Stratégie de tendance à la baisse
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de tendance du Dow Jones est une stratégie de suivi de tendance basée sur l’indicateur de tendance du marché des canaux de Dow Jones. Cette stratégie utilise les hauts et les bas des canaux de Dow Jones pour juger de l’évolution des prix afin de trouver des points d’entrée et de sortie potentiels.
Afin de générer un signal de transaction plus précis, la stratégie utilise en plus deux moyennes mobiles, une ligne rapide (la ligne du 5e jour) et une ligne lente (la ligne du 45e jour). Elle génère un signal d’achat lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente; elle génère un signal de vente lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente.
Principe de stratégie
L’indicateur central de cette stratégie est le canal de Dow Jones. Le canal de Dow Jones est représenté par les prix les plus élevés et les plus bas d’une période donnée, les lignes ascendantes et descendantes reliant respectivement ces hauts et ces bas. La largeur du canal reflète la volatilité du marché.
La stratégie utilise le canal de Dow pour déterminer la direction de la tendance des prix. Plus précisément, le prix supérieur à la trajectoire supérieure indique que la situation est dans une tendance à la hausse, la stratégie envisagera de créer une position à plusieurs niveaux la prochaine fois que le prix sera proche de la trajectoire supérieure.
Pour filtrer les fausses percées, la stratégie combine les moyennes mobiles rapides ((ligne de 5 jours) et les moyennes mobiles lentes ((ligne de 45 jours) pour générer un signal de transaction. Lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente par le bas, elle génère un signal d’achat; lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente par le haut, elle génère un signal de vente.
Le stop-loss après l’entrée et la sortie se rapprochent à nouveau de la configuration du canal de la dynamique basée sur le prix.
Analyse des avantages
L’avantage notable de cette stratégie réside dans le fait qu’elle n’entre en jeu qu’après la formation d’une tendance claire, réduisant ainsi efficacement les pertes causées par des faux-boutiques. Les canaux Tang ont une forte capacité de reconnaissance des tendances par eux-mêmes, puis un filtrage combiné avec des moyennes mobiles doubles, avec une grande fiabilité.
En outre, l’ajustement des paramètres des canaux de Dow Jones offre de la flexibilité à la stratégie. Plus les canaux sont longs, plus les données historiques de référence sont longues, plus le jugement de la tendance est conservateur, plus la probabilité d’éviter de fausses ruptures est élevée, mais certaines opportunités de courte ligne peuvent être manquées.
Cette stratégie permet également de mieux maîtriser les pertes en cas de fortes fluctuations du marché, en raison de son caractère de suivi de tendance.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie est d’avoir une mauvaise compréhension de la tendance, ce qui crée des positions en surchauffe ou en surchauffe au mauvais moment. Cela peut se produire lorsque le prix cache une plus grande tendance à la reprise ou à la baisse. Nous pouvons réduire cela en ajustant les paramètres de la moyenne mobile de manière appropriée.
Un autre risque potentiel est d’acheter et de vendre trop fréquemment dans des conditions de choc. Cela augmentera le nombre de transactions et les frais de traitement. Nous pouvons résoudre ce problème en augmentant la marge de stop loss ou en allongeant de manière appropriée le temps de maintien des positions.
Direction d’optimisation
Cette stratégie a beaucoup de marge d’optimisation et se concentre principalement sur les aspects suivants:
La longueur du canal tangentiel. On peut tester différentes valeurs de paramètres pour trouver le paramètre optimal.
Nous pouvons essayer plus de combinaisons pour trouver un ensemble de moyennes rapides et lentes qui correspondent.
Nous pouvons essayer d’arrêter le nombre de points absolus ou d’arrêter l’ATR.
Nous pouvons filtrer les indicateurs RSI, MACD et autres en plus des signaux de base.
Résumer
En résumé, la stratégie de tendance de Dow Jones utilise le canal de Dow Jones pour déterminer la direction de la tendance, puis est complétée par une entrée en bourse avec une moyenne mobile double. C’est une stratégie de suivi de tendance stable.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")