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Stratégie d'arbitrage à haute fréquence

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 15:47:41 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise une méthode de jugement basée sur un modèle de ligne K pour mettre en œuvre l'arbitrage de fabrication de marché à haute fréquence. Son idée principale est d'ouvrir et de fermer des transactions pour la fabrication de marché à haute fréquence en jugant des modèles haussiers / baissiers sur différents délais de ligne K. Plus précisément, la stratégie surveille simultanément plusieurs délais de ligne K et prend des positions longues ou courtes correspondantes lorsqu'elle observe des lignes K ascendantes ou descendantes consécutives.

La logique de la stratégie

La logique de base de cette stratégie réside dans le jugement des tendances haussières / baissières à travers différentes lignes K. Plus précisément, elle suit simultanément les lignes K de 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. La stratégie détermine le sentiment actuel en vérifiant si les prix ont augmenté ou baissé par rapport à N lignes K précédentes. Si les prix augmentent consécutivement, cela indique un sentiment haussier; si les prix baissent consécutivement, cela indique une vision baissière. Sur les signaux haussiers, la stratégie va long; sur les signaux baissiers, la stratégie va court. De cette façon, la stratégie pourrait capturer les opportunités de tendance et de renversement moyen à travers différentes périodes pour l'arbitrage à haute fréquence.

La logique de base est mise en œuvre en suivant deux indicateursupsetdns, qui enregistrent le nombre de lignes K ascendantes et descendantes consécutives.consecutiveBarsUpetconsecutiveBarsDownLes taux de change sont les plus élevés dans les pays où la tendance est la plus élevée.upsest supérieur ou égal àconsecutiveBarsUp, il indique une tendance haussière; lorsquednsdépasseconsecutiveBarsDownEn outre, la stratégie spécifie une plage de temps de test arrière et des messages d'exécution d'ordres, etc.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Capturer les opportunités d'arbitrage à haute fréquence pour la création de marchés
  2. Une logique simple et efficace basée sur des modèles de lignes K
  3. La surveillance simultanée de plusieurs délais améliore le taux de capture
  4. La régulation intuitive des paramètres
  5. Plage de temps d'optimisation des tests antérieurs configurable

Les risques

Il y a aussi plusieurs risques à prendre en compte:

  1. Risques généraux liés au trading à haute fréquence tels que les problèmes de données, les défaillances des ordres, etc.
  2. Un ajustement incorrect des paramètres pourrait entraîner une survente ou une perte de bonnes opportunités
  3. Il ne peut pas gérer des conditions de marché plus complexes comme les fléchettes.

Les moyens possibles d'atténuer les risques sont les suivants:

  1. Incorporer plus de logique pour déterminer l'entrée/la sortie prudente
  2. Optimiser le paramètre pour équilibrer la fréquence des échanges et la rentabilité
  3. Considérez plus de facteurs comme le volume, la volatilité pour juger des tendances
  4. Tester différents mécanismes de stop loss pour limiter les pertes par transaction

Des possibilités d'amélioration

Cette stratégie peut être améliorée à partir des dimensions suivantes:

  1. Ajoutez plus de facteurs pour juger des modèles au-delà de simples nombres de hausse/chute, comme l'amplitude, l'énergie, etc.
  2. Évaluer d'autres indicateurs d'entrée/sortie tels que le MACD, le KD, etc.
  3. Incorporer des facteurs techniques tels que MA, canaux pour filtrer les signaux
  4. Optimiser les paramètres à travers les délais pour trouver les meilleures combinaisons
  5. Développer des mécanismes de stop-loss et de prise de bénéfices pour améliorer la stabilité
  6. Mettre en place des contrôles quantitatifs des risques tels que les positions maximales, la fréquence des transactions, etc.
  7. Test sur différents produits pour trouver le meilleur ajustement

Conclusion

Cette stratégie réalise une stratégie d'arbitrage à haute fréquence simple mais efficace basée sur le jugement du modèle de ligne K. Son noyau réside dans la capture des tendances haussières / baissières intradiennes à travers les délais d'arbitrage. Malgré certains risques inhérents, cette stratégie facile à comprendre sert de bon point de départ pour le trading algorithmique. D'autres améliorations autour de l'optimisation et de la gestion des risques généreront probablement des résultats plus stables et rentables.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)

time_cond  = true

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")

// Strategy Execution

if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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