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Stratégie de scalping à court terme extrême

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 12:06:39 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de scalping à court terme tente d'établir des positions courtes lorsque les prix approchent ou brisent les lignes de support et fixe de très petits niveaux de stop loss et de profit pour le trading à haute fréquence.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord la ligne de régression linéaire des prix. Si le prix de clôture réel est inférieur au prix de clôture prévu, des positions longues sont établies. Si le prix de clôture réel est supérieur au prix de clôture prévu, des positions courtes sont établies.

Les principaux paramètres sont les suivants:

  • Prix de référence: prix de clôture
  • Longueur de la ligne de régression linéaire: 14
  • Compte rendu: 1
  • Direction de négociation: tout/uniquement acheter/uniquement vendre
  • Stop-loss et profit en pips: pips fixes très faibles ou pips tick minimaux

L'idée principale de la stratégie est de capturer les percées de prix à court terme des moyennes mobiles. Lorsque les prix s'approchent ou franchissent les lignes de support ou de résistance, établissez des positions en temps opportun.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. La fréquence de négociation élevée, adaptée à la négociation à haute fréquence, peut capturer davantage de fluctuations de prix à court terme
  2. Un très petit stop loss et un profit à la prise permettent de contrôler une seule perte.
  3. Peut choisir de manière flexible la direction de la négociation afin de s'adapter aux différents environnements du marché
  4. Facile à mettre en œuvre avec une logique simple

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. Les écarts de prix peuvent entraîner des pertes accrues
  2. Coûts de transaction élevés
  3. Des erreurs de signal peuvent survenir et nécessitent une attention et une optimisation opportunes
  4. Requiert une surveillance continue du marché

Les mesures de gestion des risques correspondantes comprennent:

  1. Désactiver les opérations à vue
  2. Optimiser le stop loss et le profit pour réduire les impacts sur les coûts de transaction
  3. Tester et optimiser les paramètres pour réduire les signaux erronés
  4. Faites attention au marché.

Directions d'optimisation

D'autres orientations d'optimisation sont les suivantes:

  1. Ajouter d' autres indicateurs pour filtrer les signaux et réduire les transactions erronées
  2. Ajustez dynamiquement le stop loss et le take profit
  3. Optimiser les paramètres pour réduire le surmonté
  4. Considérer les incidences sur les coûts de transaction pour une configuration raisonnable de stop loss et de prise de bénéfices
  5. Stabilité des essais sur tous les produits et sur toutes les périodes

Résumé

La stratégie de scalping à court terme extrême est une stratégie de trading de haute fréquence typique. En établissant des positions autour des niveaux de prix clés et en définissant un très petit stop loss et un profit, elle capte les fluctuations de prix à court terme. Bien qu'elle puisse obtenir des rendements élevés, il existe également certains risques. Avec des tests et une optimisation continus, la stratégie peut être encore améliorée pour la stabilité et la rentabilité.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()
Plus de

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