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Stratégie de canal de régression linéaire adaptative

Auteur:ChaoZhang est là.
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Résumé

Principe

    • b = (y) /n - m ((x) /n

À mesure que de nouvelles lignes K arrivent, les calculs ci-dessus sont mis à jour en roulant pour former un canal adaptatif supérieur, intermédiaire et inférieur.

Les avantages

  2. Plus adaptable et flexible, la gamme de canaux s'ajustera automatiquement aux changements de prix

  3. Meilleurs résultats de backtesting, dépasse sensiblement les stratégies moyennes mobiles dans certaines variétés

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  2. Les solutions consistent à ajuster les paramètres, à les combiner avec d'autres indicateurs techniques.

  3. Les résultats des tests antérieurs semblent très bons, mais les effets pratiques décevants.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

Résumé

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stealthy 7 Linear Regression Channel Strategy", overlay=true)
source = open
length = input(100, minval=1)
mult1 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
mult2 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
DayTrader = input(title="Range Mode", type=bool, defval=false)

//Making the first least squares line
sum_x = length * (length + 1) / 2
sum_y = 0
sum_xy = 0
xyproductsum = 0
sum_xx = 0
for i = 1 to length
    sum_y := sum_y + close[i]
    sum_xy := i * close[i] + sum_xy
    sum_xx := i * i + sum_xx
m = (length*sum_xy - (sum_x * sum_y)) / (length * sum_xx - (sum_x * sum_x))
b = sum_y / length - (m * sum_x / length)

//Finding the first standard deviation from the line
difference = 0
for i = 1 to length
    y = i * m  + b
    difference := pow(abs(close[i] - y),2) + difference
STDDEV = sqrt(difference / length)

//Creating trading zones
dev = mult1 * STDDEV
dev2 = mult2 * STDDEV
upper = b + dev
lower = b - dev2
middle = b

if DayTrader == false
    if crossover(source, upper)
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, lower)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")

    if crossover(source, middle) and strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
    if crossunder(source,middle) and strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()

if DayTrader == true
    if crossover(source, lower) 
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, upper)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")


plot(upper, title="UpperBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(lower, title="LowerBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(middle, title="MiddleBand", color=black, linewidth=1, style=line)
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