Stratégie de négociation de rupture de volatilité adaptative
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-04 14:34:13 Je vous en prie.Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie identifie les tendances du marché en fonction des points de rupture des prix et utilise des indicateurs adaptatifs pour déterminer la tendance globale afin de saisir les opportunités d'inversion des prix à court terme.
La logique de la stratégie
- Identifiez les points de prix extrêmes comme limites de canal. Lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets ou de nouveaux bas, définissez ces points comme limites de canal.
- Calculer l'indicateur MA de volatilité adaptative pour déterminer la direction générale de la tendance.
- Générer des signaux d'achat lorsque les prix dépassent le sommet du canal, et des signaux de vente lorsque les prix dépassent le bas du canal.
- Fixer des points de stop-loss. Les points de stop-loss des positions longues sont fixés à 1% sous le prix d'entrée.
Analyse des avantages
- Le canal de prix est adaptatif et peut déterminer avec précision les points d'inversion de tendance.
- L'indicateur de volatilité évalue la tendance globale et évite de manquer le tableau général des marchés volatiles.
- En tant que stratégie d'inversion, elle est adaptée à la capture de sauts de prix à court terme.
Analyse des risques
- Dans une tendance à la baisse soutenue, plusieurs points d'arrêt des pertes peuvent être déclenchés, ce qui entraîne de grosses pertes.
- Les transactions d'achat et de vente fréquentes sur des marchés variés augmentent les coûts de transaction.
- Le trading entièrement automatisé comporte des risques de suradaptation.
Directions d'optimisation
- Optimiser les paramètres de l'AM pour mieux déterminer les tendances globales.
- Incorporer des indicateurs de volume pour éviter les signaux de renversement dans les scénarios d'épuisement du volume.
- Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour permettre l'optimisation dynamique des paramètres.
Résumé
La logique générale de cette stratégie est claire et a une certaine valeur pratique. Cependant, les risques de trading doivent toujours être contrôlés pour éviter de grosses pertes dans certaines conditions de marché. Les prochaines étapes comprennent l'optimisation de plusieurs dimensions telles que le cadre global, les paramètres des indicateurs et le contrôle des risques pour rendre les paramètres de stratégie et les signaux de trading plus fiables.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version = 4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingGroundhog
// ||--- Cash & Date:
cash_amout = 10000
pyramid_val = 1
cash_given_per_lot = cash_amout/pyramid_val
startDate = input(title="Start Date",defval=13)
startMonth = input(title="Start Month",defval=9)
startYear = input(title="Start Year",defval=2021)
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Strategy:
strategy(title="TradingGroundhog - Strategy & Fractal V1 - Short term", overlay=true, max_bars_back = 4000, max_labels_count=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= cash_given_per_lot, pyramiding=pyramid_val)
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(true, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(2, title="Extreme Window:")
regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]
billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)
ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal
topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false
filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- V1 : Added Swing High/Low Option
ShowSwingsHL = input(true)
highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel = input(true)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- ZigZag:
showZigZag = input(true)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal computation:
istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
vamp = input(title="VolumeMA", defval=2)
vam = sma(volume, vamp)
fractalup = 0.0
fractaldown = 0.0
up = high[3]>high[4] and high[4]>high[5] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and volume[3]>vam[3]
down = low[3]<low[4] and low[4]<low[5] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and volume[3]>vam[3]
fractalup := up ? high[3] : fractalup[1]
fractaldown := down ? low[3] : fractaldown[1]
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal save:
fractaldown_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
if array.size(fractaldown_save) < 3
if array.size(fractaldown_save) == 0
array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
else
if fractaldown[i] != array.get(fractaldown_save, array.size(fractaldown_save)-1)
array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
if array.size(fractaldown_save) < 3
array.push(fractaldown_save, fractaldown)
array.push(fractaldown_save, fractaldown)
fractalup_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
if array.size(fractalup_save) < 3
if array.size(fractalup_save) == 0
array.push(fractalup_save, fractalup[i])
else
if fractalup[i] != array.get(fractalup_save, array.size(fractalup_save)-1)
array.push(fractalup_save, fractalup[i])
if array.size(fractalup_save) < 3
array.push(fractalup_save, fractalup)
array.push(fractalup_save, fractalup)
Bottom_1 = array.get(fractaldown_save, 0)
Bottom_2 = array.get(fractaldown_save, 1)
Bottom_3 = array.get(fractaldown_save, 2)
Top_1 = array.get(fractalup_save, 0)
Top_2 = array.get(fractalup_save, 1)
Top_3 = array.get(fractalup_save, 2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Fractal Buy Sell Signal:
bool Signal_Test = false
bool Signal_Test_OUT_TEMP = false
var Signal_Test_TEMP = false
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.01) * 0.01
if filteredbotf and open < Bottom_1 and (Bottom_1 - open) / Bottom_1 >= longLossPerc
Signal_Test := true
if filteredtopf and open > Top_1
Signal_Test_TEMP := true
if filteredtopf and Signal_Test_TEMP
Signal_Test_TEMP := false
Signal_Test_OUT_TEMP := true
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Plotting:
//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="•", offset=0)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, text="•", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.maroon, text="H", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="L", offset=0)
plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plotshape(Signal_Test, style=shape.flag, location=location.belowbar, color=color.yellow, offset=0)
plotshape(Signal_Test_OUT_TEMP, style=shape.flag, location=location.abovebar, color=color.white, offset=0)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||--- Buy And Sell:
strategy.entry(id="Long", long=true, when = Signal_Test and afterStartDate)
strategy.close_all(when = Signal_Test_OUT_TEMP and afterStartDate)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plus de
- Stratégie de négociation à double moyenne mobile
- Stratégie de canal de prix adaptatif
- Stratégie de rupture de la tortue
- Stratégie de moyenne d'inversion de l'enveloppe moyenne mobile
- Stratégie de négociation de la moyenne mobile de rupture de l'élan
- Stratégie de gestion du trading dynamique sur réseau
- Stratégie de suivi des moyennes mobiles dynamiques
- Stratégie de négociation de l'oscillation à moyenne mobile double
- Les bandes EMA + Leledc + Bollinger suivent la tendance de la stratégie
- Analyse rapide de la stratégie RSI
- Stratégie des actions à moyenne mobile exponentielle élevée moins
- Stratégie de rupture du canal de Donchian
- Bitcoin - Stratégie de croisement MA
- Stratégie de test arrière de la transformation de Fisher
- 123 Stratégie combinée d'inversion et de bandes STARC
- Stratégie d'arrêt des pertes basée sur le suivi des tendances TFO et ATR
- La stratégie quantitative multifactorielle du grand plaisir
- Suivre la stratégie de ligne
- Stratégie de négociation de moyenne mobile quadruple exponentielle
- Stratégie de négociation croisée de la moyenne mobile exponentielle