Quatre stratégies croisées de l'EMA

Résumé

Il s'agit d'une stratégie croisée basée sur 4 lignes EMA. Elle utilise deux ensembles de EMAs rapides et lentes et génère des signaux d'achat lorsque les deux EMAs rapides franchissent au-dessus de leurs EMAs lentes correspondantes, et des signaux de vente lorsque les deux EMAs rapides franchissent au-dessous de leurs EMAs lentes correspondantes.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise 4 moyennes mobiles exponentielles (MAE), dont 2 moyennes mobiles rapides et 2 moyennes mobiles lentes. Les moyennes mobiles rapides ont des durées de 9 et 21 jours, utilisées pour détecter les tendances à court terme; tandis que les moyennes mobiles lentes ont des durées de 50 et 200 jours, utilisées pour déterminer les orientations de la tendance à moyen et long terme.

Lorsque l'EMA rapide de 9 jours franchit le niveau supérieur de l'EMA de 50 jours depuis le bas et que l'EMA de 21 jours franchit également le niveau supérieur de l'EMA de 200 jours depuis le bas, un signal d'achat est généré, appelé croix dorée. Cela indique des tendances haussières pour les tendances à court et à moyen terme, adaptées à l'établissement de positions longues.

En revanche, lorsque l'EMA rapide de 9 jours dépasse l'EMA de 50 jours depuis le haut et que l'EMA de 21 jours dépasse également l'EMA de 200 jours depuis le haut, un signal de vente est généré, appelé dead cross.

Analyse des avantages

Cette stratégie croisée des quatre EMA intègre une analyse sur plusieurs délais et peut déterminer efficacement les tendances du marché et réaliser des bénéfices sur différents marchés.

1. Capturer les tendances à moyen et à long terme: la combinaison d'EMA rapides et lents peut déterminer efficacement les orientations de la tendance sur des périodes courtes, moyennes et longues, réduisant ainsi les faux signaux.

2. Filtrage du bruit: les EMA disposent elles-mêmes de capacités de filtrage du bruit, évitant ainsi d'être piégées par le bruit normal du marché.

3. Rentabilité: Il capture les opportunités d'achat croisé en or et les ventes croisées mortes en temps opportun pour réaliser des bénéfices commerciaux.

4. Personnalisabilité: les utilisateurs peuvent ajuster librement les paramètres des 4 EMA pour s'adapter à différents produits et délais.

5. Extensibilité: la stratégie peut être étendue en introduisant d'autres indicateurs pour construire des stratégies quantitatives plus complexes.

Analyse des risques

Il existe également des risques inhérents à cette stratégie des quatre EMA:

1. Risque de fausse rupture: le marché peut avoir de fausses croix dorées et de fausses croix mortes, ce qui rend les signaux de négociation peu fiables.

2. Risque d'intervalle: plus de transactions et une augmentation des coûts peuvent se produire sur les marchés latéraux et intermédiaires en raison de signaux de négociation plus fréquents. Des conditions d'arrêt des pertes et de prise de profit appropriées doivent être définies pour limiter les profits et les pertes pour chaque transaction.

3. Risque systémique: Cette stratégie se concentre sur l'analyse technique tout en ignorant l'analyse fondamentale. Les indicateurs techniques peuvent échouer lorsque des événements importants se produisent dans l'entreprise ou dans l'économie. Il est recommandé de combiner l'analyse fondamentale avec cette stratégie.

Directions d'optimisation

Il y a place à une optimisation supplémentaire de cette stratégie croisée des quatre EMA:

1. Introduisez des scripts d'optimisation automatique: Écrivez des scripts pour optimiser de manière complète les longueurs des quatre EMA, à la recherche de combinaisons optimales de paramètres.

2. Ajouter des conditions de confirmation: augmenter les indicateurs de confirmation supplémentaires lors de la génération de signaux de négociation, tels que les augmentations du volume des transactions, afin d'éviter de faux signaux.

3. Considérez la saisonnalité: ajustez les paramètres de stratégie basés sur les tendances saisonnières de différents contrats à terme pour tirer profit des contrats avec une saisonnalité prononcée.

4. Stop loss et profit: définissez des points de stop loss et de profit raisonnables pour limiter la perte maximale pour chaque transaction.

5. Combinaison de stratégies: Cette stratégie peut servir de stratégie de base pour introduire des algorithmes d'apprentissage automatique, en se combinant avec d'autres stratégies d'indicateurs techniques pour construire des stratégies quantitatives complexes.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de croisement de quatre EMA très efficace. Elle détermine les directions de tendance du marché en utilisant deux ensembles de croisements de EMA rapides et lents pour générer des signaux négociables. Tout en capturant les tendances à moyen et long terme, elle filtre également le bruit normal du marché. Elle présente des avantages tels que l'ajustement flexible des paramètres et une forte extensibilité. Nous avons également analysé ses risques et les directions d'optimisation futures.