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Stratégie d'effet de levier Macd bleu rouge

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 15:51:37 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie d'effet de levier Macd Blue Red est une stratégie de trading quantitative qui utilise l'indicateur Macd pour déterminer la direction de la tendance.

La logique de la stratégie

L'indicateur Macd est composé du taux de différence (la différence entre la moyenne mobile rapide et lente) et de la ligne de signal. Lorsque la tendance à la hausse du taux de différence s'accélère, il représente un marché haussier actuel. Lorsque la tendance à la baisse du taux de différence s'accélère, il représente un marché baissier actuel.

Bien que cette stratégie utilise l'indicateur Macd pour déterminer la direction de la tendance principale, elle intègre également le système Elder Impulse pour déterminer le moment d'entrée et de sortie spécifique.

Avec ces deux indicateurs, nous pouvons déterminer la direction de position et les entrées/sorties tactiques. Par exemple, si l'indicateur Macd montre une tendance haussière majeure, nous ouvrons des positions longues lorsque les barres vertes apparaissent dans le système Elder Impulse. Si l'indicateur Macd montre une tendance baissière majeure, nous ouvrons des positions courtes lorsque les barres rouges apparaissent dans le système Elder Impulse.

Les avantages

  • L'utilisation de Macd pour déterminer la tendance majeure améliore la rentabilité

    L'indicateur Macd dans cette stratégie peut refléter efficacement la relation offre-demande du marché et le mouvement des prix. En tirant parti de la différence entre deux moyennes mobiles et la moyenne mobile de la différence, il aide à déterminer la tendance majeure. Cela fournit la direction de position de nos entrées.

  • Le système Elder Impulse améliore la précision d'entrée.

    Le système Elder Impulse consolide les informations sur la différence moyenne mobile, l'histogramme et le prix lui-même pour déterminer les points tournants.

  • L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque.

    La stratégie utilise une moyenne mobile lente comme stop-loss de trailing, qui peut être ajustée en fonction de la tendance.

Analyse des risques

  • Risque d'inversion de tendance

    En cas d'inversion de tendance significative, la probabilité que l'indicateur Macd juge incorrectement serait plus élevée.

  • Fréquence de négociation plus élevée

    Cette stratégie a une fréquence de négociation plus élevée, ce qui conduit à des coûts de négociation plus élevés.

  • Risque de cessation des pertes

    Un stop loss trop lâche peut entraîner des pertes plus élevées, tandis qu'un stop loss trop serré peut entraîner des sorties prématurées.

Les domaines d'amélioration

  • Optimisation des paramètres

    Des paramètres tels que la longueur moyenne mobile, les paramètres de la ligne de signal peuvent être optimisés pour trouver la combinaison optimale.

  • Incorporer d'autres indicateurs

    D'autres indicateurs tels que l'écart ou la divergence peuvent être testés pour améliorer la précision de l'identification des points de flexion et des entrées.

  • Ajouter un mécanisme de stop-loss automatique

    L'utilisation d'un stop loss dynamique avec ATR ou un stop loss à la traîne peut être intégrée pour rendre le stop loss plus intelligent et contrôler efficacement les risques.

Résumé

La stratégie d'effet de levier Macd Blue Red intègre l'indicateur Macd et le système Elder Impulse pour déterminer la direction de la tendance et les points d'inflexion. Cette stratégie présente des avantages tels qu'un jugement précis, des entrées précises et un stop loss raisonnable. Nous devons également prévenir les risques possibles et continuer à optimiser cette stratégie.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
    fastMA = ema(source, fastLength)
    slowMA = ema(source, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
    g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
    r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
    g_f ? green : r_f ? red : blue
    
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))    
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)

chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0


if (not na(chk))
    if(chk==1)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if(chk==-1)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
    if(chk==0)
        strategy.close_all()
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