong_Data_input) * (lotsize_Long / 100)     //strategy.position_size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsize_Long / 100) : lotlong[1]
lotshort := (balance / avgPriceForLotShiftShort_Data_input) * (lotsize_Short / 100)    //strategy.position_size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsize_Short / 100) : lotshort[1]
lotlong:= lotlong>1000000000?1000000000:lotlong
lotshort:=lotshort>1000000000?1000000000:lotshort

if isLotSizeAvgShifts==false
    lotlong := (strategy.equity / open) * (lotsize_Long / 100) 
    lotshort := (strategy.equity / open) * (lotsize_Short / 100) 

value_deviationLong=0.0
value_deviationShort=0.0

if(isEnableLongCustomClose == false )
    MA_Long_close:=MA_Long
else 
    value_deviationLong := round(MA_Long_close * longDeviation /100 * mult) / mult
    
if(isEnableShortCustomClose == false )
    MA_Short_close:=MA_Short
else 
    value_deviationShort := round(MA_Short_close * shortDeviation /100 * mult) / mult

if MA_Short > 0 and lotshort > 0// and strategy.position_size<=0
    lotShort_Data_input = strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
    strategy.entry("S1", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short1, when = (lotShort_Data_input == 0  and short1_isActive and is_time_true ))

    lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
    strategy.entry("S2", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short2, when = (lotShort_Data_input <= 1 and short2_isActive and is_time_true ))

    lotshort3 = isEnableDoubleLotShift3_Short? lotshort*2 :lotshort
    lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
    maxLotsshift3=isEnableDoubleLotShift3_Short?3:2
    strategy.entry("S3", strategy.short, lotshort3, limit = Level_Short3, when = (lotShort_Data_input <= maxLotsshift3 and short3_isActive and is_time_true ))

    lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
    maxLotsshift4=isEnableDoubleLotShift3_Short?4:3
    strategy.entry("S4", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short4, when = (lotShort_Data_input <= maxLotsshift4 and short4_isActive and is_time_true))
    
    strategy.exit("TPS", "S1" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true) 
    strategy.exit("TPS", "S2" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true) 
    strategy.exit("TPS", "S3" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true) 
    strategy.exit("TPS", "S4" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true) 
    
if MA_Long > 0 and lotlong > 0// and strategy.position_size>=0
    lotLong_Data_input = strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
    strategy.entry("L1", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long1, when = (lotLong_Data_input ==0 and long1_isActive and is_time_true))
    
    lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ?  round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
    strategy.entry("L2", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long2, when = ( lotLong_Data_input <= 1 and long2_isActive and is_time_true))
        
    lotlong3 = isEnableDoubleLotShift3_Long? lotlong*2 : lotlong 
    lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
    maxLotsshift3=isEnableDoubleLotShift3_Long?3:2
    strategy.entry("L3", strategy.long, lotlong3, limit = Level_Long3, when = (lotLong_Data_input <= maxLotsshift3 and long3_isActive and is_time_true))
    
    maxLotsshift4=isEnableDoubleLotShift3_Long?4:3
    lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
    strategy.entry("L4", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long4, when = ( lotLong_Data_input<maxLotsshift4 and long4_isActive and is_time_true))
    
    strategy.exit( "TPL", "L1",limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true) 
    strategy.exit( "TPL", "L2", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true) 
    strategy.exit( "TPL", "L3", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true) 
    strategy.exit( "TPL", "L4", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true) 
    
if (MA_Long_close < close)
    strategy.close("L1")
    strategy.close("L2")
    strategy.close("L3")
    strategy.close("L4")

if (MA_Short_close > close)
    strategy.close("S1")
    strategy.close("S2")
    strategy.close("S3")
    strategy.close("S4")
    
if time > timestamp(2000+year_End, month_End, day_End, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("L1")
    strategy.cancel("L2")
    strategy.cancel("L3")
    strategy.cancel("S1")
    strategy.cancel("S2")
    strategy.cancel("S3")
    
//Lines
colorlong = color.green
colorshort = color.red

value_long1 = long1_isActive ? Level_Long1 : na
value_long2 = long2_isActive ? Level_Long2 : na
value_long3 = long3_isActive ? Level_Long3 : na
value_long4 = long4_isActive ? Level_Long4 : na
value_short1 = short1_isActive ? Level_Short1 : na
value_short2 = short2_isActive ? Level_Short2 : na
value_short3 = short3_isActive ?Level_Short3 : na
value_short4 = short4_isActive? Level_Short4 : na

value_maShort_close= isEnableShortCustomClose ? MA_Short_close : na
value_maLong_close= isEnableLongCustomClose ? MA_Long_close : na

plot(value_maShort_close + value_deviationShort, offset = 1, color = color.orange, title = "MA line Short Close")

plot(value_short4, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 4")
plot(value_short3, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 3")
plot(value_short2, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 2")
plot(value_short1, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 1")
plot(countShifts_Short>0 and lotsize_Short>0 ? MA_Short:na, offset = 1, color = color.purple, title = "MA line Short")
plot(countShifts_Long>0 and lotsize_Long>0? MA_Long:na, offset = 1, color = color.lime, title = "MA line Long")
plot(value_long1, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 1")
plot(value_long2, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 2")
plot(value_long3, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 3")
plot(value_long4, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 4")

plot(value_maLong_close + value_deviationLong, offset = 1, color = color.blue, title = "MA line Long Close")

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