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Stratégie de négociation de l'efficacité fractale polarisée (EFP)

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-15 14:01:25
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Résumé

L'efficacité fractale polarisée (PFE) mesure l'efficacité des mouvements de prix en appliquant des concepts de géométrie fractale et de théorie du chaos.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de la stratégie de trading PFE est l'efficacité fractale polarisée (PFE).

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

PFE mesure essentiellement la longueur du mouvement des prix sur la période de longueur, en utilisant la distance euclidienne (distance en ligne droite) comme approximation.

Pour évaluer l'efficacité du mouvement des prix, nous avons besoin d'un point de référence pour la comparaison. Ce point de référence est la longueur du chemin reliant les prix sur une période de longueur selon la séquence réelle, appelée C2C (Close to Close), et est calculé comme suit:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

Ainsi, nous pouvons calculer l'efficacité fractale du mouvement des prix xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

La valeur positive lorsque le prix augmente et la valeur négative lorsque le prix baisse.

Pour générer des signaux de trading, nous calculons la moyenne mobile exponentielle de xFracEff, appelée xEMA.

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)

Lorsque xEMA traverse au-dessus de BuyBand, il génère un signal d'achat.

Analyse des avantages

La stratégie de négociation des PFE présente les avantages suivants:

  1. Applique des concepts uniques de la géométrie fractale et de la théorie du chaos pour mesurer l'efficacité du mouvement des prix sous un angle différent
  2. Évite certains problèmes d'indicateurs techniques conventionnels tels que l'ajustement de la courbe
  3. Les paramètres peuvent être ajustés pour trouver des réglages appropriés pour différents environnements de marché
  4. Des règles commerciales simples et claires, faciles à mettre en œuvre

Analyse des risques

La stratégie de négociation des PFE comporte également les risques suivants:

  1. Optimisation difficile des paramètres, sujette à des surajustements comme toutes les stratégies d'indicateur
  2. Signaux peu fiables lors de turbulences extrêmes du marché
  3. Il faut être prudent avec les écarts de prix.
  4. Il y a un décalage de temps, peut-être que vous avez manqué le meilleur point d'entrée quand le signal déclenche

Directions d'optimisation

La stratégie PFE peut être optimisée par les aspects suivants:

  1. Essayez différentes combinaisons de paramètre Longueur pour trouver l'équilibre optimal
  2. Optimiser les bandes d'achat et de vente pour réduire les transactions erronées
  3. Ajouter le stop loss pour contrôler la taille des pertes d'une seule transaction
  4. Combiner d'autres indicateurs pour améliorer la qualité du signal
  5. Ajuster dynamiquement les paramètres pour s'adapter à l'évolution de l'environnement du marché

Résumé

La stratégie de trading PFE propose une nouvelle approche basée sur la géométrie fractale et les concepts de la théorie du chaos pour mesurer l'efficacité des mouvements de prix.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency 
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos 
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the 
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient 
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0,  round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
	   iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")
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