Stratégie de trading de tortue suivant la tendance

Aperçu

La stratégie de négociation en colimaçon de tendance est une stratégie quantitative basée sur des moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance et effectuer des transactions aux points de retournement de la tendance. La stratégie est combinée à un signal de détermination de la forme de la ligne K pour effectuer des entrées et des arrêts de pertes aux points de retournement potentiels.

Principe de stratégie

La stratégie utilise les moyennes EMA de trois périodes différentes pour déterminer la direction de la tendance. Plus précisément, les moyennes EMA des lignes 15, 120 et 220 sont calculées respectivement.

En hausse, le cours est négatif si le cours de clôture est inférieur à la ligne de 220 jours; en baisse, le cours est négatif si le cours de clôture est supérieur à la ligne de 220 jours.

En outre, la stratégie peut être combinée avec la forme de la ligne K pour confirmer le signal. Lorsque la ligne K de la grande ouverture du bullish ou la ligne K de la grande ouverture du bullish apparaît, la position est fermée.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la possibilité d’opérer en fonction de la tendance, en évitant d’opérer de manière arbitraire en sens inverse en l’absence d’un signal clair. En évaluant les tendances à l’aide de plusieurs moyennes mobiles, il est possible de filtrer efficacement le bruit du marché et de déterminer la direction des principales tendances.

En outre, la stratégie peut être utilisée lors d’un potentiel renversement de tendance, ce qui présente de bonnes caractéristiques de risque-rendement. En combinaison avec une perte de forme en ligne K, les points de perte de rupture peuvent être évités.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que la tendance jugée par les moyennes mobiles peut être en retard par rapport à la tendance réelle.

En outre, la règle de la forme de la ligne K utilisée dans la stratégie peut également être invalide et ne pas être efficace pour arrêter les pertes. En cas de fluctuation anormale du marché, le point d’arrêt peut être franchi directement, ce qui entraîne de grandes pertes.

Afin de réduire les risques mentionnés ci-dessus, on peut envisager d’ajuster les paramètres cycliques des moyennes mobiles ou d’ajuster le facteur de proportion déterminé par la forme de la ligne K pour rendre les règles plus strictes. Bien sûr, il faut également être conscient que l’analyse technique ne peut pas toujours éviter complètement les risques du marché et qu’il est nécessaire de contrôler les positions.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres périodiques des moyennes mobiles pour trouver les combinaisons de paramètres périodiques les plus appropriées pour juger des tendances

2. Testez différents types d’indicateurs de moyennes mobiles, tels que les SMA, les LWMA, etc., pour trouver ceux qui correspondent le mieux à votre style

3. Ajuster ou ajouter des règles de détermination de la forme de la ligne K pour rendre le signal de retour plus clair et plus fiable

4. Augmentation des stratégies de stop-loss, telles que le stop-track et le stop-time, pour mieux contrôler les pertes individuelles

5. Signal de transaction qui enrichit le système en combinant avec d’autres indicateurs, tels que les indicateurs de choc, le volume des transactions, etc.

Résumer

La stratégie de suivi de la tendance est une stratégie de suivi de tendance typique de l’ensemble des stratégies de trading de la chaîne. La méthode de jugement des tendances est simple et pratique, mais elle comporte également des mesures de contrôle du risque.