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Stratégie d'achat/de vente de TD pour la rupture et le retracement séquentiels

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-01 11h23 et 26h
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie d'achat/vente de rupture et de retracement basée sur la séquence TD. Elle identifie les points de renversement de tendance potentiels en reconnaissant les 8e et 9e bougies de la séquence TD. En outre, la stratégie considère le retracement après la rupture de la séquence TD pour améliorer la précision des points d'entrée. En outre, elle utilise des moyennes mobiles comme outil auxiliaire pour la détermination de la tendance.

Principes de stratégie

  1. Calculer la séquence TD: déterminer s'il y a 8 ou 9 bougies ascendantes (abaissantes) consécutives en comparant le prix de clôture actuel avec le prix de clôture il y a 4 bougies.
  2. Déterminez les points d'achat/de vente: lorsqu'il y a 8 ou 9 bougies ascendantes (abaissantes) consécutives, marquez les points de vente (achat) potentiels à la 8e ou 9e bougie.
  3. Considérez le retracement: après la rupture de la séquence TD, observez si le prix se rétracte. Si le statut de rupture est maintenu à la 13e, 14e, 15e ou 16e bougie, la rupture est considérée comme valide; sinon, elle est considérée comme invalide.
  4. Détermination de la tendance: Utiliser la relation entre les moyennes mobiles à 10 et 20 jours pour déterminer la direction de la tendance actuelle, qui sert de référence pour les décisions d'achat/vente.

Les avantages de la stratégie

  1. Identifie efficacement les points d'inversion potentiels de tendance, en particulier dans les tendances fortes où les points d'entrée de retracement après les ruptures de séquence TD donnent souvent de bons ratios risque-rendement.
  2. En considérant le retracement après les ruptures de séquence TD, la stratégie peut filtrer efficacement certains faux signaux et améliorer la précision des points d'entrée.
  3. L'utilisation de moyennes mobiles permet de déterminer la direction de la tendance actuelle, ce qui rend la stratégie plus efficace lors du trading dans la direction de la tendance.

Risques stratégiques

  1. Dans les marchés instables, la séquence TD peut générer de nombreux faux signaux, entraînant des transactions fréquentes et des pertes de capital.
  2. La stratégie est sensible à la sélection des paramètres et les différents environnements de marché peuvent nécessiter une optimisation et un ajustement des paramètres.
  3. La stratégie ne dispose pas d'un mécanisme d'arrêt-perte clair et peut subir des retombées importantes lorsque le marché connaît de violentes fluctuations.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire davantage d'indicateurs techniques, tels que le RSI et le MACD, pour améliorer la fiabilité du signal et les effets de filtrage.
  2. Pour les retracements après des ruptures de séquence TD, envisager l'introduction de critères de jugement plus souples, tels que l'utilisation d'indicateurs tels que ATR pour ajuster dynamiquement la tolérance pour les retracements.
  3. En termes de détermination de la tendance, essayez d'utiliser plus de combinaisons de périodes, telles que la relation entre les moyennes mobiles à court, moyen et long terme, pour obtenir un jugement de tendance plus complet.
  4. Mettre en place un mécanisme de stop-loss clair, tel que le stop-loss dynamique basé sur l'ATR, pour contrôler la perte maximale par transaction.

Résumé

En combinant les séquences TD et les moyennes mobiles, cette stratégie peut identifier efficacement les points de renversement de tendance potentiels et améliorer la précision des points d'entrée en tenant compte des situations de retracement.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Dipak Shankarrao Chavhan", shorttitle="Dipak Chavhan", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=10)
Numbers = input(true)
SR = input(true)

var int TD = 0
var int TS = 0
var int TDUp = 0
var int TDDn = 0

TD := close > close[4] ? TD[1] + 1 : 0
TS := close < close[4] ? TS[1] + 1 : 0
TDUp := TD - valuewhen(TD < TD[1], TD, 1)
TDDn := TS - valuewhen(TS < TS[1], TS, 1)

plotshape(Numbers ? (TDUp == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="8", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDUp == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangleup, text="9", color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 8 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="8", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)
plotshape(Numbers ? (TDDn == 9 ? true : na) : na, style=shape.triangledown, text="9", color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar)

priceflip = barssince(close < close[4])
sellsetup = close > close[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != 9)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != 13)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != 14)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != 15)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != 16)
priceflip1 = barssince(close > close[4])
buysetup = close < close[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != 9)
buyovershoot = buysetup and barssince(priceflip1 != 13)
buyovershoot1 = buysetup and barssince(priceflip1 != 14)
buyovershoot2 = buysetup and barssince(priceflip1 != 15)
buyovershoot3 = buysetup and barssince(priceflip1 != 16)
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)
plot(SR ? (TDbuyh ? TDbuyl : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.red)
plot(SR ? (TDselll ? TDsellh : na) : na, style=plot.style_circles, linewidth=2, color=color.lime)

sma1 = sma(close, 10)
sma2 = sma(close, 20)



if TDbuyh
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if TDselll
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Plus de

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