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Stratégie de grille avec lignes moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 à 13h55
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de négociation de grille qui utilise dynamiquement des lignes moyennes mobiles. Il dessine plusieurs zones d'achat et de vente au-dessus et en dessous de la ligne moyenne mobile en fonction des paramètres de la MA et de la plage de volatilité. Lorsque le prix tombe dans différentes zones d'achat, les ordres longs correspondants seront ouverts. Lorsque le prix retourne dans les zones de vente, les ordres ouverts seront fermés séquentiellement.

La logique de la stratégie

Les utilisateurs définissent des paramètres pour la détermination de la ligne de la moyenne mobile majeure;
Plusieurs zones d'achat et de vente sont divisées en fonction de l'ATR et des paramètres;
Lorsque le prix chute dans différentes zones d'achat, les ordres longs correspondants sont déclenchés;
Lorsque le prix retourne dans les zones de vente, les ordres sont fermés séquentiellement;
Un système de négociation dynamique de la grille est finalement formé.

Les avantages

L' utilisation de la ligne MA pour déterminer la direction de la tendance évite de négocier contre la tendance majeure;
Le paramètre ATR tient compte de la volatilité du marché, ce qui rend le réseau plus dynamique;
Les ordres d'ouverture par lots contrôlent les risques;
Les ordres de clôture séquentiels évitent les pertes en cascade d'arrêt;
Paramètres simples, facile à utiliser.

Les risques

Les fluctuations importantes peuvent souvent entraîner des pertes de réseau;
En cas de forte tendance, les points d'arrêt des pertes pourraient être trop proches, ce qui conduirait à des arrêts rapides après un repli;
L'augmentation des transactions à partir de plusieurs entrées entraîne des commissions plus élevées;
Ne convient pas aux marchés à plage ou sans tendance.

Les risques peuvent être réduits en relaxant l'intervalle de grille, en optimisant le paramètre ATR, en réduisant les quantités de commandes, etc. Différents ensembles de paramètres pourraient également être utilisés pour les scénarios de tendance et de variation.

Directions d'optimisation

Les indicateurs d'indice au comptant peuvent être ajoutés pour déterminer le biais haussier/baissier;
Les indicateurs quantitatifs peuvent être utilisés pour sélectionner des actifs présentant des caractéristiques de tendance;
Les paramètres ATR ou les intervalles de grille peuvent être ajustés dynamiquement en fonction de la volatilité;
Un mécanisme de prise de profit peut être ajouté pour suivre les tendances.

Ces nouvelles optimisations rendront la stratégie plus dynamique et mieux adaptée au niveau local.

Conclusion

En conclusion, il s'agit d'une stratégie de grille globale mature et simple de suivi des tendances. Elle utilise des moyennes mobiles pour déterminer les principales tendances et établit un mécanisme de grille dynamique pour les transactions par lots. Elle possède certaines capacités de contrôle des risques.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seungdori_

//@version=5
strategy("Grid Strategy with MA", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, pyramiding = 10, process_orders_on_close = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.04)


//Inputs//

length = input.int(defval = 100, title = 'MA Length', group = 'MA')
MA_Type = input.string("SMA", title="MA Type", options=['EMA', 'HMA', 'LSMA', 'RMA', 'SMA', 'WMA'],group = 'MA')

logic = input.string(defval='ATR', title ='Grid Logic', options = ['ATR', 'Percent'])

band_mult = input.float(2.5, step = 0.1, title = 'Band Multiplier/Percent', group = 'Parameter')
atr_len = input.int(defval=100, title = 'ATR Length', group ='parameter')
//Var//

var int order_cond = 0
var bool order_1 = false
var bool order_2 = false
var bool order_3 = false
var bool order_4 = false
var bool order_5 = false
var bool order_6 = false
var bool order_7 = false
var bool order_8 = false
var bool order_9 = false
var bool order_10 = false
var bool order_11 = false
var bool order_12 = false
var bool order_13 = false
var bool order_14 = false
var bool order_15 = false


/////////////////////
//Region : Function//
/////////////////////
getMA(source ,ma_type, length) =>
    maPrice = ta.ema(source, length)
    ema = ta.ema(source, length)
    sma = ta.sma(source, length)
    if ma_type == 'SMA'
        maPrice := ta.sma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == 'HMA'
        maPrice := ta.hma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == 'WMA'
        maPrice := ta.wma(source, length)
        maPrice
    if ma_type == "RMA"
        maPrice := ta.rma(source, length)
    if ma_type == "LSMA"
        maPrice := ta.linreg(source, length, 0)
    maPrice

main_plot = getMA(ohlc4, MA_Type, length)


atr = ta.atr(length)

premium_zone_1 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*1), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*1)), 5)
premium_zone_2 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*2), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*2)), 5)
premium_zone_3 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*3), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*3)), 5)
premium_zone_4 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*4), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*4)), 5)
premium_zone_5 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*5), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*5)), 5)
premium_zone_6 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*6), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*6)), 5)
premium_zone_7 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*7), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*7)), 5)
premium_zone_8 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot + atr*(band_mult*8), 5) : ta.ema((main_plot*(1+band_mult*0.01*8)), 5)
//premium_zone_9 = ta.rma(main_plot + atr*(band_mult*9), 5)
//premium_zone_10 = ta.rma(main_plot + atr*(band_mult*10), 5)


discount_zone_1 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*1), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*1)), 5)
discount_zone_2 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*2), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*2)), 5)
discount_zone_3 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*3), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*3)), 5)
discount_zone_4 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*4), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*4)), 5)
discount_zone_5 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*5), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*5)), 5)
discount_zone_6 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*6), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*6)), 5)
discount_zone_7 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*7), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*7)), 5)
discount_zone_8 = logic == 'ATR' ? ta.ema(main_plot - atr*(band_mult*8), 5) : ta.ema((main_plot*(1-band_mult*0.01*8)), 5)
//discount_zon_9 = ta.sma(main_plot - atr*(band_mult*9), 5)
//discount_zone_10 =ta.sma( main_plot - atr*(band_mult*10), 5)

//Region End//

////////////////////
// Region : Plots//
///////////////////

dis_low1 = plot(discount_zone_1, color=color.new(color.green, 80))
dis_low2 = plot(discount_zone_2, color=color.new(color.green, 70))
dis_low3 = plot(discount_zone_3, color=color.new(color.green, 60))
dis_low4 = plot(discount_zone_4, color=color.new(color.green, 50))
dis_low5 = plot(discount_zone_5, color=color.new(color.green, 40))
dis_low6 = plot(discount_zone_6, color=color.new(color.green, 30))
dis_low7 = plot(discount_zone_7, color=color.new(color.green, 20))
dis_low8 = plot(discount_zone_8, color=color.new(color.green, 10))
//dis_low9 = plot(discount_zone_9, color=color.new(color.green, 0))
//dis_low10 = plot(discount_zone_10, color=color.new(color.green, 0))

plot(main_plot, color =color.new(color.gray, 10))

pre_up1 = plot(premium_zone_1, color=color.new(color.red, 80))
pre_up2 = plot(premium_zone_2, color=color.new(color.red, 70))
pre_up3 = plot(premium_zone_3, color=color.new(color.red, 60))
pre_up4 = plot(premium_zone_4, color=color.new(color.red, 50))
pre_up5 = plot(premium_zone_5, color=color.new(color.red, 40))
pre_up6 = plot(premium_zone_6, color=color.new(color.red, 30))
pre_up7 = plot(premium_zone_7, color=color.new(color.red, 20))
pre_up8 = plot(premium_zone_8, color=color.new(color.red, 10))
//pre_up9 = plot(premium_zone_9, color=color.new(color.red, 0))
//pre_up10 = plot(premium_zone_10, color=color.new(color.red, 0))

fill(dis_low1, dis_low2, color=color.new(color.green, 95))
fill(dis_low2, dis_low3, color=color.new(color.green, 90))
fill(dis_low3, dis_low4, color=color.new(color.green, 85))
fill(dis_low4, dis_low5, color=color.new(color.green, 80))
fill(dis_low5, dis_low6, color=color.new(color.green, 75))
fill(dis_low6, dis_low7, color=color.new(color.green, 70))
fill(dis_low7, dis_low8, color=color.new(color.green, 65))
//fill(dis_low8, dis_low9, color=color.new(color.green, 60))
//fill(dis_low9, dis_low10, color=color.new(color.green, 55))

fill(pre_up1, pre_up2, color=color.new(color.red, 95))
fill(pre_up2, pre_up3, color=color.new(color.red, 90))
fill(pre_up3, pre_up4, color=color.new(color.red, 85))
fill(pre_up4, pre_up5, color=color.new(color.red, 80))
fill(pre_up5, pre_up6, color=color.new(color.red, 75))
fill(pre_up6, pre_up7, color=color.new(color.red, 70))
fill(pre_up7, pre_up8, color=color.new(color.red, 65))
//fill(pre_up8, pre_up9, color=color.new(color.red, 60))
//fill(pre_up9, pre_up10, color=color.new(color.red, 55))



//Region End//

///////////////////////
//Region : Strategies//
///////////////////////

//Longs//

longCondition1 = ta.crossunder(low, discount_zone_7)
longCondition2 = ta.crossunder(low, discount_zone_6)
longCondition3 = ta.crossunder(low, discount_zone_5)
longCondition4 = ta.crossunder(low, discount_zone_4)
longCondition5 = ta.crossunder(low, discount_zone_3)
longCondition6 = ta.crossunder(low, discount_zone_2)
longCondition7 = ta.crossunder(low, discount_zone_1)
longCondition8 = ta.crossunder(low, main_plot)
longCondition9 = ta.crossunder(low, premium_zone_1)
longCondition10 = ta.crossunder(low, premium_zone_2)
longCondition11 = ta.crossunder(low, premium_zone_3)
longCondition12 = ta.crossunder(low, premium_zone_4)
longCondition13 = ta.crossunder(low, premium_zone_5)
longCondition14 = ta.crossunder(low, premium_zone_6)
longCondition15 = ta.crossunder(low, premium_zone_7)

if (longCondition1) and order_1 == false
    strategy.entry("Long1", strategy.long)
    order_1 := true
if (longCondition2) and order_2 == false
    strategy.entry("Long2", strategy.long)
    order_2 := true
if (longCondition3) and order_3 == false
    strategy.entry("Long3", strategy.long)
    order_3 := true
if (longCondition4) and order_4 == false
    strategy.entry("Long4", strategy.long)
    order_4 := true
if (longCondition5) and order_5 == false
    strategy.entry("Long5", strategy.long)
    order_5 := true
if (longCondition6) and order_6 == false
    strategy.entry("Long6", strategy.long)
    order_6 := true
if (longCondition7) and order_7 == false
    strategy.entry("Long7", strategy.long)
    order_7 := true
if (longCondition8) and order_8 == false
    strategy.entry("Long8", strategy.long)
    order_8 := true
if (longCondition9) and order_9 == false
    strategy.entry("Long9", strategy.long)
    order_9 := true
if (longCondition10) and order_10 == false
    strategy.entry("Long10", strategy.long)
    order_10 := true
if (longCondition11) and order_11 == false
    strategy.entry("Long11", strategy.long)
    order_11 := true
if (longCondition12) and order_12 == false
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    order_12 := true
if (longCondition13) and order_13 == false
    strategy.entry("Long13", strategy.long)
    order_13 := true
if (longCondition14) and order_14 == false
    strategy.entry("Long14", strategy.long)
    order_14 := true
if (longCondition15) and order_15 == false
    strategy.entry("Long14", strategy.long)
    order_15 := true

//Close//

shortCondition1 = ta.crossover(high, discount_zone_6)
shortCondition2 = ta.crossover(high, discount_zone_5)
shortCondition3 = ta.crossover(high, discount_zone_4)
shortCondition4 = ta.crossover(high, discount_zone_3)
shortCondition5 = ta.crossover(high, discount_zone_2)
shortCondition6 = ta.crossover(high, discount_zone_1)
shortCondition7 = ta.crossover(high, main_plot)
shortCondition8 = ta.crossover(high, premium_zone_1)
shortCondition9 = ta.crossover(high, premium_zone_2)
shortCondition10 = ta.crossover(high, premium_zone_3)
shortCondition11 = ta.crossover(high, premium_zone_4)
shortCondition12 = ta.crossover(high, premium_zone_5)
shortCondition13 = ta.crossover(high, premium_zone_6)
shortCondition14 = ta.crossover(high, premium_zone_7)
shortCondition15 = ta.crossover(high, premium_zone_8)

if (shortCondition1) and order_1 == true
    strategy.close("Long1")
    order_1 := false
if (shortCondition2) and order_2 == true
    strategy.close("Long2")
    order_2 := false
if (shortCondition3) and order_3 == true
    strategy.close("Long3")
    order_3 := false
if (shortCondition4) and order_4 == true
    strategy.close("Long4")
    order_4 := false
if (shortCondition5) and order_5 == true
    strategy.close("Long5")
    order_5 := false
if (shortCondition6) and order_6 == true
    strategy.close("Long6")
    order_6 := false
if (shortCondition7) and order_7 == true
    strategy.close("Long7")
    order_7 := false
if (shortCondition8) and order_8 == true
    strategy.close("Long8")
    order_8 := false
if (shortCondition9) and order_9 == true
    strategy.close("Long9")
    order_9 := false
if (shortCondition10) and order_10 == true
    strategy.close("Long10")
    order_10 := false
if (shortCondition11) and order_11 == true
    strategy.close("Long11")
    order_11 := false
if (shortCondition12) and order_12 == true
    strategy.close("Long12")
    order_12 := false
if (shortCondition13) and order_13 == true
    strategy.close("Long13")
    order_13 := false
if (shortCondition14) and order_14 == true
    strategy.close("Long14")
    order_14 := false
if (shortCondition15) and order_15 == true
    strategy.close("Long15")
    order_15 := false

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