Stratégie de suivi des tendances basée sur SuperTrend
ChaoZhang
Stratégie de suivi des tendances basée sur l’indicateur SuperTrend. Cette stratégie utilise l’indicateur SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance et, en combinaison avec l’indicateur ATR, définit un stop loss stop, permettant un suivi des tendances à faible risque.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est le SuperTrend, l’indicateur SuperTrend combiné avec l’ATR, qui détermine la direction de la tendance en fonction de la rupture des prix. La méthode de calcul spécifique est la suivante:
Ligne de haut: ligne de haut = prix actuel - ((ATR multiplié par le multiplicateur)) Ligne de basse: ligne de basse = prix actuel + ((ATR fois le multiplicateur))
Quand le prix est au-dessus de la ligne supérieure, c’est une tendance haussière; quand le prix est au-dessous de la ligne inférieure, c’est une tendance baissière.
La stratégie est basée sur l’indicateur de SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance, faire plus dans la tendance haussière et faire moins dans la tendance baissière. En même temps, la stratégie utilise la plage de fluctuation moyenne de l’indicateur ATR pour définir une position de stop loss et contrôler le risque.
Avantages stratégiques
- L’indicateur SuperTrend permet de détecter les tendances et de les saisir avec précision.
- ATR arrête le stop loss et maîtrise efficacement les pertes individuelles
- Combinaison de tendance et de stop-loss pour un taux de gain élevé
- Facile à mettre en circulation, facile à perdre, adapté au suivi de courtes lignes
Risque stratégique
- Les indicateurs de SuperTrend ont un problème de repeint et ne peuvent pas être entièrement dépendants de la mise en marché des signaux
- L’indicateur ATR ne s’adapte pas parfaitement aux conditions extrêmes et est facilement perturbé par une température trop élevée.
- Les stratégies ne peuvent pas déterminer la qualité d’une tendance en elles-mêmes, elles doivent être vérifiées manuellement.
Comment gérer les risques: 1) Vérifier manuellement la qualité de la tendance, éviter de faire des opérations inverses sur les fausses percées 2) un point de rupture approprié pour éviter une rupture mineure dans une fluctuation normale
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmenter les tests multifactoriels pour évaluer la qualité des tendances
- Adaptation dynamique des paramètres ATR associée à l’indicateur de volatilité
- Ajout de modèles d’apprentissage automatique pour aider à déterminer le moment des transactions
- Optimisation des mécanismes de freinage pour éviter que les fluctuations normales ne soient freinées
Résumé: Cette stratégie utilise l’indicateur SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance, l’indicateur ATR pour définir un stop-loss, pour réaliser des transactions de suivi de tendance à faible risque. L’idée de la stratégie est claire et facile à comprendre, les paramètres peuvent être ajustés en fonction de vos propres préférences en matière de risque.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)
// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value
var float supertrend = na
var float trend_direction = na
if (na(supertrend))
supertrend := upst
if (src > supertrend)
supertrend := upst
if (src < supertrend)
supertrend := downst
// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy") // Close the long position
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyCondition)
strategy.close("Sell") // Close the short position
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")
// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)
// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")