Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles à triple coque et Ichimoku Kinko Hyo

Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles à triple coque et Ichimoku Kinko Hyo

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-25 13:40:10 Je vous en prie.
Les étiquettes:

img

Résumé

Cette stratégie combine les indicateurs Hull Moving Average et Ichimoku Kinko Hyo pour mettre en œuvre un système de trading de suivi des tendances.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise la moyenne mobile Hull pour déterminer la direction de la tendance des prix. La moyenne mobile Hull MA est une version optimisée de la moyenne mobile qui peut répondre plus rapidement aux changements de prix.

En outre, la stratégie intègre également la conversion Ichimoku Kinko Hyo et les lignes de portée en retard. Ces deux indicateurs reflètent la tendance à moyen et long terme des prix.

Plus précisément, la stratégie calcule le triple Hull MA: n1, n2, n2ma. En plus de deux indicateurs Ichimoku: leadLine1 et leadLine2. Elle calcule ensuite post1 et post2 comme indicateurs de trading finaux.

Lorsque le post1 traverse le post2 vers le haut, passez long. Lorsque le post1 traverse le post2, passez court. Cela nous permet de suivre et de capturer les tendances à moyen terme du prix pour le trading de tendance.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. La combinaison de deux indicateurs améliore la stabilité du système.
  2. Hull MA réagit rapidement et peut capter les changements de tendance.
  3. Ichimoku filtre les fausses fuites.
  4. Les multiples MAs de Hull permettent de suivre efficacement les tendances des prix à moyen terme.
  5. La logique de la stratégie est simple et facile à comprendre et à optimiser.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Il peut générer de multiples faux signaux pendant les marchés en évolution.
  2. Des paramètres inadéquats peuvent entraîner de mauvaises performances.
  3. Évitez d'utiliser cette stratégie en présence d'événements majeurs.

Les contre-mesures:

  1. Ajustez les paramètres pour filtrer le bruit.
  2. Optimisez les paramètres pour trouver la meilleure combinaison.
  3. Évitez d'échanger autour de communiqués de presse importants.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut également être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Test des combinaisons MA de coque de différentes longueurs.
  2. Ajouter ou réduire les indicateurs Ichimoku.
  3. Optimisations en douceur pour les métriques de trading post1 et post2.
  4. L'exposé à risque est le montant de la garantie accordée par l'établissement.

Conclusion

Cette stratégie combine les indicateurs Hull MA et Ichimoku Kinko Hyo pour construire un système de suivi de tendance simple et pratique. Avec des réponses rapides, elle peut capturer efficacement les tendances des prix à moyen terme. Je ne sais pas.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés