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Stratégie de suivi des tendances du RSI/WMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 15h35 et 37 min
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Résumé

La stratégie s'appelle RSI/WMA Trend Tracking Strategy. Elle utilise les avantages de l'indice de force relative (RSI) et de la moyenne mobile pondérée (WMA) pour déterminer les zones de surachat et de survente et la direction de la tendance des prix, suivant ainsi efficacement les tendances des prix.

Principe de stratégie

L'idée de base est d'utiliser l'indicateur RSI pour identifier les situations de surachat/survente. Lorsque l'indicateur RSI descend en dessous de la ligne de survente, il indique le statut de survente et les positions longues peuvent être ouvertes. Lorsque l'indicateur RSI dépasse la ligne de surachat pendant que les positions longues sont ouvertes, il présente de bonnes opportunités de fermer des positions longues. En outre, le WMA est utilisé pour mesurer la tendance des prix.

Plus précisément, la logique de négociation est la suivante:

  1. Entrez long lorsque le RSI tombe en dessous de la ligne de survente et définissez le bénéfice.

  2. Fermez long lorsque le RSI dépasse la ligne de surachat tout en maintenant des positions longues ouvertes.

  3. Annuler le bénéfice de prise lorsque le prix dépasse WMA.

  4. Fermer une position longue lorsque le prix dépasse la valeur WMA tout en maintenant des positions longues ouvertes.

Cette logique permet de suivre la tendance haussière aux basses et la tendance baissière aux hauts, capturant une partie du mouvement des prix.

Les avantages

Les principaux avantages sont les suivants:

  1. Utilisez à la fois le RSI et le WMA pour une meilleure analyse de la tendance et de la surachat/survente.

  2. Entrez à des niveaux relativement élevés/faibles en suivant les zones surachetées/survendues.

  3. Faites des profits rapidement en établissant des ordres de sortie, en capturant des parties du mouvement des prix.

  4. La logique est simple et facile à comprendre, les paramètres sont faciles à régler.

  5. Permettez à la fois long et court, adaptable à toutes les conditions du marché.

Les risques

Il y a quelques risques à noter:

  1. Les problèmes de retard de RSI et de WMA peuvent entraîner un retard du signal.

  2. Les ordres de prise de profit peuvent être arrêtés prématurément.

  3. Les paramètres nécessitent une optimisation et un ajustement constants, par exemple les niveaux de surachat/survente.

  4. Un coup de fouet important peut causer de grandes pertes.

Les risques peuvent être améliorés en incorporant le stop loss, le réglage des paramètres par l'optimisation, etc.

Les domaines d'amélioration

La stratégie peut être encore améliorée dans les domaines suivants:

  1. Incorporer le stop loss avec le take profit.

  2. Optimiser les paramètres tels que les périodes RSI/WMA par le backtesting et le paper trading.

  3. Mettre en place une dimensionnement des positions pour une meilleure gestion des risques.

  4. Combinez plus d'indicateurs comme MACD, KD pour former des combinaisons d'indicateurs.

  5. Utilisez l'apprentissage automatique pour régler automatiquement les paramètres pour une meilleure performance.

Conclusion

Cette stratégie combine RSI et WMA pour identifier les niveaux de surachat/survente et l'inversion de tendance au comptant, le suivi automatique des tendances des prix et la capture d'une partie des bénéfices.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)
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