Trois stratégies d'inversion vers le bas

Résumé

La stratégie Three Inside Down Reversal est une stratégie d'analyse technique qui identifie les signaux de renversement dans les cours des actions. Elle se compose de trois bougies, en commençant par une bougie haussière avec une longue ombre supérieure, suivie d'une bougie baissière qui engloutit complètement le corps de la précédente, et complétée par une troisième bougie dont le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture précédent. Cela indique qu'après avoir augmenté, le prix a rencontré une forte pression de vente à ce niveau, signalant un possible renversement à la baisse.

La logique de la stratégie

Les règles de jugement de la stratégie des trois inversions vers le bas sont les suivantes:

1. Candlestick 1: Une bougie haussière avec une ombre supérieure relativement longue, ce qui signifie une grande différence entre son prix le plus élevé et son prix d'ouverture par rapport à son corps réel.

2. Candlestick 2: Une bougie baissière qui engloutit complètement le corps réel de la bougie précédente, avec son prix le plus bas en dessous de celui du candlestick 1.

3. Candlestick 3: Son prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture du candlestick 2, et son prix de clôture est également inférieur au prix le plus bas du candlestick 2.

Lorsque les trois conditions ci-dessus sont remplies, cela indique qu'une forte pression de vente est apparue lors d'un mouvement de prix à la hausse et qu'un renversement à la baisse peut se produire.

Logique d'entrée: Ouvrir une position longue au prix d'ouverture du chandelier 3 lorsque les règles ci-dessus sont remplies.

Arrêtez la logique de perte: Fermer une position longue pour un stop loss lorsque le prix tombe au niveau de stop loss.

Prenons la logique du profit:
Fermer une position longue pour réaliser un profit lorsque le prix augmente pour atteindre le niveau du profit.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de la stratégie des trois inversions vers le bas sont les suivants:

1. Les caractéristiques du modèle Three Inside Down sont très évidentes et faciles à identifier, évitant de manquer des transactions.

2. Taux de réussite relativement élevé: ce modèle de prix indique souvent un changement de sentiment du marché et de la direction générale, ce qui conduit à un taux de réussite élevé pour l'ouverture de positions.

3. Il y a une logique de stop loss claire qui limite les pertes uniques dans une plage, évitant les sauts de compte.

4. Il est applicable à la plupart des variétés et des délais, et fonctionne particulièrement bien pour les transactions à moyen et court terme.

Analyse des risques

Il y a aussi quelques risques dans la stratégie de la Réversion à trois intérieurs:

1. Il y a toujours une chance de défaillance pour les signaux d'inversion, ce qui déclencherait le stop loss.

2. Si le processus d'inversion dure trop longtemps, les coûts en capital seront plus élevés.

3. Le risque lié à la définition des paramètres: les paramètres de stop-loss et de take profit ont une incidence sur les résultats réels, ce qui exige une évaluation prudente.

4. Le risque lié à la fréquence des transactions: un nombre plus élevé de transactions entraîne une augmentation des coûts de transaction et une pression psychologique.

Directions d'optimisation

La stratégie des trois inversions vers le bas peut être optimisée en fonction des aspects suivants:

1. L'ajout de critères de volume évite de faux signaux.

2. Ajustez les paramètres, évaluez les paramètres de stop loss et de profit optimaux pour différents produits et délais.

3. Ajoutez des conditions de filtrage. Incorporer d'autres indicateurs pour éviter les transactions invalides pendant les périodes de consolidation.

4. Optimisez le moment de l'entrée. Évaluez l'action des prix après l'ouverture du troisième chandelier et trouvez de meilleurs points d'entrée.

Conclusion

La stratégie Three Inside Down Reversal vise à ouvrir des positions au cours de la phase initiale d'inversions de prix potentielles en identifiant des modèles de bougies représentant l'émergence d'une pression de vente interrompant un mouvement de prix à la hausse. Il s'agit d'une stratégie d'analyse technique contrôlable, simple et pratique qui est essentielle dans la boîte à outils du trading quantitatif.