Stratégies d'engloutissement haussières et baissières basées sur des graphiques en chandeliers
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie d’absorption et d’absorption de la hausse et de la baisse basée sur le graphique K est une stratégie de négociation quantitative qui utilise la morphologie de l’absorption pour juger de la tendance du marché et effectuer des transactions. La stratégie consiste à identifier les deux formes d’absorption et d’absorption de la hausse et de la baisse, en effectuant des opérations d’achat ou de vente lorsque la forme apparaît, dans l’espoir d’obtenir le profit apporté par les changements de tendance du marché.
Principe de stratégie
Le principe central de cette stratégie est d’utiliser les formes de pénétration des bulls et des bearings pour juger de la variation des tendances du marché.
Observation de la forme d’absorption de la courbe: le prix de clôture du graphique actuel est supérieur au prix le plus élevé du graphique précédent, et le prix d’ouverture du graphique actuel est inférieur ou égal au prix de clôture du graphique précédent, tandis que le prix de clôture du graphique actuel est inférieur ou égal au prix d’ouverture du graphique précédent, ce qui forme une forme d’absorption de la courbe, indiquant que le marché peut être inversé par la baisse.
La tendance à la baisse et à l’absorption: le prix de clôture du graphique actuel est inférieur au prix le plus bas du graphique précédent, et le prix d’ouverture du graphique actuel est supérieur ou égal au prix de clôture du graphique précédent, tandis que le prix de clôture du graphique actuel est supérieur ou égal au prix d’ouverture du graphique précédent, formant une tendance à la baisse et à l’absorption, indiquant que le marché pourrait basculer.
Lorsqu’une tendance à la baisse est identifiée, la stratégie envoie un signal d’achat pour effectuer une opération multiple. Lorsqu’une tendance à la baisse est identifiée, la stratégie envoie un signal de vente pour effectuer une opération à découvert. De plus, la stratégie définit des conditions de stop et de stop-loss pour contrôler le risque lors de la tenue de position.
Avantages stratégiques
Simple et compréhensible: la stratégie est basée sur le schéma classique de la cartographie, dont les principes sont simples et clairs, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Large portée: les formes de bull et bear absorption ont une certaine applicabilité dans divers marchés et variétés, de sorte que la stratégie peut être appliquée à différents indices de négociation.
Capturer les retournements de tendance: en identifiant les engouements, la stratégie permet de mieux saisir les points de retournement de la tendance du marché, d’intervenir au début de la tendance et de générer plus de bénéfices.
Risque stratégique
Traite fréquente: En raison de la fréquence élevée de l’engorgement, la stratégie peut émettre des signaux de transaction fréquents, ce qui entraîne un nombre excessif de transactions et augmente les frais de traitement.
Faux signaux: tous les comportements d’absorption ne sont pas des signes fiables d’un renversement de tendance. Certains comportements d’absorption peuvent être des faux signaux, entraînant des erreurs de jugement et des pertes de stratégie.
La continuité de la tendance: la forme engloutissante ne peut que prédire la possibilité d’un renversement de tendance, mais il est impossible de déterminer combien de temps la tendance après le renversement peut durer, donc la stratégie présente une certaine incertitude quant à la continuité de la tendance.
Direction d’optimisation
Combinaison avec d’autres indicateurs: il est possible d’envisager d’utiliser la forme d’absorption avec d’autres indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles, le RSI, etc.) pour améliorer la fiabilité et l’exactitude du signal.
Paramètres d’optimisation: Optimisation des conditions d’entrée et de sortie de la stratégie, par exemple en ajustant la position de l’arrêt-stop pour améliorer la rentabilité de la stratégie et la capacité de contrôler les risques.
Ajout de conditions de filtrage: Pour certaines conditions de marché spécifiques (comme les marchés de choc, les événements majeurs, etc.), il est possible d’ajouter des conditions de filtrage pour éviter de négocier dans des conditions défavorables.
Résumer
Les stratégies d’absorption et d’absorption de la baisse basées sur le filtrage en K sont des stratégies de trading quantitatives relativement simples et pratiques, qui permettent de capturer les points de basculement des tendances du marché en identifiant des formes spécifiques du filtrage, d’intervenir au début de la tendance dans le but d’obtenir des bénéfices de la reprise de la tendance. L’avantage de cette stratégie est que le principe est simple et clair, qu’elle est largement applicable et qu’elle permet de mieux capturer les revirements de tendance; mais il existe également des risques tels que des vacances de négociation fréquentes, des signaux, l’incertitude de la continuité de la tendance.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")