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Stratégie de négociation des enveloppes moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-26 à 15h55
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Résumé

La stratégie de négociation des enveloppes moyennes mobiles est une stratégie de suivi de tendance. Elle définit des enveloppes en pourcentage au-dessus et en dessous d'une ligne moyenne mobile comme signaux de négociation lorsque le prix dépasse les enveloppes.

La logique de la stratégie

La stratégie est basée sur une moyenne mobile simple (SMA) de 14 périodes. L'enveloppe supérieure est calculée comme suit: SMA + SMA × pourcentage d'entrée. L'enveloppe inférieure est calculée comme suit: SMA - SMA × pourcentage d'entrée.

Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure, une position longue est prise. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande inférieure, une position courte est prise. Sinon, maintenir une position plate. Le paramètre d'entrée reverse permet le trading inverse.

La stratégie utilise trois indicateurs:

  1. xSMA - moyenne mobile simple à 14 périodes, la ligne médiane.

  2. xHighBand - Enveloppe en pourcentage supérieur.

  3. xLowBand - Enveloppe en pourcentage inférieur.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Une logique simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  2. Peut être utilisé à la fois pour suivre la tendance et identifier les niveaux de surachat/survente.

  3. La fréquence des transactions peut être contrôlée en ajustant les paramètres des enveloppes en pourcentage.

  4. Flexibilité dans le choix des périodes moyennes mobiles pour différents délais et instruments.

  5. Le paramètre d'entrée inverse ajoute de la flexibilité.

Risques et solutions

Il y a quelques risques à cette stratégie:

  1. Des baisses profondes au-delà de la fourchette peuvent se produire dans des tendances fortes, manquant certains bénéfices.

  2. Des signaux erronés fréquents peuvent se produire sur des marchés agités ou en variation.

  3. Les enveloppes trop étroites peuvent déclencher des coups de fouet excessifs.

  4. Une volatilité soudaine due à des événements d'actualité peut entraîner des pertes.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée:

  1. Testez les moyennes mobiles de différentes périodes et trouvez les paramètres optimaux avec les meilleurs signaux.

  2. Optimiser les enveloppes en pourcentage pour une rentabilité maximale et un risque contrôlable.

  3. Ajout de filtres comme MACD et KD pour éviter les mauvais signaux dans des conditions de marché instables / complexes.

  4. Combinez avec des indicateurs de force de tendance comme ADX pour améliorer le timing de l'entrée.

  5. Testez l'efficacité sur différents instruments. Personnalisez les paramètres par produit.

  6. Incorporer une stratégie de stop loss pour limiter le risque à la baisse par transaction.

Conclusion

Dans l'ensemble, il s'agit d'une tendance typique suivant une stratégie avec des paramètres de backtesting faciles. Il peut également identifier les niveaux de surachat / survente. Une optimisation ultérieure des paramètres et une combinaison avec d'autres indicateurs peuvent améliorer considérablement son efficacité pratique pour le trading. Il s'agit d'une stratégie précieuse digne d'une recherche et d'une application supplémentaires.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")
Plus de

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