Stratégie de rebond à pression moyenne mobile double

Résumé

La stratégie de rebond de pression moyenne mobile double est une stratégie de couverture très simple pour les indices boursiers. Elle ne conduit que des positions longues. Lorsque le prix s'approche du niveau de pression pendant une tendance haussière, elle ouvre des positions pour éviter d'entrer sur le marché après une percée majeure du niveau de pression et verrouiller un meilleur prix d'achat.

Principe de stratégie

La stratégie utilise à la fois la moyenne mobile à long terme de 200 jours et la moyenne mobile à court terme de 10 jours. Les positions ne peuvent être ouvertes que lorsque le prix de clôture est au-dessus de la ligne de 200 jours, c'est-à-dire que la tendance à long terme est à la hausse. Lorsque le prix de clôture est en dessous de la ligne de 10 jours, cela signifie que l'indice boursier est dans une zone de pression. À ce moment, si l'indicateur RSI est inférieur à 30, cela indique que les prix des actions peuvent rebondir.

Une fois la position ouverte, définissez un stop loss de 5% et un profit de 10% pour quitter le commerce.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de rebond de pression de la moyenne mobile double est sa forte capacité à suivre la tendance. En adoptant des moyennes mobiles courtes et longues doubles, il peut juger efficacement de la direction de la tendance à long terme. Les positions longues ne seront considérées que lorsque la tendance à long terme est à la hausse. Cela évite les risques d'aller à l'aveugle long.

Deuxièmement, le moment d'entrée choisi par cette stratégie est très précis. Il profite de la pression exercée par la zone de moyenne mobile et juge l'indicateur de surachat et de survente pour sélectionner le moment optimal pour un rebond. Cela permet un prix d'entrée relativement supérieur et permet plus de marge de profit.

Analyse des risques

Le plus grand risque de la stratégie de rebond de pression moyenne mobile double est qu'elle est sujette à de multiples petites pertes d'arrêt. Lorsque le prix oscille d'avant en arrière dans la zone de pression, il est très probable qu'il déclenche une perte d'arrêt à plusieurs reprises. Dans ce cas, il y a un risque de plusieurs petites pertes.

En outre, si la tendance à long terme est jugée incorrectement, ce qui conduit à une rupture importante à l'entrée, le stop loss peut être plus élevé, ce qui pose des risques plus importants.

Pour maîtriser les risques, il est possible d'adopter un assouplissement approprié de la fourchette de stop loss et une augmentation de la période de détention, tout en évaluant prudemment l'évolution à long terme afin d'éviter les risques liés aux positions longues incorrectes.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. En plus des moyennes mobiles simples, d'autres indicateurs tels que les fondamentaux et les changements de volume des transactions peuvent être introduits pour rendre des jugements plus précis sur les tendances à long terme.

2. Optimiser le temps d'entrée. Jugez s'il y a une amplification significative de l'énergie avant de briser le niveau de pression est bénéfique pour juger de l'intensité et de l'amplitude du rebond.

3. Optimiser la méthode de prise de profit. La méthode de prise de profit existante est relativement passive et ne peut pas capturer continuellement l'augmentation. Des méthodes de prise de profit plus dynamiques telles que les arrêts de trail peuvent être étudiées. Tout en assurant des risques contrôlables, plus de gains peuvent être obtenus.

4. Optimiser la gestion des positions. La taille de la position peut être ajustée en temps réel en fonction de la fourchette de fluctuation du marché plus large. Cela peut réduire les fluctuations de P&L et obtenir des rendements plus stables.

Résumé

La double stratégie de rebond de pression moyenne mobile est une stratégie de couverture simple et pratique. Elle peut suivre efficacement les tendances à long terme et choisir un moment de rebond de haute qualité pour ouvrir des positions. En définissant un stop loss et un profit pour verrouiller les bénéfices, les risques peuvent être évités. La base théorique de cette stratégie est simple et adaptée à la plupart des gens.

Il reste encore un grand potentiel d'amélioration de la stratégie dans des aspects tels que l'optimisation des délais d'entrée, les méthodes dynamiques de prise de profit et la gestion des positions.