Stratégie de retournement de pivot K-line

Aperçu

La stratégie de pivot inverse K-line est une stratégie de trading quantitative qui génère des signaux de trading basés sur des points pivots. La stratégie permet de déterminer la zone pivot par le calcul du prix le plus élevé et le prix le plus bas d’un certain nombre de lignes K à gauche.

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie est de calculer le prix le plus élevé des 4 lignes K de gauche comme axes de la multiplication et le prix le plus bas des 4 lignes K de gauche comme axes de la rupture. Les 2 lignes K de droite sont utilisées pour déterminer si le prix a franchi la zone de la rupture.

Plus précisément, la stratégie commence par calculer le prix le plus élevé des 4 lignes K à gauche.swh, en tant qu’axe pluriel. Calculer le prix minimum des 4 lignes K à gaucheswl, qui sert d’axe de dérivation. Après avoir déterminé l’axe, on détermine si le prix a franchi l’axe par les 2 lignes K sur la droite.swhSi le prix est inférieur à la moyenne, il faut en faire plus.swlIl y a des gens qui ne sont pas là.

Après l’émission des signaux de survente et de dépréciation, les ordres de survente ou de dépréciation sont passés et le stop loss est placé en dehors de la zone centrale pour contrôler le risque.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage d’une stratégie de retournement d’axe réside dans la possibilité de saisir le moment où le prix se retourne. Lorsque le prix est dans la phase de compostage horizontal pendant une longue période, il se heurte souvent près de la zone de l’axe.

Par rapport aux autres stratégies de retournement, la stratégie de retournement de pivot a des avantages tels que la simplicité d’utilisation et la maîtrise des risques. Les paramètres du nombre de lignes K à droite et à gauche peuvent être librement ajustés pour s’adapter à différentes variétés et conditions de marché. De plus, les paramètres de stop-loss en dehors de la zone pivot permettent de contrôler efficacement les risques.

Analyse des risques

Le principal risque de la stratégie de retournement d’axe est l’erreur de jugement de la zone d’axe. Si la ligne K de gauche ne peut pas déterminer clairement la zone d’axe, la rupture de la ligne K de droite peut être un signal erroné.

En outre, les mutations de cours peuvent présenter des risques. Malgré la mise en place d’un stop loss, le stop loss peut ne pas jouer un bon rôle de protection en cas d’anomalies de cours telles que des ruptures ou des sauts.

Pour réduire le risque, on peut envisager d’adopter une stratégie consistant à faire plus de prises de position en même temps, c’est-à-dire en faisant plus lorsque les prix augmentent et en prenant des prises de position en baisse, ce qui permet de couvrir une partie du risque. On peut également combiner avec d’autres indicateurs pour juger de la situation et éviter de manquer des opportunités de négociation lors d’éventuels retournements.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser le nombre de lignes K droites et droites. Vous pouvez tester plus de combinaisons de lignes K droites et droites pour trouver le paramètre optimal.

2. Augmentation des filtres d’indicateurs. Vous pouvez ajouter des filtres d’indicateurs tels que MA, MACD, etc. lors de l’admission, pour éviter l’admission dans des circonstances incertaines.

3. Optimiser les paramètres de l’arrêt de perte. Selon les caractéristiques des différentes variétés, il est possible de choisir un meilleur arrêt de perte.

4. Ajout d’un stop-loss de suivi. Après l’entrée, le stop-loss de suivi peut être utilisé pour verrouiller les bénéfices, plutôt que le simple stop-loss de sortie.

Résumer

La stratégie d’inversion d’axe permet de négocier en saisissant le moment où le prix se retourne dans la zone d’axe. Elle présente des avantages tels que la simplicité d’utilisation et la maîtrise des risques. Le principal risque réside dans l’identification des erreurs et des mutations de la zone d’axe.