Stratégie de suivi de tendance basée sur l'Average True Range
Date de création:
2024-01-05 16:28:48
Dernière modification:
2024-01-05 16:28:48
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ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur l’amplitude réelle moyenne (ATR). Elle utilise l’ATR pour calculer la valeur de l’indicateur afin de déterminer la direction de la tendance des prix. La stratégie fournit également un mécanisme de stop-loss pour contrôler le risque.
Principe de stratégie
La stratégie utilise trois paramètres principaux: Période, Multiplicateur et Point d’entrée/sortie. Le paramètre par défaut est l’ATR de 14 cycles et un multiple de 4 fois.
La stratégie commence par calculer le prix moyen de plusieurs têtes (buyavg) et le prix moyen de plusieurs têtes (sellavg), puis compare la relation entre le prix et ces deux moyennes pour déterminer la direction de la tendance actuelle. Si le prix est supérieur au prix moyen de plusieurs têtes, il est jugé comme étant de plusieurs têtes; si le prix est inférieur au prix moyen de plusieurs têtes, il est jugé comme étant de plusieurs têtes.
En outre, la stratégie est combinée avec l’ATR pour définir un trailing stop loss. La méthode est la suivante: multiplier la moyenne mobile pondérée sur 14 cycles de l’ATR par un multiple (défaut 4) comme distance de stop loss.
Lorsque le stop loss est déclenché, la stratégie est levée pour réaliser un profit.
Avantages stratégiques
- L’économie de marché est basée sur les tendances et la rentabilité.
- L’utilisation d’ATR pour régler dynamiquement la distance de rupture permet de contrôler efficacement les risques
- Le calcul des points de vente est simple, direct et facile à comprendre.
Risques et contre-mesures
- Une reprise de la tendance pourrait entraîner des pertes plus importantes
- Ajustement approprié des cycles et des multiplications ATR pour optimiser la distance de rupture
- WILL a subi plusieurs pertes mineures lors de la secousse.
- Plus de conditions de filtrage pour éviter les chocs
- Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une mauvaise exécution de la stratégie
- Tests d’optimisation de paramètres multicombinaux pour trouver le paramètre optimal
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajouter d’autres indicateurs pour déterminer le signal de filtrage et éviter d’entrer en jeu en cas de tremblement
- Optimiser les cycles ATR et les paramètres de multiplication pour rendre la distance de rupture plus raisonnable
- ajout d’une commande de position d’ouverture, pour ajuster la taille de la position en fonction des conditions du marché
Résumer
La stratégie est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle ne nécessite que peu de paramètres et peut être réalisée en ajustant dynamiquement le stop loss via l’ATR, ce qui permet de contrôler efficacement le risque.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Strategy by zdmre', shorttitle='Trend Strategy', overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=10000, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.005)
show_STOPLOSSprice = input(true, title='Show TrailingSTOP Prices')
src = input(close, title='Source')
out2 = ta.ema(src, 20)
buyavg = (close + high) / 2.02 - high * (1 - open / close) * (1 - low * open / (high * close))
sellavg = ((low + close) / 1.99 + low * (1 - low / open) * (1 - low * open / (close * high)) / 1.1 + out2 )/ 2
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2100, title='Thru Year', minval=1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// === TRAILING STOP LOSS === //
ATR_Period = input(14)
ATR_Mult = input(4.0)
var float ATR_TrailSL = na
var int pos = na
atr = ta.rma (ta.tr(true), 14)
xATR = ta.atr(ATR_Period)
nLoss = ATR_Mult * xATR
iff_1 = close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
iff_2 = close < nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close[1] < nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? math.min(nz(ATR_TrailSL[1]), close + nLoss) : iff_1
ATR_TrailSL := close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close[1] > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? math.max(nz(ATR_TrailSL[1]), close - nLoss) : iff_2
iff_3 = close[1] > nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close < nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := close[1] < nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? 1 : iff_3
atr_color = pos == -1 ? color.green : pos == 1 ? color.red : color.aqua
atrtrend = plot(ATR_TrailSL, 'Trailing StopLoss', atr_color, linewidth=2)
// === Stop Loss === //
slGroup = 'Stop Loss'
useSL = input.bool(false, title='╔══════ Enable ══════╗', group=slGroup, tooltip='If you are using this strategy for Scalping or Futures market, we do not recommend using Stop Loss.')
SLbased = input.string(title='Based on', defval='Percent', options=['ATR', 'Percent'], group=slGroup, tooltip='ATR: Average True Range\nPercent: eg. 5%.')
multiATR = input.float(10.0, title='ATR Mult', group=slGroup, inline='atr')
lengthATR = input.int(14, title='Length', group=slGroup, inline='atr')
SLPercent = input.float(5, title='Percent', group=slGroup) * 0.01
Shortposenter = input.bool(false, title='ShortPosition')
longStop = 0.0
shortStop = 0.0
if SLbased == 'ATR'
longStop := ta.valuewhen(pos == 1, low, 0) - ta.valuewhen(pos == 1, ta.rma(ta.tr(true), lengthATR), 0) * multiATR
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop := ta.valuewhen(pos == -1, ta.rma(ta.tr(true), lengthATR), 0) * multiATR + ta.valuewhen(pos == -1, high, 0)
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] > shortStopPrev ? math.max(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
shortStop
if SLbased == 'Percent'
longStop := strategy.position_avg_price * (1 - SLPercent)
shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + SLPercent)
shortStop
exitLong = pos == -1
// === PlotColor === //
buySignal = pos == 1 and pos[1] == -1
plotshape(buySignal, title="Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green,50), text='Buy', textcolor=color.white)
exitSignal = pos == -1 and pos[1] == 1
plotshape(exitSignal, title="Exit", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red,50), text='Exit', textcolor=color.white)
hPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0, editable = false)
longFill = (pos == 1 ? color.new(color.green,80) : na)
shortFill = (pos == -1 ? color.new(color.red,80) : na)
fill(hPlot, atrtrend,color=longFill)
fill(hPlot,atrtrend, color=shortFill)
// === Strategy === //
strategy.entry('Long', strategy.long,limit = buyavg, when=window() and pos == 1,comment="Entry: "+str.tostring(buyavg))
strategy.close('Long', when=window() and exitLong , comment='Exit: '+str.tostring(sellavg) )
if Shortposenter
strategy.entry('Short', strategy.short, when=window() and pos== -1,comment="Entry: "+str.tostring(close))
strategy.close('Short', when=window() and pos == 1 , comment='Exit: ')
if useSL
strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=longStop)
// === Show StopLoss Price === //
if show_STOPLOSSprice
if pos == -1
label ShortStop = label.new(bar_index, na, 'SL: ' + str.tostring(ATR_TrailSL), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_none, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
label.delete(ShortStop[1])
if pos == 1
label LongStop = label.new(bar_index, na, 'SL: ' + str.tostring(ATR_TrailSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_none, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
label.delete(LongStop[1])