Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Tendance suivant la stratégie basée sur la moyenne mobile Renko

Tendance suivant la stratégie basée sur la moyenne mobile Renko

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024 à 16h36
Les étiquettes:

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading qui utilise les moyennes mobiles Renko pour l'identification et le suivi des tendances.

Principe de stratégie

Lorsque le prix de clôture de la barre Renko dépasse la moyenne mobile HL2 sur 22 périodes, passez long. Lorsque le prix de clôture de la barre Renko dépasse la moyenne mobile HL2 sur 22 périodes, passez court. En jugeant la relation entre le prix et la moyenne mobile, il capte la direction de la tendance.

La moyenne mobile HL2 (Highest High + Lowest Low)/2 est une moyenne mobile qui suit la tendance et qui intègre les informations sur les prix les plus élevés et les plus bas pour déterminer plus précisément la direction de la tendance.

En outre, la stratégie prévoit également la restriction de l'ouverture de positions uniquement pendant des sessions de négociation spécifiques afin d'éviter d'énormes fluctuations potentielles du marché.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une stratégie de suivi des tendances relativement simple et intuitive avec les avantages ci-dessous:

  1. L'utilisation de barres Renko comme signaux de trading peut filtrer efficacement le bruit du marché et capturer la tendance principale.

  2. La moyenne mobile HL2 combine des informations sur les prix les plus élevés et les plus bas pour un jugement plus fiable de la tendance.

  3. La mise en place de points de stop loss et de points de profit fixes peut bien contrôler le risque des transactions uniques.

  4. L'arrêt de trail peut bloquer les bénéfices le long du développement de la tendance pour réaliser le suivi de la tendance.

  5. En limitant les séances de négociation, on peut atténuer dans une certaine mesure l'impact des fluctuations massives.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les stratégies de moyenne mobile ont tendance à générer plus de faux signaux.

  2. Il ne peut pas faire face efficacement au risque de rupture causé par des événements soudains.

  3. Des réglages de Renko inappropriés peuvent manquer de meilleures opportunités de trading.

  4. Le stop loss et le take profit fixes ne peuvent pas s'adapter aux changements du marché.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter d'autres indicateurs ou conditions pour filtrer les faux signaux, par exemple volume, oscillateurs, etc.

  2. Testez les moyennes mobiles avec différents paramètres pour déterminer la période la plus appropriée.

  3. La taille de la boîte de Renko peut également être testée et optimisée pour le meilleur paramètre.

  4. L'établissement doit fournir des informations détaillées sur les risques liés à l'établissement et les risques liés à l'établissement.

  5. Testez différents réglages de session de trading pour optimiser cette condition.

Conclusion

En conclusion, il s'agit d'une stratégie simple et pratique pour l'identification et le suivi des tendances en utilisant la moyenne mobile Renko. Elle possède une logique de trading intuitive et des mécanismes de contrôle des risques, adaptés aux traders qui recherchent des rendements stables.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HL2 - 22 Cross", overlay=true)

// Stops and Profit inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 300, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Offset", minval = 0)

// Stops and Profit Targets
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

//Specific Time to Trade
myspecifictradingtimes = input('0500-1600',  title="My Defined Hours")

longCondition1 = crossover(close, ema(hl2, 22))
longCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if longCondition1 and longCondition2
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LongEntry")

shortCondition1 = crossunder(close, ema(hl2, 22))
shortCondition2 = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
if shortCondition1 and shortCondition2
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ShortEntry")

strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés