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Stratégie Stop Loss & Take Profit moyenne mobile en douceur avec filtre de tendance et sortie exceptionnelle

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-03 16h54
Les étiquettes:SMAIndice de résistanceRésultats- Je vous en prie.TPSL

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Résumé

Cette stratégie utilise des indicateurs tels que la moyenne mobile lisse (SMA), l'indice de force relative (RSI), la vraie plage (TR) et la moyenne mobile du volume (MA du volume) en combinaison avec des filtres de tendance, le volume et les conditions de volatilité pour exécuter des transactions lorsque des critères spécifiques sont remplis.

Principes de stratégie

  1. Les indicateurs de référence sont les suivants:
  2. Déterminer si la tendance actuelle est à la hausse ou à la baisse
  3. Vérifiez si le volume et la volatilité actuels sont faibles
  4. Entrer dans une position longue lorsque le prix est inférieur au SMA200 et que les conditions de faible volume et de volatilité sont remplies
  5. Définir le stop loss à 95% et le take profit à 150% du prix d'entrée
  6. Expiration de la transaction lorsque le RSI dépasse 70 ou lorsque les niveaux prédéfinis de stop loss ou de take profit sont atteints
  7. Forcer la fermeture de la position lorsque la tendance change et que le prix dépasse la SMA

Analyse des avantages

  1. Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques pour une analyse plus complète des conditions du marché
  2. Le filtre de tendance et les conditions de volume/volatilité aident à éviter les transactions dans des conditions de marché défavorables
  3. Le fait de définir clairement les niveaux de stop loss et de take profit permet de gérer efficacement les risques
  4. Le mécanisme d'exception de sortie permet de clôturer rapidement une position dans des situations spécifiques, évitant ainsi de nouvelles pertes.

Analyse des risques

  1. Les performances de la stratégie peuvent être affectées par le choix des paramètres
  2. Dans certains cas, le prix peut rapidement s'inverser après avoir déclenché la condition d'entrée, entraînant des pertes
  3. La stratégie ne tient pas compte de facteurs fondamentaux et peut être influencée par des événements importants

Directions d'optimisation

  1. Considérez l'incorporation d'indicateurs techniques supplémentaires tels que le MACD, les bandes de Bollinger, etc., pour améliorer la précision des entrées et des sorties.
  2. Optimiser les paramètres de niveau de stop loss et de profit, par exemple en utilisant des stops de suivi ou des profits dynamiques
  3. Ajustez dynamiquement les paramètres de stratégie en fonction des différentes conditions du marché
  4. Introduction d'un module de gestion des risques, y compris la taille des positions et la gestion des fonds

Résumé

Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques avec des filtres de tendance, des conditions de volume et de volatilité pour exécuter des transactions dans des situations spécifiques. En définissant des niveaux de stop loss et de profit clairs et en mettant en œuvre un mécanisme de sortie d'exception, la stratégie gère efficacement le risque. Cependant, la stratégie a certaines limitations, car des facteurs tels que la sélection des paramètres et les anomalies du marché peuvent avoir un impact sur sa performance. Des améliorations futures peuvent être apportées en incorporant plus d'indicateurs, en optimisant les paramètres et en ajoutant des composants de gestion des risques.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)

// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")

// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)

// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)

// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma

// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)

// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend

// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)

// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na

var int indeks_wejscia = na

if (warunek_wejscia)
    stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
    take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
    indeks_wejscia := bar_index

// Handel
if (warunek_wejscia)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
    if (rsi > 70)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
    else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
    strategy.close("Long")

// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)

// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)
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