Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de prise de bénéfices en double supertrend à plusieurs étapes

Stratégie de prise de bénéfices en double supertrend à plusieurs étapes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-21 14h36:35
Les étiquettes:ATRRésultatsTP

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie multi-étapes de prise de profit basée sur deux indicateurs de Supertrend. La stratégie utilise deux indicateurs de Supertrend avec des paramètres différents pour déterminer les tendances du marché et exécuter des transactions longues ou courtes en conséquence. Le noyau de la stratégie réside dans son mécanisme multi-étapes de prise de profit, qui fixe plusieurs objectifs de profit pour progressivement verrouiller les bénéfices tout en gardant une partie de la position ouverte pour capturer les mouvements plus importants du marché.

Principes de stratégie

  1. Indicateurs de tendance à la hausse: La stratégie utilise deux indicateurs de tendance à la hausse avec des paramètres différents pour identifier les tendances.

  2. Multi-Step Trailing Take-Profit: La stratégie définit 4 objectifs de take-profit réglables. Chaque objectif a un pourcentage de profit correspondant et un ratio de clôture de position. Par exemple, le premier objectif pourrait fermer 12% de la position à 6% de profit, le second pourrait fermer 8% à 12% de profit, et ainsi de suite. Ce mécanisme permet un verrouillage progressif des bénéfices tout en gardant une partie de la position ouverte pour bénéficier des mouvements continus du marché.

  3. Direction de négociation flexible: les utilisateurs peuvent choisir de négocier uniquement en long, en court ou dans les deux sens, en s'adaptant à différents environnements de marché et préférences de négociation.

  4. Stop-Loss dynamique: bien qu'il n'y ait pas de paramètre de stop-loss explicite dans le code, la stratégie ferme automatiquement les positions lorsque les indicateurs de Supertrend s'inversent, agissant effectivement comme un stop-loss dynamique.

Les avantages de la stratégie

  1. Gestion optimisée des risques: le mécanisme de prise de profit en plusieurs étapes améliore considérablement le ratio risque/rendement de la stratégie.

  2. Réduction des faux signaux: l'utilisation d'indicateurs Supertrend doubles réduit considérablement l'impact des faux signaux, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des transactions.

  3. Haute adaptabilité: la stratégie peut ajuster de manière flexible la direction des transactions et les paramètres de prise de profit en fonction des préférences des utilisateurs et des conditions du marché, ce qui la rend adaptée à divers instruments et délais de négociation.

  4. Haut degré d'automatisation: La stratégie est entièrement automatisée, de l'entrée à la prise de profit et à la sortie, minimisant l'impact des émotions et des erreurs opérationnelles.

  5. Gestion souple du capital: en fixant différents ratios de prise de profit, la stratégie permet une gestion souple du capital, assurant une réalisation rapide d'un bénéfice partiel tout en permettant à la position restante de continuer à bénéficier des mouvements du marché.

Risques stratégiques

  1. Paramètre de sensibilité: la performance de la stratégie dépend fortement des paramètres des indicateurs de Supertrend et des paramètres de prise de profit.

  2. Dépendance des tendances: En tant que stratégie de suivi des tendances, il peut fréquemment entrer et sortir de marchés agités, ce qui entraîne des coûts de négociation inutiles.

  3. Risque de glissement: sur les marchés en évolution rapide, l'exécution des prises de bénéfices en plusieurs étapes peut être affectée par un glissement, ce qui entraîne des prix d'exécution réels qui s'écartent des attentes.

  4. Risque de sur-optimisation: avec plusieurs paramètres réglables, la stratégie est sujette à une sur-optimisation, entraînant potentiellement des différences significatives entre les résultats des tests antérieurs et les performances de négociation en direct.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire un filtrage de volatilité: envisager d'intégrer l'ATR ou d'autres indicateurs de volatilité afin de réduire la fréquence des transactions pendant les périodes de faible volatilité, améliorant ainsi l'adaptabilité de la stratégie aux différentes conditions du marché.

  2. Ajustement dynamique des paramètres: explorer l'utilisation d'algorithmes adaptatifs pour ajuster dynamiquement les paramètres de Supertrend et les objectifs de profit pour une meilleure adaptation aux changements du marché.

  3. Améliorer le mécanisme d'arrêt des pertes: Bien que les inversions de Supertrend fournissent une certaine fonctionnalité d'arrêt des pertes, envisagez d'ajouter des mécanismes d'arrêt des pertes plus flexibles, tels que les arrêts de trailing, pour un meilleur contrôle des risques.

  4. Intégrer des indicateurs techniques supplémentaires: envisager d'intégrer d'autres indicateurs techniques tels que le RSI ou le MACD pour améliorer la précision d'entrée et de sortie grâce à la confluence de plusieurs indicateurs.

  5. Optimiser la gestion des capitaux: explorer des stratégies de gestion des capitaux plus sophistiquées, telles que l'ajustement dynamique des positions en fonction des performances des comptes, afin de mieux équilibrer les risques et les avantages.

  6. Optimisation des backtests: réaliser des backtests plus complets, y compris des analyses de performance sur différentes périodes et conditions de marché, afin d'identifier les scénarios d'application optimaux et les paramètres de paramètres de la stratégie.

Conclusion

Cette stratégie multi-étapes de prise de profit, basée sur les deux indicateurs de Supertrend, réalise un équilibre entre risque et récompense grâce à son mécanisme flexible de prise de profit en plusieurs étapes. Les principaux avantages de la stratégie résident dans ses excellentes capacités de gestion des risques et sa sensibilité aux tendances. Cependant, les utilisateurs doivent faire attention aux paramètres et aux impacts sur l'environnement du marché lors de son application.

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )

// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings. 
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.


// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")

takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")

numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")

// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")

// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")

atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")


// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
    [a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
    direction

// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)

// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")

// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na

// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    highestPrice := na // Reset the highest price
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any

if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
    lowestPrice := na // Reset the lowest price
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any

// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position

if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position

if (strategy.position_size > 0)
    // Update the highest price for long positions
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))

if (strategy.position_size < 0)
    // Update the lowest price for short positions
    lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)

    // Step 1
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
        strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
    // Step 2
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
        strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
    // Step 3
    if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
        strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
    // Step 4
    if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
        strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés