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Stratégie de percée de la déviation moyenne de l' élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 14:08:46 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indicateur technique Indice de déviation moyenne de l'élan décrit dans le livre Momentum, Direction and Divergence de William Blau publié en 1995. Cet indicateur se concentre sur trois éléments clés de l'élan des prix, de l'orientation des prix et de la divergence des prix, et analyse en profondeur la relation entre prix et élan.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise l'indice de déviation moyenne du momentum pour déterminer les tendances des prix et les points de rupture. Elle calcule d'abord la ligne EMA du prix, puis calcule l'écart du prix par rapport à cette ligne EMA. Cet écart est ensuite doublement lissé par EMA pour obtenir la courbe finale de l'indice de déviation moyenne du momentum. Les signaux de trading sont générés lorsque cette courbe traverse au-dessus ou au-dessous de sa propre ligne de signal.

  1. Calculer la ligne EMA du prix xEMA
  2. Calculer l'écart du prix par rapport à xEMA, xEMA_S
  3. Lisser xEMA_S avec EMA, paramètre s, obtenir xEMA_U
  4. Lisser xEMA_U à nouveau avec EMA, paramètre u, obtenir la ligne de signal xSignal
  5. Comparez la relation de grandeur entre xEMA_U et xSignal:
    1. xEMA_U > xSignal est un signal long
    2. xEMA_U < xSignal est un signal court
  6. Générer le signal de trading possig

Entrez des positions longues ou courtes selon le signal possig.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Le double filtre EMA peut filtrer efficacement les fausses ruptures et améliorer la fiabilité du signal
  2. Basé sur l'EMA, il est sensible aux variations de prix à court terme et peut capturer les points tournants de la tendance.
  3. Adopte une conception paramétrée qui peut ajuster les paramètres selon les besoins pour s'adapter à différents cycles et variétés
  4. Contient à la fois des signaux de négociation longs et courts pour tirer profit des fluctuations bidirectionnelles des prix

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques potentiels:

  1. L'EMA est très sensible à la sélection des paramètres.
  2. Les signaux longs et courts peuvent apparaître simultanément.
  3. Le double filtre EMA peut filtrer trop les signaux valides, ce qui entraîne des transactions manquantes
  4. Il ne prend pas en compte les grandes relations de tendance cyclique et présente des risques commerciaux contraires.

Ces risques peuvent être réduits par l'optimisation des paramètres, la définition de critères de filtrage, l'introduction de modules de jugement des tendances, etc.

Directions d'optimisation

Les orientations d'optimisation de cette stratégie comprennent:

  1. Optimiser les valeurs de paramètres r, s, u pour les rendre plus adaptées à différents cycles et variétés
  2. Ajouter un module de jugement de tendance pour éviter les opérations contraires
  3. Augmenter les conditions de filtrage comme les ruptures de canal pour éviter les signaux non valides
  4. Incorporer d'autres facteurs et modèles pour améliorer les performances de la stratégie

Résumé

Cette stratégie est basée sur l'indice de déviation moyenne de l'élan qui capture les points d'inversion des prix en fonction de la relation prix-élan. Sa conception paramétrifiée et optimisée peut s'adapter à différents cycles et variétés. Mais elle comporte également des faux signaux et des risques de trading contraires.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")
Plus de

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