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La stratégie de négociation de l'inversion de l'ETH à travers la SMA de Londres

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-18 16h08:26
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Résumé

La stratégie est appelée London Session SMA Cross ETH Reversal Trading Strategy. L'idée principale de cette stratégie est d'utiliser la liquidité élevée pendant la session de Londres, combinée aux signaux de croix dorée et de croix morte des lignes SMA, pour effectuer des transactions inversées sur la paire de négociation de devises numériques traditionnelle ETH/USDT.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie est de déterminer d'abord les heures de négociation de la session de Londres, puis de calculer la ligne SMA d'un certain cycle, et enfin de juger si le prix a une croix dorée ou une croix morte avec la SMA pendant la session de Londres. Plus précisément, la stratégie définit d'abord l'heure de début et de fin de la session de Londres, puis fixe le paramètre de longueur de la ligne SMA à 50 périodes. Sur cette base, la stratégie utilise la fonction ta.sma pour calculer la ligne SMA à 50 périodes. Ensuite, la stratégie juge si le prix actuel est dans la session de Londres et dans la plage de temps de rétrocontrôle. Si ces deux conditions sont remplies, utilisez les fonctions ta.crossover (et ta.crosstest) pour déterminer si le prix et la ligne dorée ont une croix dorée ou une croix morte.

Le principal avantage de cette stratégie est qu'elle utilise la forte liquidité de la session de Londres pour le trading, ce qui peut obtenir de meilleures opportunités d'entrée. En même temps, les signaux de croix dorée et de croix morte de la ligne SMA sont des signaux d'indicateur technique classiques et efficaces. Par conséquent, cette combinaison peut filtrer les faux signaux dans une certaine mesure et améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

Les avantages de la stratégie

  1. Utiliser la forte liquidité de la session de Londres pour obtenir de meilleures opportunités d'entrée
  2. La croix dorée et la croix morte des lignes SMA sont des signaux techniques classiques et efficaces
  3. L'utilisation combinée peut améliorer la qualité du signal et filtrer les faux signaux
  4. Adopter une méthode de négociation inverse, adaptée à la négociation à court terme
  5. Utilisation élevée du capital, les bénéfices peuvent être amplifiés par le levier

Risques et solutions

La stratégie comporte également certains risques, notamment:

  1. Les signaux de croix dorée et de croix morte peuvent être fréquemment rencontrés sur un marché en tendance
  2. Un mauvais réglage de la période SMA peut générer trop de faux signaux
  3. Le trading inverse est susceptible de se retrouver pris au piège sur les marchés à fourchette

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour contrôler et éliminer ces risques:

  1. Incorporer des indicateurs de tendance à éviter lors de la consolidation de tendance
  2. Optimiser les paramètres SMA pour trouver le meilleur cycle de négociation
  3. Régler le stop-loss pour contrôler la perte unique

Directions d'optimisation

Les aspects suivants de la stratégie peuvent être optimisés:

  1. D'autres indicateurs peuvent être introduits pour la combinaison, tels que RSI, KD, etc., pour former des règles de filtrage multi-indicateurs afin d'améliorer la qualité du signal.
  2. Le paramètre de cycle de la ligne SMA peut être optimisé pour trouver le meilleur cycle de négociation
  3. Des moyennes mobiles à cycle de temps plus longs peuvent être introduites sur la base de la SMA pour former des combinaisons croisées multiples de moyennes mobiles.
  4. Optimiser les sessions de négociation pour tester quelles sessions fonctionnent le mieux
  5. Introduire des algorithmes d'apprentissage automatique pour former et filtrer les signaux

Conclusion

En général, cette stratégie réalise une stratégie de trading d'inversion à court terme relativement simple et pratique en négociant dans des sessions à forte liquidité et en combinant l'indicateur technique classique des croix moyennes mobiles.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("London SMA Strategy ", overlay=true)

// Define London session times
london_session_start_hour = 6
london_session_start_minute = 59
london_session_end_hour = 15
london_session_end_minute = 59

// Define SMA input parameters
sma_length = input.int(50, title="SMA Length")
sma_source = input.source(close, title="SMA Source")

// Calculate SMA
sma = ta.sma(sma_source, sma_length)

// Convert input values to timestamps
london_session_start_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_start_hour, london_session_start_minute)
london_session_end_timestamp = timestamp(year, month, dayofmonth, london_session_end_hour, london_session_end_minute)

// Define backtesting time range
start_date = timestamp(2021, 1, 1, 0, 0)
end_date = timenow

// Filter for London session and backtesting time range
in_london_session = time >= london_session_start_timestamp and time <= london_session_end_timestamp
in_backtesting_range = time >= start_date and time <= end_date

// Long condition: Close price crosses above SMA during London session
long_condition = ta.crossover(close, sma)

// Short condition: Close price crosses below SMA during London session
short_condition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot SMA for reference
plot(sma, title="SMA", color=color.blue)

// Strategy entries and exits
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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