Les ressources ont été chargées... Je charge...

Stratégie de croisement à double MA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-25 11:06:49 Je vous en prie.
Les étiquettes:

Résumé

Il s'agit d'une stratégie quantitative simple qui utilise le double croisement de la moyenne mobile comme signaux d'achat et de vente. Il utilise deux lignes MA avec des périodes différentes. Lorsque la courte période MA traverse la longue période MA depuis le bas, un signal d'achat est généré. Lorsque la courte période MA traverse en dessous de la longue période MA, un signal de vente est généré.

Principe de stratégie

La stratégie calcule l'EMA à 8 périodes et l'EMA à 72 périodes du prix de clôture et les trace sur le graphique. Lorsque 8EMA franchit 72EMA, un signal d'achat est généré. Lorsque 8EMA franchit 72EMA, un signal de vente est généré.

L'hypothèse de base de la stratégie est la suivante: le MA à court terme représente les tendances et l'élan des prix récents, tandis que le MA à long terme représente les tendances à long terme. Lorsque le MA à court terme franchit le MA à long terme, cela indique que la tendance à court terme se renforce, ce qui pousse les prix à franchir le MA à long terme, afin que nous puissions acheter. Lorsque le MA à court terme franchit le niveau inférieur au MA à long terme, cela indique que la tendance à la hausse à court terme est terminée, le support à long terme est rompu, nous devrions donc envisager de vendre.

La stratégie utilise également l'indicateur William %R pour déterminer les zones de surachat et de survente, et l'indicateur MACD pour déterminer la direction de la dynamique des prix à titre de référence.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de croisement double MA est qu'elle est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Un autre avantage est que les stratégies de croisement MA fonctionnent bien sur les marchés en tendance.

Analyse des risques

La double stratégie de croisement MA comporte également certains risques à noter. Premièrement, dans les marchés agités à plage, les croisements de lignes MA se produisent fréquemment, ce qui peut facilement générer de faux signaux et des pertes en chaîne. Deuxièmement, les signaux de croisement MA sont souvent en retard et ne peuvent pas répondre en temps opportun à l'impact d'événements soudains. Enfin, les paramètres tels que la durée de la période MA ont besoin d'expérience pour s'ajuster et déterminer.

Les risques peuvent être réduits en combinant d'autres indicateurs pour confirmer les signaux, en optimisant les paramètres MA ou en opérant sur des marchés en tendance évidente.

Directions d'optimisation

Cette stratégie simple de double MA peut être optimisée dans les aspects suivants:

Tester différentes combinaisons de paramètres de la période d'AM afin de trouver les paramètres optimaux;
Ajouter d'autres indicateurs de filtrage des signaux, tels que MACD, KDJ, etc., pour rendre la stratégie plus stable;
Construire un mécanisme de sortie dynamique pour suivre le meilleur stop-loss et prendre des niveaux de profit, plutôt que d'utiliser uniquement des valeurs fixes;
adopter des périodes d'autorisation adaptées en fonction des conditions du marché afin d'optimiser les paramètres;
Incorporer des modèles avancés d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur pour la prédiction afin d'améliorer la précision du signal.

Conclusion

En tant que stratégie de croisement double MA simple, bien qu'elle présente des problèmes de retard et de faux signaux, elle est facile à comprendre et à mettre en œuvre.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DalmarSantos
//@version=4
//Entry and Exit points to TRADE ==> Pontos de Entrada e Saida de TRADE
//Functions in use ==> Funções em uso
//(1) DEMA - Double Exponential Moving Average 08/17/34/72 ==> Média Móvel Exponencial Dupla
//(2) ema() - Exponential Moving Averge 72/ochl4 ==> Média Móvel Exponencial
//(3) plot()
//(4) barcolor()
//(5) cross()
//(6) pivots()
//(7) William R% Md
//(8) Maximum and Minimum Value
//(9) fill()
//(10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//(11) tsi() - Trading Strenght Indicator==> Índice de Força Real (IFR)
//(12) Buy and Sell TRADE Points
//(13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
strategy("[DS]Entry_Exit_TRADE.V01-Strategy", overlay=true)
//variable ==> variáveis
return = input(title="Return Candels ?", type=input.integer, defval=190) //quantity of candles to analise ==> quantidade de candles para analise
//
//****************************
//Function==> Função | (1)DEMA
//****************************
//Dema 08
e1 = ema(close,8)
e2 = ema(e1,8)
dema08 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 17
e1 := ema(close,17)
e2 := ema(e1,17)
dema17 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 34
e1 := ema(close,34)
e2 := ema(e1,34)
dema34 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 72
e1 := ema(close,72)
e2 := ema(e1,72)
dema72 = 2 * e1 - e2
//
//******************************
//Function==> Função | (2) ema()
//******************************
ema72 = ema(close,72)
emaOhlc4=ema(ohlc4,8)
//
//******************************
//Function==> Função | (3)plot()
//******************************
//
////Show the avareges ==> Apresenta as médias 
//plot(dema17, title="DEMA 17", color=color.new(color.lime,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 17
//plot(dema34, title="DEMA 34", color=color.new(color.black,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 34

plot(dema72, title="DEMA 72", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
plot(emaOhlc4, title="EMA ohlc4", color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
//
//***********************************
//Function==> Função | (4) barcolor()
//***********************************
//Show color TRADE bar if emaOhlc4>dema72 green (Buy) if not red (Red) ==> Mostra a cor da barra de TRADE se emaOhlc4>dema72 verde (Compra) se não vermelha (Venda)
barcolor(close>dema34 and close>dema72 or close>close[1]  ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (5) cross()
//********************************
// Show the intersections crossing average on the graph ==> Apresenta no gráfico o local dos cruzamentos das médias 
//UP ==> para CIMA
plot(crossover(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross UP", color=color.green, transp=0, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//DOWM ==> para BAIXO
plot(crossunder(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross DOWN", color=color.red, transp=50, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (6) pivot()
//Reference: Pine Script Manual
//********************************
_Pivots	= input(title = "══════ Pivots ══════", type = input.bool, defval = false)
leftBars = input(4)
rightBars=input(4)
pivotHigh = pivothigh(leftBars, rightBars) //pivot de alta
plot(pivotHigh>ema72[rightBars] ? pivotHigh : na, title="Pivot High", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.purple, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
pivotLow = pivotlow(leftBars, rightBars) //pivot de baixa
plot(pivotLow<ema72[rightBars] ? pivotLow : na, title="Pivot Low", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.blue, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
//
//***************************************
//Function==> Função | (7) WILLIAM R% MOD
//Reference: Pine Script Manual
//***************************************
// Getting inputs
_WilliamR	= input(title = "══════ William R% Mod ══════", type = input.bool, defval = false)
SOB_William = input(title="OverBought Area", type=input.integer, defval=-7) //OverBought area ==> Area de SobreCompra
SOS_William = input(title="OverSold Area", type=input.integer, defval=-93) //OverSold area ==> Area de SobreVenda
length_William = input(17, minval=1) //interval ==> intervalo
highestHigh_William = highest(length_William) //maximum value ==> valor máximo
highestLow_William = lowest(length_William) //minumum value ==> valor mínimo
R_William = (highestHigh_William - close) / (highestHigh_William - highestLow_William) * -100
//Show the position ==> mostra a posição
//plotshape(R_William > SOS_William ? na : high, text="+R%", title="+r(+)%R Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
//plotshape(R_William < SOB_William ? na : low, text="-R%", title="(-)%R DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
// Show label with William %R value ==> Mostra a etiqueta com o valor do William %R
// The color label red is when the value arrive on OverBought Area and green on OverSold Area, be careful with these areas ==> O rótulo de cor vermelha é quando o valor chega na área de SobreCompra e verde na área de SobreVenda, cuidado com estas áreas
//
corTest=color.white
colorText = color.white
estilo = label.style_label_upper_left
textW=""
if R_William>SOB_William
    corTest := color.new(color.red,0) //vermelho escuro
    estilo := label.style_label_lower_left
    textW:="OB"

if R_William>-30 and R_William<=SOB_William
    corTest := #f5948e //vermelho intermediário
    estilo := label.style_label_lower_left

if R_William>-50 and R_William<=-30
    corTest := #f5d5d3 //vermelho claro
    colorText := color.black

if R_William>-70 and R_William<=-50
    corTest := #e7f5d3 //verde claro
    colorText := color.black

if R_William>=SOS_William and R_William<=-70
    corTest := color.lime //verde intermediario
    estilo := label.style_label_upper_left
    colorText := color.black

if R_William<SOS_William
    corTest := color.new(color.green,0) // verde escuro
    estilo := label.style_label_upper_left
    textW:="OS"
// Make a label at the high of the current bar
myLabel = label.new(x=bar_index, y=close, style= estilo, color=corTest, text=tostring(R_William,"#.#")+"% "+textW, textcolor=colorText, size=size.normal)
// Get the label text
labelText = label.get_text(id=myLabel)
// Then set the label's text to a new string that
// includes its current text
label.set_text(id=myLabel, text=labelText)
label.delete(myLabel[1])
//
//**************************************************
//Function==> Função | (8) MAXIMUM AND MINIMUM VALUE
//Reference: Pine Script Manual
//**************************************************
//Maximum High and Minimum Low close position ==> Posição Máxima e Minima de fechamento 
ExtremoHigh=high+(highestHigh_William-high)
ExtremoLow=low-(low-highestLow_William)
plot(ExtremoHigh, color=color.new(color.red,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
plot(ExtremoLow, color=color.new(color.green,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
//Show the Extreme High and Low close position ==> Mostra a extrema posicao alta e baixa do fechamento
lH1 = 0.0
lHInt = close
lL1 = close
lLInt = close
Vr_LinhaH=0.0
Vr_LinhaL=0.0
Vr_LinhaC=0.0
if emaOhlc4<dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=emaOhlc4<dema72 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL

if emaOhlc4>dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=dema72>emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==dema72 ? emaOhlc4 : dema72
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL
//
//*******************************
//Function==> Função | (9) fill()
//Reference: Pine Script Manual
//*******************************
//Show TRADE area in red (Sell) and green (Buy) ==> Mostra a área de trade em vermelho (Venda) e verde (Compra)
Line1 = plot(emaOhlc4, title="Dema ohlc4", color=color.new(color.white,100), linewidth=1, transp=0, show_last=return)
Line2 = plot(dema72,  title="Dema 72", color=color.new(color.white,100), linewidth=1,transp=0, show_last=return)
fill(Line1, Line2, color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90), transp=70, show_last=return)

//High area ==> Area de alta
HighlH1 = plot(lH1, title="HighlH1", color=color.green, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
HighlHInt = plot(lHInt, title="HighlHInt", color=color.green, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(HighlH1, HighlHInt, color=color.new(color.purple,90),  transp=0, show_last=return)

//Low area ==> Area de baixa
LowlL1 = plot(lL1, title="LowlL1", color=color.red, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
LowlLInt = plot(lLInt, title="LowlLInt", color=color.red, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(LowlL1, LowlLInt, color=color.new(color.blue,90),  transp=0, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
// Getting inputs
_Macd	= input(title = "═════ Macd ══════════", type = input.bool, defval = false)
fast_length_Macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_Macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_Macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length_Macd = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
fast_ma_Macd = ema(src_Macd, fast_length_Macd)
slow_ma_Macd = ema(src_Macd, slow_length_Macd)
macd_Macd = fast_ma_Macd - slow_ma_Macd
signal_Macd = ema(macd_Macd, signal_length_Macd)
hist_Macd = macd_Macd - signal_Macd
//cross Macd
MacdUp = crossover(macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
MacdDown = crossunder (macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
plotshape(MacdUp, text="+Md", title="(+)MACD UP", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(MacdDown, text="-Md", title="(-)MACD DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//*****************************************************************************************
//Function==> Função | (11) tsi() - Trading Strenght Indicator ==> Indice de Força do Trading
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//*****************************************************************************************
_Tsi	= input(title = "═════ Tsi ══════════", type = input.bool, defval = false)
long_tsi = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=72)
short_tsi = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=17)
signal_tsi = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=17)
price_tsi = close
double_smooth(src_tsi, long_tsi, short_tsi) =>
	fist_smooth_tsi = ema(src_tsi, long_tsi)
	ema(fist_smooth_tsi, short_tsi)
pc_tsi = change(price_tsi)
double_smoothed_pc_tsi = double_smooth(pc_tsi, long_tsi, short_tsi)
double_smoothed_abs_pc_tsi = double_smooth(abs(pc_tsi), long_tsi, short_tsi)
tsi_value_tsi = 100 * (double_smoothed_pc_tsi / double_smoothed_abs_pc_tsi)
//TSI signal ==> Signal do TSI
TsiUp = crossover(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
TsiDown = crossunder(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
//Show the Position ==> Mostra a posicao
plotshape(TsiUp==1 ? low : na, text="+Tsi", title="(+)TSI Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(TsiDown==1 ? high : na, text="-Tsi", title="(-)TSI DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (12) Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
//Cross Point ==> pontos de cruzamento
crossUP=crossover(emaOhlc4,dema34)
crossDN=crossunder(emaOhlc4,dema34)
//Show de Buy and Sell points ==> mostra pontos de compra e venda
tradeColor=crossUP ? color.red : crossDN ? color.green : na
//line buy or sell ==> linha de compra ou venda
plot(crossUP ? dema34 : crossDN ? dema34: na, color=tradeColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false, show_last=return)
//Buy point ==> pontos de compra
plotshape(crossUP ? dema34 : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, editable=false, show_last=return)
//Sell points ==> pontos de venda
plotshape(crossDN ? dema34: na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, editable=false, show_last=return)
//
//************************************************************
//Function==> Função | (13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - Dalmar Santos
//************************************************************
//Start backtest year, month, day, hour, minute, second ==> Inicio do backtest ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
start = timestamp(2021,01,01,1,00,00)
//*****************
//BUY ==> COMPRA
//*****************
if time>= start
    if crossUP
        strategy.close("Short", comment="Close Sell")
        strategy.entry("Long", strategy.long, 1, comment="Open Buy")

//*****************
//SELL ==> Venda
//*****************
    if crossDN
        strategy.close("Long", comment="Close Buy")
        strategy.entry("Short", strategy.short, 1, comment="Open Sell")

Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés