Différence de convergence moyenne mobile pondérée par volume
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17:58:11 Je vous en prie.Les étiquettes:
Résumé
Cette stratégie est une version améliorée de l'indicateur classique MACD, utilisant 11 types différents de moyennes mobiles pour lisser la courbe des prix et réduire les signaux trompeurs. L'indicateur se compose de la ligne rapide, de la ligne lente et de l'histogramme. La ligne rapide et la ligne lente adoptent respectivement la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente des prix. L'histogramme représente la différence entre la ligne rapide et la ligne lente.
Principes de stratégie
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Calculer la ligne moyenne mobile rapide MA12. 11 méthodes de calcul différentes pour les lignes moyennes mobiles sont disponibles pour la sélection, avec la ligne VAR de taux de variabilité du volume par défaut.
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Calculer la ligne moyenne mobile lente MA26. 11 méthodes de calcul différentes pour les lignes moyennes mobiles sont disponibles à sélectionner, la ligne VAR de la variable de volume étant par défaut.
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Calculer la différence entre les lignes rapides et lentes SRC2 = MA12 - MA26.
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Calculer la ligne de déclenchement MATR pour SRC2 à l'aide d'une ligne moyenne mobile d'une longueur de 9. 11 méthodes de calcul différentes sont disponibles à sélectionner, la ligne VAR de la variable de volume étant la valeur par défaut.
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Calculer l'histogramme MACD HIST = SRC2 - MATR. Les signaux d'achat sont générés lorsque l'histogramme passe de négatif à positif. Les signaux de vente sont générés lorsque l'histogramme passe de positif à négatif.
Analyse des avantages
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11 types différents de lignes de moyenne mobile peuvent être sélectionnés pour calculer la ligne rapide, la ligne lente et la ligne de déclenchement, ce qui réduit considérablement le retard des moyennes mobiles communes et améliore la précision des signaux de prédiction.
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La ligne VAR du taux de variabilité du volume peut ajuster automatiquement les pondérations de la moyenne mobile pour mieux s'adapter aux changements du marché.
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Les lignes de moyenne mobile doubles avec zone tampon peuvent filtrer efficacement le bruit du marché.
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L'histogramme MACD en tant que signal déclencheur peut surmonter le problème de retard provoqué par le croisement traditionnel des lignes MACD rapides et lentes.
Analyse des risques
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L'indicateur MACD a une faible capacité à juger de la tendance ou de la consolidation du marché.
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La VAR réduit partiellement mais ne peut pas résoudre complètement le problème.
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L'accumulation d'erreurs peut entraîner des signaux erronés ou des signaux manquants.
Direction de l'optimisation
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Choisir les méthodes de calcul des moyennes mobiles correspondantes pour les conditions spécifiques du marché sur la base des résultats des backtests.
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Optimiser les paramètres de longueur de la ligne rapide, la ligne lente et la ligne de déclenchement pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres pour réduire les signaux erronés.
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Ajouter des indicateurs auxiliaires tels que le RSI et les bandes de Bollinger pour confirmer les signaux d'achat/vente.
Conclusion
Cette stratégie est une version optimisée de l'indicateur MACD classique. En utilisant plusieurs modèles de moyenne mobile pour calculer la ligne rapide, la ligne lente et l'histogramme MACD, elle améliore considérablement l'utilité de cet indicateur.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: Gerald Appel
//author: @kivancozbilgic
strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1)
length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1)
length2=input(9, "Trigger Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"])
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) )
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
T3e1=ema(src, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "DEMA"
ma := DEMA
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "HULL"
ma := HMA
ma
if mav == "TILL"
ma := T3
ma
ma
MA12=getMA(src, length)
Var_Func1(src,length1)=>
valpha1=2/(length1+1)
vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD1=sum(vud11,9)
vDD1=sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src,length1)
DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) )
Wwma_Func1(src,length1)=>
wwalpha1 = 1/ length1
WWMA1 = 0.0
WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1])
WWMA1=Wwma_Func1(src,length1)
Zlema_Func1(src,length1)=>
zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1)
ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1)
Tsf_Func1(src,length1)=>
lrc1 = linreg(src, length1, 0)
lrc11 = linreg(src,length1,1)
lrs1 = (lrc1-lrc11)
TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1
TSF1=Tsf_Func1(src,length1)
HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1)))
T3e11=ema(src, length1)
T3e21=ema(T3e11,length1)
T3e31=ema(T3e21,length1)
T3e41=ema(T3e31,length1)
T3e51=ema(T3e41,length1)
T3e61=ema(T3e51,length1)
T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31
getMA1(src, length1) =>
ma1 = 0.0
if mav == "SMA"
ma1 := sma(src, length1)
ma1
if mav == "EMA"
ma1 := ema(src, length1)
ma1
if mav == "WMA"
ma1 := wma(src, length1)
ma1
if mav == "DEMA"
ma1 := DEMA1
ma1
if mav == "TMA"
ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1)
ma1
if mav == "VAR"
ma1 := VAR1
ma1
if mav == "WWMA"
ma1:= WWMA1
ma1
if mav == "ZLEMA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
if mav == "TSF"
ma1 := TSF1
ma1
if mav == "HULL"
ma1 := HMA1
ma1
if mav == "TILL"
ma1 := T31
ma1
ma1
MA26=getMA1(src, length1)
src2=MA12-MA26
Var_Func2(src2,length2)=>
valpha2=2/(length2+1)
vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0
vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0
vUD2=sum(vud12,9)
vDD2=sum(vdd12,9)
vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2))
VAR2=0.0
VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1])
VAR2=Var_Func2(src2,length2)
DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) )
Wwma_Func2(src2,length2)=>
wwalpha2 = 1/ length2
WWMA2 = 0.0
WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1])
WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2)
Zlema_Func2(src2,length2)=>
zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2
zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2]))
ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2)
ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2)
Tsf_Func2(src2,length2)=>
lrc2 = linreg(src2, length2, 0)
lrc12 = linreg(src2,length2,1)
lrs2 = (lrc2-lrc12)
TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2
TSF2=Tsf_Func2(src2,length2)
HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
T3e12=ema(src2, length2)
T3e22=ema(T3e12,length2)
T3e32=ema(T3e22,length2)
T3e42=ema(T3e32,length2)
T3e52=ema(T3e42,length2)
T3e62=ema(T3e52,length2)
T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32
getMA2(src2, length2) =>
ma2 = 0.0
if mav == "SMA"
ma2 := sma(src2, length2)
ma2
if mav == "EMA"
ma2 := ema(src2, length2)
ma2
if mav == "WMA"
ma2 := wma(src2, length2)
ma2
if mav == "DEMA"
ma2 := DEMA2
ma2
if mav == "TMA"
ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1)
ma2
if mav == "VAR"
ma2 := VAR2
ma2
if mav == "WWMA"
ma2 := WWMA2
ma2
if mav == "ZLEMA"
ma2 := ZLEMA2
ma2
if mav == "TSF"
ma2 := TSF2
ma2
if mav == "HULL"
ma2 := HMA2
ma2
if mav == "TILL"
ma2 := T32
ma2
ma2
MATR=getMA2(MA12-MA26, length2)
hist = src2 - MATR
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
buySignal = crossover(hist, 0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong")
sellSignal = crossunder(hist, 0)
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort")
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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