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Stratégie d'inversion de l'oscillation de couverture

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 à 15h43
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Résumé

La stratégie d'inversion d'oscillation de couverture est une stratégie de trading à court terme qui identifie les points d'inversion du marché en utilisant plusieurs indicateurs tels que les bandes de Bollinger, les lignes d'enveloppe, l'ADX et les stochastiques pour prendre des positions de couverture autour des points d'inversion.

Principe de stratégie

La stratégie d'inversion des oscillations de couverture est fondée sur les règles de jugement suivantes:

  1. Lorsque le prix de clôture dépasse le rail supérieur des bandes de Bollinger et dépasse également le rail supérieur des lignes d'enveloppe, cela indique que les prix peuvent être en surachat. À ce stade, si l'ADX est inférieur à 30, cela signifie que la force de la tendance n'est pas forte. Pendant ce temps, si le stochastique est supérieur à 50, cela signifie qu'il est dans une zone de surachat. Ainsi, des positions courtes peuvent être envisagées.

  2. Lorsque le prix de clôture est inférieur au rail inférieur des bandes de Bollinger et également inférieur au rail inférieur des lignes d'enveloppe, cela indique que les prix peuvent être dans une zone de survente. À ce stade, si l'ADX est inférieur à 30, cela signifie que la force de la tendance n'est pas forte. Pendant ce temps, si le stochastique est inférieur à 50, cela signifie qu'il est dans une zone de survente. Ainsi, des positions longues peuvent être considérées.

  3. La condition de sortie de stop loss pour les positions courtes est que le prix de clôture soit inférieur au rail inférieur des bandes de Bollinger ou au rail inférieur des lignes d'enveloppe, ou que Stochastics soit inférieur à 50.

  4. La condition de sortie du stop loss pour les positions longues est que le prix de clôture soit supérieur au rail supérieur des bandes de Bollinger ou au rail supérieur des lignes d'enveloppe, ou que le Stochastique soit supérieur à 50.

Grâce à ces règles de jugement, nous pouvons établir des positions de couverture autour des points d'inversion et profiter des oscillations de prix à court terme.

Analyse des avantages

Cette stratégie d'inversion des oscillations de couverture présente les avantages suivants:

  1. L'utilisation de plusieurs indicateurs pour le jugement peut confirmer efficacement les signaux de négociation et éviter de fausses ruptures.

  2. Le trading autour des points d'inversion de tendance a un taux de réussite relativement élevé.

  3. L'adoption d'une méthode d'opération de couverture permet de contrôler efficacement les risques.

  4. La fréquence de négociation élevée convient aux opérations à court terme.

  5. La source de revenus provient principalement des fluctuations des prix, qui ne dépendent pas entièrement de l'inversion de tendance.

Analyse des risques

Cette stratégie d'inversion de l'oscillation de couverture comporte également certains risques qui nécessitent une attention particulière:

  1. Il y a encore une probabilité d'échec de l'inversion, ce qui entraînera des pertes plus importantes.

  2. Les transactions fréquentes sont sujettes à une sur-optimisation.

  3. L'incapacité de saisir avec précision le moment de l'inversion peut entraîner des pertes accrues.

  4. Il y a une probabilité de mutations de tendance qui doivent être protégées.

En réponse à ces risques, nous devons optimiser les paramètres de l'indicateur, contrôler strictement les arrêts de perte et combiner l'analyse de tendance et fondamentale pour déterminer la direction générale.

Directions d'optimisation

Cette stratégie d'inversion des oscillations de couverture peut également être optimisée dans les directions suivantes:

  1. Optimiser les paramètres des indicateurs pour améliorer la qualité des signaux de négociation.

  2. Augmenter les jugements de facteurs fondamentaux pour éviter de négocier contre la tendance.

  3. Incorporer la reconnaissance de modèle d'inversion en V pour améliorer le taux de réussite.

  4. Ajustez dynamiquement la plage de stop-loss.

  5. Optimiser la gestion des capitaux afin de contrôler strictement les pertes liées à une seule transaction.

Résumé

La stratégie d'inversion de l'oscillation de couverture prend des positions de couverture autour des points d'inversion basés sur de multiples jugements d'indicateurs, ce qui présente les avantages d'une fréquence de négociation élevée et d'un contrôle facile des risques. Cependant, les risques du trading d'inversion ne peuvent pas être ignorés. Nous devons constamment optimiser la stratégie, suivre strictement les règles de négociation et tirer pleinement parti de cette stratégie de négociation à court terme efficace.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)

//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//stochastic

periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50


short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50



strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)
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