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Stratégie des trois bandes des moyennes mobiles RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024
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Résumé

Cette stratégie calcule trois groupes d'indicateurs RSI avec des paramètres différents et leurs six lignes de moyenne mobile correspondantes pour former trois bandes de moyenne mobile, et évalue l'orientation de la tendance du marché pour les opérations à long terme.

La logique de la stratégie

  1. Calculer trois groupes d'indicateurs RSI: Période RSI rapide = 50, Période RSI normale = 75, Période RSI lente = 100.

  2. Pour chaque groupe d'indicateurs RSI, calculer les périodes 5, 30, 50, 70, 90, 100 de moyennes mobiles simples ou exponentielles respectivement pour former des bandes de moyennes mobiles.

  3. Lorsque toutes les lignes de la moyenne mobile rapide du RSI augmentent, elle est jugée comme un signal long; lorsque toutes les lignes de la moyenne mobile rapide du RSI diminuent, elle est jugée comme un signal court.

  4. Les signaux de négociation donnés par les bandes moyennes mobiles correspondant au RSI normal et au RSI lent sont les mêmes.

  5. Au cours de la période de négociation donnée, passer à la position longue avec 100% lorsque le signal d'achat apparaît; fermer la position longue précédente lorsque le signal de vente apparaît.

Analyse des avantages

La stratégie combine les avantages des indicateurs RSI et des moyennes mobiles. Elle utilise trois groupes de RSI avec différents paramètres pour capturer les changements de tendance à différents niveaux de cycle.

Comparée à un seul RSI et à une moyenne mobile, cette combinaison constitue une base de jugement en utilisant une méthode systématique sans s'appuyer sur l'optimisation des paramètres.

Analyse des risques

La stratégie de combinaison des moyennes mobiles du RSI repose sur des paramètres. Si les paramètres sont définis de manière incorrecte, des signaux mal alignés peuvent se produire. De plus, les fluctuations des marchés rapides peuvent également déclencher de faux signaux.

Pour réduire le risque de faux signaux, les paramètres du cycle RSI doivent être ajustés en conséquence ou le nombre de cycles de la moyenne mobile doit être ajusté pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

Optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter la logique de stop loss. La stratégie actuelle ne définit pas de stop loss, qui est facilement affectée par les fluctuations spectaculaires du marché.

  2. Optimiser les paramètres, tester plus de combinaisons pour trouver les meilleurs paramètres.

  3. Pour confirmer les signaux, d'autres indicateurs comme le MACD et les bandes de Bollinger peuvent être introduits.

  4. Évitez les faux signaux pendant les périodes de temps et le volume anormaux.

Résumé

La stratégie des trois bandes moyennes mobiles RSI intègre les avantages de multiples indicateurs et forme des signaux de trading à travers des jugements logiques rigoureux pour déterminer les tendances à long terme.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

source = input(ohlc4)

RSIFast  = rsi(source, 50)
RSINorm  = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)

// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)

// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)

exponential = false//input(false, title="Exponential MA")

src = (RSIFast)

ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime            : change(ma30)<0  and ma30>ma100 ? color.red            : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon            : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green            : color.gray
maColor(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma30>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)

long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon 


exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")

src1 = (RSINorm)

ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)

leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime            : change(ma051)<0  and ma051>ma1001 ? color.red            : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon            : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green            : color.gray
maColor1(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)

long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon 

 

exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")

src2 = (RSISlow)

ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)

leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime            : change(ma052)<0  and ma052>ma1002 ? color.red            : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon            : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green            : color.gray
maColor2(ma, maRef) => 
              change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime            : change(ma)<0  and ma05>maRef ? color.red            : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon            : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green            : color.gray
            
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)

long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon 


long= long1 or long2
exit=  exit1 or exit2


// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na

 

longConditionLongOnly= long and not longOpened 

if longConditionLongOnly
    longOpened := true
    timeOfBuy := time


longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal

if exitLongConditionLongOnly
    longOpened := false
    timeOfBuy := na


//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
    strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)
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