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Stratégie de négociation basée sur des bandes de Bollinger à haute fréquence

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2021-12-21 15h37:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie met en œuvre une stratégie de trading à haute fréquence basée sur l'indicateur des bandes de Bollinger. Elle détermine les bandes de Bollinger supérieures et inférieures en calculant l'écart type et la moyenne mobile des prix. Lorsque le prix touche la bande du milieu, des transactions longues ou courtes sont exécutées. Chaque transaction investit tout le capital avec une fourchette de bénéfices de 0,5%.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'indicateur des bandes de Bollinger pour déterminer si les prix ont atteint des niveaux de surachat ou de survente. Les bandes se composent d'une bande supérieure, d'une bande inférieure et d'une bande moyenne. La bande du milieu est une moyenne mobile simple de n jours de prix. La bande supérieure est la bande du milieu plus k fois l'écart type de n jours de prix. La bande inférieure est la bande du milieu moins k fois l'écart type. k est généralement réglée sur 2.

Cette stratégie définit la période de Bollinger à 20 jours et k à 2. Lorsque les prix touchent la bande du milieu, elle indique que les prix reviennent des zones extrêmes, générant des signaux de trading. Le signal long est déclenché lorsque les prix franchissent la bande du milieu. Le signal court est déclenché lorsque les prix tombent en dessous de la bande du milieu.

Lors de l'entrée de positions, tout le capital est investi (y compris les capitaux propres et les bénéfices/pertes variables). Une fourchette de bénéfices de 0,5% est ensuite définie. Lorsque les prix dépassent 0,5%, les positions sont fermées pour bénéfice.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation des bandes de Bollinger pour identifier les signaux de trading est plus efficace pour détecter les extrêmes que les moyennes mobiles simples.

  2. L'approche à haute fréquence permet de réaliser rapidement des bénéfices sur de courts cycles de négociation.

  3. L'investissement de tout le capital maximise le potentiel de profit.

  4. La fixation d'une fourchette de prise de profit gère efficacement les risques et les gains.

Analyse des risques

Il existe également certains risques:

  1. Les bandes de Bollinger sont sensibles aux paramètres d'entrée.

  2. Le commerce à haute fréquence nécessite des échanges sans frais, sinon les frais érodent les bénéfices.

  3. Investir tout le capital est risqué, les événements du cygne noir pourraient entraîner de grosses pertes.

  4. Une fourchette de bénéfices serrée augmente la fréquence des échanges et la complexité des opérations.

Les solutions:

  1. Optimiser les paramètres de Bollinger pour trouver les paramètres idéaux.

  2. Utilisez des échanges sans frais comme Binance Spot.

  3. Définir les arrêts de perte pour limiter les pertes maximales.

  4. Élargir la gamme de bénéfices pour réduire la fréquence des échanges.

Optimisation

Cette stratégie peut être améliorée par:

  1. Ajout d'indicateurs de volume comme sur le volume de solde pour filtrer les faux.

  2. Optimiser les paramètres de Bollinger pour trouver les meilleures combinaisons.

  3. Utiliser des plages d'arrêt de perte et de prise de profit adaptatives. Par exemple, élargir les plages à mesure que les transactions ou les gains s'accumulent.

  4. Incorporer des modèles d'apprentissage automatique pour prédire les signaux d'achat/vente.

  5. Éviter les transactions autour d'événements majeurs comme les rapports de résultats basés sur les fondamentaux.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie à haute fréquence utilisant des bandes de Bollinger pour la génération de signaux, la taille complète des positions et les petits bénéfices.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
    direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
    strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%

if (strategy.position_size != 0)
    direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))
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