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Stratégie Elliott Wave avec moyenne mobile de 200 jours

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 février 2024 à 10 h 49.25
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Résumé

Cette stratégie combine la théorie de l'onde d'Elliott et l'indicateur de moyenne mobile de 200 jours pour réaliser un suivi automatisé de la tendance et un trading de prise de profit.

Principe de stratégie

La théorie des vagues d'Elliott divise les fluctuations des prix du marché en 5 segments d'ondes. Les vagues impaires sont des vagues moteurs et les vagues paires sont des vagues correctives. Lorsque les points hauts de l'onde1, l'onde3 et l'onde5 poussent en haut en séquence, et que l'onde2 et l'onde4 se rétractent efficacement en séquence, elle est jugée comme une combinaison d'ondes ascendantes, qui appartient à un marché haussier. La stratégie est longue à ce moment-là. Au contraire, lorsque les points bas de l'onde1, l'onde3 et l'onde5 se repoussent en séquence, et que l'onde2 et l'onde4 se rétractent efficacement en séquence, elle est jugée comme une combinaison d'ondes descendantes, qui appartient à un marché baissier.

La stratégie introduit également l'indicateur de la moyenne mobile sur 200 jours comme condition auxiliaire de jugement. Seul lorsque l'on identifie un schéma d'onde Elliott haussier ou baissier et que le prix de clôture de la journée dépasse la ligne de la moyenne mobile sur 200 jours, une position longue peut être prise, et une position courte uniquement si le prix de clôture de la journée dépasse la ligne de la moyenne mobile sur 200 jours.

Une fois les signaux long et court émis, cinq ondes en direction opposée sortent de la position.

Analyse des avantages

  • L'utilisation de la théorie des ondes d'Elliott pour déterminer les tendances et les points clés du marché peut capturer les tours de marché en temps opportun.
  • Basé sur le filtre de l'indicateur de moyenne mobile de 200 jours pour éviter d'être pris au piège dans un marché à fourchette.
  • Dans l'ensemble, cette stratégie peut générer de bons profits à moyen et long terme sur le marché boursier ou sur le marché à terme.

Analyse des risques

  • Dans le commerce en direct, les fluctuations de prix peuvent ne pas correspondre parfaitement aux modèles de cinq vagues décrits dans la théorie d'Elliott, il existe donc un certain risque de jugement erroné.
  • En se basant uniquement sur le schéma des cinq ondes, il est impossible de déterminer la position et l'importance de ce segment d'ondes dans le contexte du marché plus large.
  • Il est facile de générer de mauvais signaux de négociation et des pertes sur les marchés latéraux.
  • Il ne tient pas compte de l'incidence dynamique des fluctuations des cours des actions sur la position de la moyenne mobile à 200 jours.

Directions d'optimisation

  • Plus d'indicateurs peuvent être combinés pour le filtrage, tels que MACD, KDJ, etc., afin de réduire le taux d'erreur de jugement.
  • Optimisez l'algorithme de reconnaissance de motifs à cinq ondes pour améliorer la précision.
  • Augmenter le jugement quant à savoir si le segment de vague actuel est dans une vague ascendante ou descendante à un niveau plus élevé pour éviter de négocier contre la tendance.
  • Incorporer des indicateurs tels que les variations du volume des transactions pour déterminer les véritables points d'inversion de tendance.
  • Considérez les ajustements dynamiques en tenant compte des fluctuations des cours des actions sur une position moyenne mobile de 200 jours.

Résumé

Cette stratégie intègre les avantages de la théorie des vagues et des indicateurs de suivi des tendances et fonctionne bien pour capturer les points clés du marché et contrôler les risques commerciaux. Cependant, s'appuyer uniquement sur les informations sur les prix signifie qu'il y a place à une amélioration de l'efficacité dans des conditions de marché complexes. Une surveillance stricte et un ajustement continu pendant le trading en direct sont nécessaires pour obtenir des profits stables à long terme.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)

// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]

bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low

enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern

// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")

// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
    label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
    label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)

if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Short")
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