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Stratégie de croisement des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-05 11h52 et 28 min
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Résumé

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de négociation quantitative basée sur des indicateurs techniques.

La logique de la stratégie

Les indicateurs de base de cette stratégie sont deux lignes moyennes mobiles: une moyenne mobile simple de 40 périodes plus longue (SMA) et le prix de clôture de l'action. Lorsque le prix de clôture franchit la SMA de 40 périodes par le bas, cela indique que la tendance du marché peut s'inverser et que l'action peut entrer dans une nouvelle tendance haussière. À ce stade, la stratégie générera un signal long. Lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la SMA de 40 périodes, cela indique que la tendance haussière de l'action s'est terminée et qu'elle peut entrer dans un canal de tendance baissière.

En comparant la relation de rupture entre le prix de clôture et la SMA, les points tournants de la tendance des prix peuvent être capturés pour prendre des décisions de négociation selon la direction de la tendance.

Les avantages de la stratégie

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Des règles simples et claires qui sont faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. Capable de capturer efficacement l'inversion des tendances à moyen et long terme des actions et d'ajuster les positions en temps opportun.
  3. L'indicateur SMA a un certain effet de filtrage sur les mouvements anormaux des prix et peut réduire les faux signaux.
  4. Paramètres SMA personnalisables, applicables à différentes variétés et cycles de négociation.

Risques liés à la stratégie

Il existe également les risques suivants:

  1. En tant qu'outil de suivi des tendances, l'indicateur SMA est retardé dans sa réponse aux événements soudains.
  2. Les transactions fréquentes et les piqûres à ciseaux peuvent augmenter les coûts de négociation et les risques de bénéfices verrouillés.
  3. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente ou des opportunités manquées.

Les risques peuvent être contrôlés en ajustant les paramètres de la SMA, en fixant des lignes de stop loss, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter des comparaisons de plusieurs moyennes mobiles pour former un filtre pour réduire les faux signaux.
  2. Incorporer d'autres indicateurs tels que le volume des transactions et le graphe-recteur pour améliorer la fiabilité.
  3. Optimiser dynamiquement les paramètres SMA pour les adapter automatiquement aux changements du marché.
  4. Mettre en place des mécanismes d'arrêt des pertes avec des conditions composées pour contrôler les pertes d'une seule transaction.

Résumé

La stratégie de croisement de moyenne mobile juge l'inversion de tendance en comparant les changements de prix avec la relation SMA. Il s'agit d'une stratégie de trading basée sur des règles relativement classique. La stratégie est simple à mettre en œuvre, facile à suivre les tendances à moyen et long terme pour le profit, tout en présentant certains risques de retracement des bénéfices et d'identification en retard. Les risques peuvent être contrôlés et l'efficacité de la décision améliorée par des paramètres et l'intégration d'autres indicateurs.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")
Plus de

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