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Variation des prix et stratégie de prix moyenne basée sur des indicateurs quantitatifs

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 11:18:56 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie combine le taux de variation des prix et les indicateurs techniques moyens mobiles pour localiser avec précision les points d'achat et de vente. Lorsque le prix chute fortement, un seuil d'achat est établi. Et lorsque le prix continue de chuter, des positions longues sont ouvertes. Lorsque le prix augmente, un seuil de vente est établi. Et les positions longues existantes sont fermées lorsque le prix continue d'augmenter et dépasse le seuil de vente. En même temps, la stratégie adopte également la méthode pyramidale pour ouvrir plusieurs positions longues à différents niveaux de prix pour abaisser le coût.

Principaux

Logique d'entrée longue

  1. Calculer le taux de variation (ROC) du prix et définir la ligne de seuil d'entrée longue.
  2. Lorsque le prix franchit le seuil d'entrée longue vers le bas, enregistrer ce point de rupture et initier la ligne limite d'entrée longue.
  3. La ligne limite d'entrée longue dure une certaine durée définie par les paramètres d'entrée et expire par la suite.
  4. Lorsque le prix continue de baisser et dépasse la ligne limite d'entrée longue, la première position longue est ouverte.

Logique longue et proche

  1. Calculer le taux de variation (ROC) du prix et définir la ligne de seuil de fermeture longue.
  2. Lorsque le prix franchit le long seuil de fermeture vers le haut, enregistrez ce point de rupture et lancez la ligne de limite de fermeture longue.
  3. La ligne de limite longue proche dure pendant une certaine durée définie par les paramètres d'entrée et expire par la suite.
  4. Lorsque le prix continue à augmenter et dépasse la ligne limite de fermeture longue, toutes les positions longues existantes sont fermées.

Contrôle des risques

La stratégie a des fonctions de stop loss et de prise de profit intégrées qui peuvent être personnalisées pour contrôler les risques de manière dynamique.

Les pyramides

Lors de l'ouverture de chaque nouvelle position de négociation, le système calcule le prix d'entrée long ultérieur en fonction des paramètres de pourcentage d'entrée, mettant ainsi en œuvre une moyenne à la baisse à travers plusieurs entrées longues.

Les avantages

  1. Adopter l'indicateur de taux de variation (ROC) pour localiser avec précision les signaux d'achat et de vente.
  2. Utiliser des lignes limites pour confirmer davantage les signaux d'entrée et de sortie afin d'éviter les fausses ruptures.
  3. La méthode pyramidale suit la valeur marchande tout en gardant les risques sous contrôle.
  4. Le stop-loss et le take profit intégrés contrôlent strictement les risques pour chaque position.

Risques et solutions

  1. Nous pouvons définir des paramètres raisonnables pour la pyramide afin de limiter le total des positions ouvertes.
  2. Nous pouvons assouplir les niveaux de pourcentage ou même désactiver SL & TP sur les marchés latéraux.

Optimisations

  1. Combinez avec d'autres indicateurs comme les moyennes mobiles pour filtrer les signaux d'entrée.
  2. Améliorer la logique pyramidale, ouvrir des positions ultérieures seulement lorsque les prix continuent de baisser d'un certain pourcentage au lieu de simplement abaisser le prix d'entrée.
  3. Les paramètres optimaux peuvent varier considérablement selon les instruments de négociation.
  4. Mettre en place un mécanisme de stop loss adaptatif avec des niveaux de pourcentage différents en fonction des conditions de volatilité du marché.

Conclusion

La stratégie combine efficacement des signaux d'entrée précis avec des filtres de ligne limite, des fonctions de gestion des risques intégrées et une pyramide pour la taille des positions.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
// © A3Sh

// Rate of price change / Price averaging strategy //
// When the price drops to a specified percentage, a Long Entry Threshold is setup.
// The Long Entry Threshold is only active for a specified number of bars and will de-activate when not crossed. 
// When the price drops further and crosses the Entry Threshold with a minimum of a specified percentage, a Long Position is entered. 
// The same reverse logic used to close the Long Position.
// Stop loss and take profit are active by default. With proper tweaking of the settings it is possible to de-activate SL and TP.

// The strategy is inspired by the following strategies:
// Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions, https://www.tradingview.com/script/ue7Uc3sN-Price-Change-Scalping-Strategy-v1-0-0/
// Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule, https://www.tradingview.com/script/iHHO0PJA-Scalping-Dips-On-Trend-by-Coinrule/

strategy(title = "ROC_PA_Strategy_@A3Sh", overlay = true )

// Portfolio & Leverage Example
// credit: @RafaelZioni, https://www.tradingview.com/script/xGk5K4DE-BTC-15-min/
ge(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)

port     = input(25, group = "Risk", title = "Portfolio Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
leverage = input(1,  group = "Risk", title = "Leverage", minval = 1, maxval = 100)
mm       = input(5,  group = "Risk", title = "Broker Maintenance Margin Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)

c = ge((strategy.equity * leverage / open) * (port  / 100), 4)

// Take Profit
tpa = input(true, type = input.bool,  title = "Take Profit", group = "Risk", inline = "Take Profit")
tpp = input(5.6,    type = input.float, title = "Percentage" , group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Take Profit")
tp  = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * tpp)
plot (tpa and strategy.position_size > 0 ? tp : na, color = color.gray, title = "take profit", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

// Stop Loss
sla = input(true, type = input.bool, title = "Stop Lossss ", group = "Risk", inline = "Stop Loss")
slp = input(2.5,   type = input.float, title = "Percentage",   group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Stop Loss")
sl  = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / 100 *slp)
plot (sla and strategy.position_size > 0 ? sl : na, color = color.red, title = "stopp loss", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

stopLoss = sla ? sl : na

// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input(2, group = "Price Averaging Layers", title = "2nd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(5, group = "Price Averaging Layers", title = "3rd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(9, group = "Price Averaging Layers", title = "4th Layer Long Entry %", step = 0.1)

// ROC_Trigger Logic to open Long Position
rocLookBack  = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Rate of Change bar lookback")
rocThreshold = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="ROC Threshold % to Setup Long Entry", step = 0.1)
entryLimit   = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Price Drop Threshold % to OPEN Long Entry", step = 0.1)
entryTime    = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Duration of Long Entry Threshold Line in bars")
minLimit     = input(0.8, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Min % of Price Drop to OPEN Long Entry", step = 0.1)

//ROC calculation based to the price level of previous X bars
roc = close[rocLookBack]  - (close / 100 * rocThreshold)
plot (roc, color = color.gray, title = "roc threshold", linewidth = 1 , transp = 20)

rocT1      = open > roc and close < roc ? 1 : 0 // When the price CROSSES the Entry Limit
rocT2      = (open < roc) and (close < roc) ? 1 : 0 // When the price is BELOW the Entry Limit
rocTrigger = rocT1 or rocT2

// Condition for Setting Up a Long Entry Thershold Line
rocCrossed    = false
var SetUpLong = false

if rocTrigger and not SetUpLong

    rocCrossed := true
    SetUpLong  := true

// Defining the Value of the Long Entry Thershold
condforValue = rocCrossed and (open - low) / (open / 100) > 0 or (open < roc and close < roc) ? low - (close / 100 * entryLimit) : roc - (close / 100 * entryLimit)
openValue    = valuewhen (rocCrossed, condforValue, 0)

// Defining the length of the Long Entry Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed = barssince (rocCrossed)
plotLineOpen    = (sincerocCrossed <= entryTime) ? openValue : na
endLineOpen     = sincerocCrossed == entryTime  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the Entry Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineOpen and SetUpLong
    
    rocCrossed := false
    SetUpLong  := false    

// Set minimum percentage of price drop to open a Long Position.
minThres = (open - close) / (open / 100) > minLimit ? 1 : 0

// Open Long Trigger
openLong = crossunder (close, plotLineOpen) and strategy.position_size == 0 and minThres

plot (strategy.position_size == 0 ? plotLineOpen : na, title = "Long Entry Threshold", color= color.yellow, style= plot.style_linebr, linewidth = 2)

// Show vertical dashed line when long condition is triggered 
// credit: @midtownsk8rguy, https://www.tradingview.com/script/EmTkvfCM-vline-Function-for-Pine-Script-v4-0/
vline(BarIndex, Color, LineStyle, LineWidth) => 
    return = line.new(BarIndex, low - tr, BarIndex, high + tr, xloc.bar_index, extend.both, Color, LineStyle, LineWidth) 
// if (openLong)
//     vline(bar_index, color.blue, line.style_dashed, 1)

// ROC_Trigger Logic to close Long Position
rocLookBackL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Rate of Change bar lookback")
entryThresholdL = input(0.8, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "ROC Threshold % to Setup Close Threshold", step = 0.1) // Percentage from close price
entryLimit_CL   = input(1.7, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Price Rise Threshold % to CLOSE Long Entry", step = 0.1) // Percentage from roc threshold
entryTime_CL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Duration of Entry Limit in bars")

roc_CL = close[rocLookBackL]  + (close/100 *entryThresholdL)
//plot(rocL, color=color.gray, linewidth=1, transp=20)

rocT1_CL = open < roc_CL and close > roc_CL ? 1 : 0
rocT2_CL = (open > roc_CL) and (close > roc_CL)  ? 1 : 0 
rocTrigger_CL = rocT1_CL or rocT2_CL

// Condition for Setting Up a Long CLOSE Thershold Line
rocCrossed_CL  = false

var SetUpClose = false

if rocTrigger_CL and not SetUpClose
    // The trigger for condA occurs and the last condition set was condB.
    rocCrossed_CL := true
    SetUpClose    := true

// Defining the Value of the Long CLOSE Thershold
condforValue_CL= rocCrossed_CL and (high - open) / (open / 100) > 0 or (open > roc_CL and close > roc_CL) ? high + (close / 100 * entryLimit_CL) : roc_CL + (close / 100 * entryLimit_CL)
closeValue = valuewhen (rocCrossed_CL, condforValue_CL, 0)

// Defining the length of the Long CLOSE Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed_CL = barssince(rocCrossed_CL)
plotLineClose = (sincerocCrossed_CL <= entryTime_CL) ? closeValue : na
endLineClose = (sincerocCrossed_CL == entryTime_CL)  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the CLOSE Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineClose and SetUpClose

    rocCrossed_CL := false
    SetUpClose := false    

plot(strategy.position_size > 0 ? plotLineClose : na, color = color.white, title = "Close Long Threshold", style = plot.style_linebr, linewidth = 2)

// ROC Close + Take Profit combined
closeCondition = close < tp ? plotLineClose : tpa ? tp : plotLineClose

// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = valuewhen(openLong, close, 0)
long2 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps4), 0)

eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]

eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]

eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]

eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]

plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long 1 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long 2 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long 3 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long 4 Layer", style = plot.style_linebr)

// Ener Long Positions
if (openLong and strategy.opentrades == 0) 
    eps1 := long1
    eps2 := long2
    eps3 := long3
    eps4 := long4
    strategy.entry("Long1", strategy.long, c, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=20% t=market")

if (strategy.opentrades == 1)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, c, limit = eps2, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=25% t=market")

if (strategy.opentrades == 2)
    strategy.entry("Long3", strategy.long, c, limit = eps3, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=33.3% t=market")

if (strategy.opentrades == 3)
    strategy.entry("Long4", strategy.long, c, limit = eps4, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=50% t=market")

// Setup Limit Close / Take Profit / Stop Loss order 
strategy.exit("Exit", stop = stopLoss, limit = closeCondition, when =(rocTrigger_CL and strategy.position_size > 0), comment= "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=sell q=100% t=market")

// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions 
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0   

if longClose
    strategy.cancel_all()
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