Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix morte des moyennes mobiles avec différents cycles.
La stratégie calcule d'abord les moyennes mobiles à moyen et à court terme, ma1 et ma2, du prix, où ma1 a un cycle plus court et ma2 a un cycle plus long. Ensuite, elle calcule la différence entre ma1 et ma2 comme ma3, et calcule ensuite la moyenne mobile lissée ma4 de ma3.
Ainsi, ma3 reflète la tendance à moyen terme du prix, et ma4 filtre un peu de bruit de ma3 pour former un signal de trading plus fiable.
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Cette stratégie comporte également certains risques:
La stratégie peut être optimisée par les aspects suivants:
La stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix morte des moyennes mobiles. En utilisant ALMA et la moyenne de prix multi-cycle, les signaux deviennent plus précis et fiables. Les paramètres réglables la rendent largement applicable. En outre, la logique est simple et claire et fonctionne bien sur les marchés tendance. Par conséquent, elle a une valeur pratique élevée.
/*backtest start: 2024-01-08 00:00:00 end: 2024-01-15 00:00:00 period: 10m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true) maLen = input(30, "ma period") mode = input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"]) price = close ma(src, len) => mode=="alma" ? alma(src, len, 0.85, 6) : mode=="ema"? ema(src, len) : wma(src, len) ma1 = ma(price, floor(maLen / 2)) ma2 = ma(price, maLen) ma3 = 2.0 * ma1 - ma2 ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen))) //plot(ma1, color = red) //plot(ma2, color = green) plot(ma3, color = blue) plot(ma4, color = orange) mafast = ma3 maslow = ma4 if (crossover(mafast, maslow)) strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE") if (crossunder(mafast, maslow)) strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE") //plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)