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Stratégie d'équilibre de la gamme de bougies Marubozu

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-23 14:23:41 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de balance de la gamme de bougies Marubozu est une stratégie de trading quantitative intraday.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie repose sur les points suivants:

  1. Les bougies Marubozu sont des modèles spéciaux de chandeliers sans ombre entre les prix d'ouverture et de fermeture, divisés en types blancs haussiers et noirs baissiers.

  2. Calculer la portée moyenne du corps de la bougie et la comparer à la portée actuelle du corps de la bougie pour déterminer si la portée est longue ou courte.

  3. Déterminez si les gammes de bougies sont équilibrées, c'est-à-dire si les longueurs de l'ombre supérieure et de l'ombre inférieure sont à peu près égales.

  4. Passez long lorsqu'une bougie haussière blanche Marubozu est identifiée; passez court lorsqu'une bougie baissière noire Marubozu est identifiée.

  5. Utilisez les prix de clôture des deux bougies précédentes pour déterminer l'inversion de tendance comme signal de sortie.

La stratégie repose principalement sur les signaux de tendance unilatéraux forts fournis par les bougies Marubozu elles-mêmes et les conditions de gamme équilibrée pour déterminer les opportunités longues et courtes.

Analyse des avantages

La stratégie d'équilibrage de la gamme de bougies Marubozu présente les avantages suivants:

  1. Les bougies Marubozu fournissent elles-mêmes des signaux de prix unilatéraux extrêmement explosifs.

  2. Une fourchette équilibrée filtre efficacement les fausses ruptures et évite les pièges.

  3. L'utilisation des deux bougies précédentes pour déterminer l'inversion de tendance peut capturer les bénéfices de la tendance en temps opportun.

  4. La stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants.

  5. Peut être utilisé sur tous les produits et tous les délais, avec une forte applicabilité.

Analyse des risques

La stratégie comporte également les risques suivants:

  1. Incapacité de filtrer efficacement les marchés de la scie à ciseaux, avec des risques plus élevés de faux signaux et de pièges dans les tendances de plage.

  2. Les paramètres peuvent être optimisés par le backtesting.

  3. L'incapacité d'identifier les tendances fortes secondaires, en se basant uniquement sur des bougies Marubozu extrêmes pour les jugements, manquant ainsi une opportunité secondaire.

Optimisation de la stratégie

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser le pourcentage de seuil de détermination de Marubozu pour ajuster la sensibilité d'identification.

  2. Optimiser les paramètres de seuil d'équilibre pour identifier des modèles d'équilibre plus équilibrés ou déséquilibrés.

  3. Ajouter la comparaison de prix de clôture par rapport à la moyenne mobile comme indicateur auxiliaire de jugement.

  4. Ajouter des indicateurs pour déterminer les augmentations du volume des transactions.

  5. Réduisez les exigences de portée équilibrée pour identifier des opportunités secondaires plus fortes de Marubozu.

Conclusion

La stratégie d'équilibre de gamme de bougies Marubozu identifie des opportunités de tendance unilatérale à forte probabilité en reconnaissant des modèles de bougies spécifiques couplés à des jugements équilibrés. La stratégie est simple et claire avec un taux de gain élevé. Elle convient à la fois aux débutants pour apprendre et aux traders avancés pour trouver des opportunités potentielles. Des améliorations supplémentaires peuvent être apportées grâce à l'optimisation des signaux et des paramètres.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)
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