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Stratégie des actions à moyenne mobile exponentielle élevée moins

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-04 14h29 et 31h
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Résumé

La stratégie des moyennes mobiles exponentielles à forte baisse est une stratégie d'investissement quantitative qui prend des décisions de trading basées sur le prix élevé d'un stock et sa moyenne mobile exponentielle (EMA). Elle calcule la différence entre le prix élevé de la période précédente et l'EMA de 13 périodes du prix de clôture de la période précédente. Si la différence est supérieure à 0, elle va long. Si la différence est inférieure à 0, elle va court.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est la moyenne mobile exponentielle élevée moins élevée (HMEMA). Plus précisément, elle prend le prix élevé de la période précédente et soustrait l'EMA de 13 périodes du prix de clôture de la période précédente. Lorsque cette différence est supérieure à 0, cela signifie que le dernier prix de l'action a atteint un nouveau sommet et est entré dans une tendance haussière, il devrait donc aller long. Lorsque la différence est inférieure à 0, cela signifie que le prix de l'action est inférieur à son niveau moyen récent et est entré dans une tendance baissière, il devrait donc aller court.

La logique derrière cela est que lorsque le prix des actions atteint un nouveau sommet, cela indique le début d'une tendance haussière, donc une position longue doit être prise. Lorsque le prix tombe en dessous de sa moyenne récente, cela indique le début d'une tendance baissière, donc une position courte doit être prise. De cette façon, la stratégie est capable de capturer les principaux points tournants de la tendance des prix et de suivre les tendances.

Les avantages

  1. Cette stratégie est capable de capturer les principaux points tournants des tendances des cours des actions. Elle entre dans les ordres lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets ou dépassent les moyennes mobiles, réduisant ainsi la fréquence des transactions tout en capturant les niveaux clés.

  2. L'utilisation de moyennes mobiles exponentielles permet de mieux refléter les mouvements de prix, filtrant les bruits de marché à court terme.

  3. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à modifier, adaptée à l'apprentissage des débutants.

  4. Cette stratégie est suffisamment flexible pour être appliquée aux actions, aux devises, aux crypto-monnaies dans différents délais.

Les risques

  1. Cette stratégie ne permet pas de déterminer avec précision les niveaux d'entrée et de sortie, ce qui présente certains risques de poursuite de tendances.

  2. Il peut générer de faux signaux lorsque les prix varient, ce qui entraîne des risques de sur-échange.

  3. La stratégie ne prend pas en compte la volatilité réelle des cours des actions, ce qui risque des pertes excessives.

  4. La stratégie ne prend pas en compte les conditions générales du marché, les fondamentaux des actions individuelles pour déterminer les orientations, ce qui risque de créer de mauvais effets de signal.

Optimisation

  1. Considérer l'incorporation de la volatilité des prix pour émettre des signaux uniquement lorsque la volatilité augmente, afin de réduire les transactions trompeuses.

  2. L'ajout de filtres tels qu'une double confirmation à partir de moyennes mobiles simples rapides et lentes peut aider à éviter de faux signaux.

  3. Des paramètres tels que les périodes moyennes mobiles, les séries de prix à comparer peuvent être optimisés pour trouver la combinaison optimale.

  4. Envisager de changer de paramètres ou d'indicateurs en fonction de l'état du marché pour améliorer l'adaptabilité.

Conclusion

La stratégie des moyennes mobiles exponentielles à forte valeur négative conçoit un moyen simple mais efficace de suivre les tendances boursières en comparant les prix élevés avec les moyennes mobiles exponentielles. Elle capte les points tournants majeurs lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets ou des niveaux de moyenne mobile, capturant ainsi des points clés avec moins de transactions. Les moyennes mobiles exponentielles filtrent également les bruits du marché. Cette stratégie convient aux transactions de stock, de forex, de crypto-monnaies et plus encore à moyen et long terme.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")
Plus de

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