Les entrées Ichimoku

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 15h23 et 21h
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Ichimoku Entries策略

Résumé

Les entrées Ichimoku sont une stratégie de quantification de la direction de la tendance utilisant les indicateurs du tableau des nuages Ichimoku, combinés à des bandes de frein et à des indicateurs RSI pour émettre des signaux de trading. Cette stratégie est principalement basée sur les lignes de dix rotations et la fourchette dorée de la ligne de base pour déterminer s'il y a actuellement un marché à plusieurs têtes ou un marché à tête nue, ce qui génère des signaux d'entrée pour les positions longues et courtes.

Les principes stratégiques

La stratégie utilise principalement les deux lignes importantes du tableau des nuages Ichimoku: la ligne des dix et la ligne de base. La ligne des dix est la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 9 derniers jours, représentant une tendance à court terme. La ligne de base est la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 26 derniers jours, représentant une tendance à moyen et long terme.

En plus du graphique des nuages Ichimoku, la stratégie détecte les indices de la bande de Bryn et de l'RSI pour émettre des signaux de négociation. Elle indique une anomalie seulement lorsque le prix de clôture dépasse la bande de Bryn ou la bande de Bryn.

Dans la logique de sortie, la stratégie consiste à déterminer si la rupture de la courroie de Bryn est réussie et si le TPO, un indicateur de l'atmosphère de négociation, a traversé l'axe zéro pour déterminer une sortie de profit ou de stop-loss.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise à la fois le jugement de tendance et les fluctuations anormales pour déterminer la direction du trading. Le graphique des nuages Ichimoku permet de déterminer clairement la tendance et la bande de Brains capte les fluctuations anormales. L'indicateur RSI filtre efficacement les faux-brèches.

L'analyse des risques

Malgré les avantages de l'identification des tendances et des fluctuations anormales, la stratégie présente des risques. En raison du suivi des tendances, il est plus facile d'obtenir de faux signaux dans des marchés volatiles. En outre, un mauvais réglage des paramètres peut également affecter les performances de la stratégie.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée pour les domaines suivants: 1. tester différentes combinaisons de paramètres, comme le nombre de jours de la ceinture de Bryn, le nombre de jours du RSI, etc.; 2. ajouter des algorithmes d'apprentissage automatique, des modèles de formation basés sur des données historiques, des paramètres de sortie dynamique; 3. Éviter de prendre de mauvaises décisions à des moments critiques, en combinant le flux d'informations avec l'appréciation de l'humeur du marché; 4. Augmenter les modes de stop-loss, tels que les stop-loss qui se déplacent avec le prix, pour maintenir les bénéfices

Résumé

La stratégie Ichimoku Entries est une stratégie de suivi des tendances qui regroupe plusieurs indicateurs. Elle permet de déterminer la direction des tendances et les variations des prix en même temps et de mieux saisir le rythme du marché. Bien qu'il y ait encore de la place pour l'amélioration, elle est globalement une stratégie de négociation quantitative qui fonctionne de manière stable et contrôlée par les risques.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)

// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")

ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower

// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30

strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)

// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")

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