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Stratégie de rupture de l'élan basée sur le jugement du cycle avec des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-23 14:51:27 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie calcule les lignes EMA de différentes périodes pour déterminer l'étape actuelle du cycle du marché et utilise l'ATR pour générer des signaux de rupture d'élan pour les transactions à forte probabilité suivant la tendance.

La logique de la stratégie

  1. Les lignes EMA sont calculées sur la base de l'échantillon de données de référence de l'établissement.
  2. Comparer les lignes EMA pour déterminer à laquelle des 6 étapes du cycle le marché se trouve actuellement
    • 5 jours > 20 jours > 40 jours est le cycle 1
    • 20 jours > 5 jours > 40 jours est le cycle 2 - Je ne sais pas.
  3. Après détermination du cycle, calculer l'indicateur ATR et définir les multiples ATR comme critères de rupture
  4. Un signal d'achat est généré lorsque le prix dépasse le seuil ATR de la barre précédente
  5. Un signal de vente est généré lorsque le prix tombe en dessous de l'arrêt ATR de la barre précédente
  6. Grâce à cette combinaison de jugements, des transactions de tendance à forte probabilité peuvent être réalisées.

Les avantages

  1. Le jugement cyclique augmente la fiabilité du signal

    En jugeant les positions relatives des différentes lignes EMA, on peut déterminer efficacement le stade actuel du cycle du marché, en évitant de mauvais signaux dans des cycles inappropriés.

  2. La fuite ATR filtre les faux signaux

    L'ATR peut effectivement exprimer la volatilité du marché.

  3. Les jugements combinés constituent des opportunités commerciales à forte probabilité

    La combinaison organique du jugement cyclique et de la rupture ATR crée des signaux avec une probabilité beaucoup plus élevée, augmentant ainsi également la rentabilité des transactions.

Les risques

  1. Optimisation des paramètres difficile

    Avec plusieurs paramètres, la difficulté d'optimisation est élevée.

  2. Le retard existe.

    Dans les marchés en évolution rapide, l'EMA et l'ATR ont un certain retard, ce qui peut générer de mauvais signaux ou manquer des opportunités.

  3. Nécessité d'un stop-loss strict

    Aucun indicateur technique ne peut éviter complètement les signaux erronés.

Directions d'optimisation

  1. Optimisation des paramètres

    Trouvez des combinaisons optimales de paramètres à travers des données historiques plus étendues.

  2. Augmenter la capacité d'adaptation

    Envisager d'ajuster automatiquement les paramètres ATR en fonction de la volatilité du marché afin d'améliorer l'adaptabilité.

  3. Incorporer d'autres indicateurs

    Essayez d'incorporer d'autres indicateurs comme la volatilité et le volume pour faciliter le jugement et améliorer la qualité du signal.

Conclusion

Cette stratégie détermine les cycles avec l'EMA et définit des critères de rupture de momentum avec l'ATR pour réaliser des transactions de tendance à forte probabilité. Elle présente des avantages tels que le jugement du cycle, le filtrage du faux signal et l'amélioration de la qualité du signal. Mais des risques tels que l'optimisation difficile des paramètres et le retard existent.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo

//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true)

ema_short = ta.ema(close,5)
ema_middle = ta.ema(close,20)
ema_long = ta.ema(close,40)

cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long
cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long
cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short
cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short
cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle
cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle

bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3
bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6
// label.new("cycle_1")
// bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na)
// bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na)

// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(7, title='ATR Period')
h = false

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop




atr = ta.atr(14)
atr_length = input.int(25)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length)
atr_valid = atr_rsi>50

long_condition =  buy and bull_cycle and atr_valid
short_condition =  sell and bear_cycle and atr_valid

Exit_long_condition = short_condition
Exit_short_condition = long_condition

if long_condition
    strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")

if Exit_long_condition
    strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
    // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")


if short_condition
    strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")


// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
    strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
    // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")




inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0

// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)


plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)


//atr > close *0.01* parameter
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