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Stratégie de négociation à court terme basée sur l'indicateur RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 11h49 et 15 min
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Résumé

Cette stratégie conçoit une stratégie de trading à court terme basée sur l'indicateur de force relative (RSI), principalement pour le trading dans le laps de temps de 15 minutes. La stratégie génère des signaux d'achat et de vente en calculant l'indicateur RSI pour juger si le marché est suracheté ou survendu. Elle génère un signal d'achat lorsque l'indicateur RSI dépasse le point inférieur de 30 et génère un signal de vente lorsque l'indicateur RSI dépasse le point supérieur de 70.

La logique de la stratégie

L'indicateur RSI est un outil d'analyse technique qui calcule le rapport entre les tendances haussières et les tendances baissières des prix sur une certaine période de temps pour déterminer si le marché est suracheté ou survendu.

Cette stratégie définit les paramètres de l'indicateur RSI à 14 périodes, la ligne de surachat à 70 et la ligne de survente à 30. Lorsque le RSI franchit au-dessus de 30 depuis le bas, un signal d'achat est généré, ce qui signifie que le marché passe de la survente à la hausse. Lorsque le RSI franchit au-dessous de 70 depuis le haut, un signal de vente est généré, ce qui signifie que le marché passe de la hausse à la baisse. Après avoir reçu le signal, la stratégie prend une position directionnelle longue ou courte avec un effet de levier de 1x des fonds totaux du compte pour réaliser des profits du trading à court terme.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est que les règles sont simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. L'indice de force relative est un indicateur quantitatif très classique, largement utilisé pour juger des conditions de surachat et de survente du marché. La stratégie elle-même n'a pas besoin de prédire les futures tendances du marché et les cibles de prix, il suffit de suivre les signaux de l'indicateur RSI, ce qui réduit la difficulté de l'optimisation de la stratégie.

Une autre caractéristique de la stratégie est sa grande adaptabilité. Cette stratégie peut être appliquée à n'importe quelle variété et à n'importe quel laps de temps, particulièrement adaptée à la capture de l'oscillation de la fourchette à moyen et à court terme.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est que la durée de détention est incertaine. Lorsque le marché connaît des conditions de surachat ou de survente prolongées, cela entraînera des périodes de détention excessivement longues des positions de stratégie et des pertes plus importantes. À ce stade, un stop loss rapide est nécessaire pour contrôler les risques.

Un autre risque est que la fréquence de négociation puisse être trop élevée. Lorsque le marché fluctue vers le haut et vers le bas autour des lignes de surachat et de survente du RSI, il déclenche fréquemment des signaux d'achat et de vente, augmentant les frais de transaction et les coûts de glissement. Cela nécessite des ajustements appropriés des paramètres pour élargir la distance d'intervalle de surachat et de survente afin de réduire les transactions inutiles.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres du RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres de période et de positions de ligne surachetées/survendues.

  2. Ajouter des stratégies de stop loss/take profit avec un prix de stop loss et de profit raisonnable.

  3. Ajouter des conditions de filtrage pour éviter les transactions inutiles, par exemple une plage minimale de fluctuation, des filtres de volume de négociation.

  4. Optimiser l'utilisation du capital en définissant une dimensionnement dynamique des positions.

  5. Combiner avec d'autres indicateurs pour améliorer la stabilité de la stratégie.

Conclusion

Cette stratégie conçoit une stratégie de trading à court terme simple et pratique basée sur l'indicateur RSI. Les règles du signal de stratégie sont claires et faciles à mettre en œuvre avec une utilisation élevée du capital. Elle convient à la capture des conditions de surachat/survente du marché pour le trading contrariaire à moyen et court terme. Grâce à des tests et une optimisation continus, cette stratégie peut devenir un système de trading quantitatif très stable et fiable.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100

haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
 
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
	if (cu)
		strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")

plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

if (not na(vrsi))
	if (co)
	    haOpen := 1.0
	if (cu)
	    haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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