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Stratégie des moyennes mobiles de la Croix d'Or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-26 14h23:55
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Résumé

La stratégie de la moyenne mobile de la croix d'or est une stratégie de suivi des tendances basée sur les moyennes mobiles. Elle détermine la direction de la tendance du marché en calculant les moyennes mobiles de différentes périodes et génère des signaux de trading en conséquence. Plus précisément, elle calcule les moyennes mobiles de 50 jours, 100 jours et 200 jours.

La logique de la stratégie

Le signal de base de cette stratégie provient de la croix d'or des moyennes mobiles. La croix d'or se réfère à la moyenne mobile à court terme qui traverse la moyenne mobile à long terme, indiquant que le marché entre dans une tendance haussière. Cette stratégie utilise la moyenne mobile de 50 jours comme MA à court terme et la moyenne mobile de 200 jours comme MA à long terme.

En définissant des moyennes mobiles de différentes périodes, nous pouvons mieux saisir les points d'inflexion des tendances du marché. Le MA à court terme répond plus rapidement aux changements de prix et reflète les mouvements de prix récents. Le MA à long terme est insensible aux fluctuations à court terme et peut déterminer la direction de la tendance principale. La croix d'or formée entre les deux MA peut confirmer efficacement l'inversion de tendance et générer des signaux de trading.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. La stratégie de la moyenne mobile double peut suivre la tendance du marché primaire, éviter d'être perturbée par le bruit du marché à court terme et possède une forte capacité de suivi de tendance.

  2. La stratégie repose entièrement sur la relation entre les moyennes mobiles pour générer des signaux de trading, rendant la génération et l'interprétation des signaux très directs et sans ambiguïté, évitant ainsi les erreurs de jugement subjectif.

  3. Facile mise en œuvre du backtesting.En tant que stratégie typique de suivi des tendances, il peut être rapidement mis en œuvre pour le backtesting afin d'évaluer l'efficacité de la stratégie.

  4. Les paramètres tels que les périodes moyennes mobiles, les produits de négociation et les délais peuvent tous être optimisés et étendus pour trouver de meilleures combinaisons de paramètres.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Le retard inhérent des moyennes mobiles ne peut pas localiser avec précision les points d'inflexion importants et peut manquer les meilleures opportunités d'achat.

  2. Générer de faux signaux haussiers. Il peut y avoir plusieurs croix d'or formant de faux signaux à court terme, provoquant des jugements erronés des investisseurs.

  3. Risques d'événements soudains: les événements soudains majeurs peuvent provoquer des fluctuations drastiques du marché auxquelles les stratégies de moyennes mobiles peuvent ne pas faire face.

  4. Risques liés aux marchés à fourchette: lorsque le marché est à fourchette pendant une période prolongée, la stratégie peut générer des signaux invalides excessifs, ce qui entraîne des transactions fréquentes mais une rentabilité globalement faible.

Ces risques peuvent être atténués en ajustant les paramètres de la moyenne mobile, en fixant des stop-loss ou en les combinant avec d'autres indicateurs.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres de moyenne mobile pour trouver les meilleures combinaisons. Plus de paramètres de cycle peuvent être testés. Des moyennes mobiles adaptatives telles que les moyennes mobiles exponentielles triples peuvent également être introduites.

  2. Ajouter des stratégies d'arrêt de perte pour contrôler une seule perte.

  3. Les signaux de moyenne mobile doubles peuvent être combinés avec des indicateurs tels que le volume et la volatilité pour s'assurer que les signaux ne sont générés que lorsque la tendance est forte.

  4. Utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour optimiser la stratégie. Les algorithmes peuvent automatiquement rechercher des ensembles de paramètres plus optimaux et des règles de trading pour améliorer continuellement la rentabilité de la stratégie.

Conclusion

La stratégie des moyennes mobiles Golden Cross détermine la direction de la tendance du marché en calculant la relation entre les moyennes mobiles doubles, en essayant de saisir les opportunités de tendance à moyen et long terme. Les avantages sont des règles de signal claires qui sont faciles à mettre en œuvre et à optimiser.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)
Plus de

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