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Stratégie de l'indice de dynamique des matières premières

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 28 janvier 2023 à 16 h 27 min 55 s
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Résumé

La stratégie de l'indice de sélection des matières premières (CSI) est une stratégie de trading à court terme qui suit la dynamique du marché.

Principe de stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est l'indice CSI, qui tient compte de l'évolution et de la volatilité des matières premières.

CSI = K × ATR × ((ADX + moyenne mobile d'ADX sur n jours) / 2)

Lorsque K est un facteur de mise à l'échelle, ATR représente la plage moyenne vraie, qui mesure la volatilité du marché.

En calculant la valeur de l'indice CSI de chaque marchandise et en la comparant à sa moyenne mobile simple de n jours, un signal d'achat est généré lorsque l'indice CSI est supérieur à sa moyenne mobile et un signal de vente est généré lorsque l'indice CSI est inférieur à sa moyenne mobile.

La stratégie sélectionne les matières premières avec des indices CSI relativement élevés pour le trading.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Capter l'élan du marché et tirer pleinement parti des caractéristiques de tendance et de volatilité des matières premières.
  2. Utilisez des indicateurs doubles pour rendre les signaux de trading plus fiables.
  3. Des règles de négociation simples et claires, adaptées au trading algorithmique.
  4. Spécialement conçu pour le trading à court terme afin de saisir rapidement les opportunités à court terme.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. En raison d'une trop grande dépendance à l'égard des indicateurs techniques, des signaux erronés peuvent apparaître.
  2. La caractéristique de la poursuite de l'élan le rend adapté aux opérations à court terme.
  3. Les fluctuations excessives peuvent déclencher un stop loss et entraîner des pertes pour la négociation.
  4. Besoin de résister à un certain degré d'effet de levier et donc d'affronter un risque de capital plus élevé.

Pour contrôler les risques, les positions stop-loss devraient être réglées de manière raisonnable, la taille d'une seule position devrait être contrôlée et les paramètres devraient être ajustés de manière appropriée pour s'adapter aux différents environnements de marché.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Testez plus de combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux.
  2. Ajouter d'autres indicateurs auxiliaires pour le filtrage du signal.
  3. Combiner avec d'autres stratégies telles que l'inversion de la volatilité pour former un portefeuille.
  4. Utiliser l'apprentissage automatique pour former des modèles afin de générer des signaux de trading plus fiables.

Conclusion

La stratégie de l'indice de dynamisme des matières premières réalise un trading à court terme simple et rapide en capturant des matières premières avec de fortes tendances et une forte volatilité sur le marché.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")
Plus de

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