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Système de négociation de confirmation de tendance MACD double

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-07-31 11:17:05 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le MACDLe taux d'intérêtSMA

Résumé

Cette stratégie est un système de négociation basé sur l'indicateur MACD, combinant des indicateurs MACD de deux périodes de temps pour prendre des décisions de négociation. La stratégie utilise principalement l'indicateur MACD de 5 minutes pour trouver des opportunités d'entrée, tout en utilisant l'indicateur MACD d'une heure pour confirmer la tendance globale du marché. Ce mécanisme de double confirmation vise à améliorer la précision et la fiabilité des transactions. La stratégie comprend également des objectifs de profit fixes et des paramètres de stop-loss pour gérer les risques et verrouiller les bénéfices.

Principes de stratégie

Le principe de base de cette stratégie est d'utiliser des indicateurs MACD de différentes périodes pour capturer les tendances du marché et les opportunités de trading.

5 minutes MACD: Utilisé pour trouver des signaux d'entrée spécifiques. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne MACD traverse au-dessus de la ligne de signal.
MACD d'une heure: Utilisé pour confirmer la tendance globale du marché. Le marché est considéré comme en hausse uniquement lorsque l'histogramme MACD d'une heure est positif.
Conditions d'entrée: la stratégie n'exécute une opération d'achat que lorsque le MACD de 5 minutes génère un signal d'achat et que le MACD de 1 heure confirme une tendance haussière.
Gestion des risques: la stratégie fixe des objectifs de profit fixes (100 points) et de stop-loss (20 points) pour gérer le risque de chaque transaction.
Gestion des positions: un volume de négociation fixe de 100 unités est utilisé pour chaque transaction.

Les avantages de la stratégie

Confirmation à plusieurs périodes: en combinant des indicateurs MACD à court terme (5 minutes) et à long terme (1 heure), la stratégie permet d'évaluer plus complètement les tendances du marché, réduisant ainsi les faux signaux.
Suivi de tendance: la conception de la stratégie adhère au principe de suivre la tendance, acheter uniquement lorsque la tendance globale est confirmée à la hausse, ce qui augmente le taux de réussite des transactions.
Gestion du risque claire: des réglages fixes de prise de profit et de stop-loss aident à contrôler le risque de chaque transaction, empêchant les transactions individuelles de causer des pertes excessives.
Exécution automatisée: la stratégie peut être exécutée automatiquement sur les plateformes de trading, réduisant les interférences émotionnelles et améliorant la discipline de trading.
Paramètres réglables: la stratégie permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres MACD en fonction de leurs préférences personnelles et des caractéristiques du marché, ce qui augmente la flexibilité.

Risques stratégiques

Nature retardée: le MACD est un indicateur retardé, qui peut entraîner des signaux retardés sur des marchés en évolution rapide, conduisant à des entrées ou des sorties prématurées.
Inadapté aux marchés variés: dans les marchés à la circulation, la stratégie peut souvent générer de faux signaux, entraînant des pertes consécutives.
Le taux de dépôt de la banque est calculé en fonction de l'indice de dépôt de la banque.
Considère uniquement les positions longues: la stratégie est conçue uniquement pour les transactions longues, en ignorant les opportunités courtes, potentiellement en perdant certaines opportunités de profit.
Sensibilité des paramètres: le choix des paramètres MACD a une incidence significative sur les performances de la stratégie et différents marchés ou périodes peuvent nécessiter des paramètres différents.

Directions d'optimisation de la stratégie

L'établissement doit être en mesure d'assurer la conformité des systèmes d'évaluation des risques et des risques avec les normes de sécurité et de sécurité de l'État.
Ajouter la logique de vente à découvert: élargir la stratégie pour inclure les transactions à découvert, en utilisant pleinement les opportunités de marché bidirectionnelles.
Incorporer l'analyse du volume: combiner des indicateurs de volume tels que OBV ou CMF pour améliorer la fiabilité du signal.
Optimiser la gestion des positions: envisager une gestion dynamique des positions basée sur l'équité du compte ou l'évaluation des risques, plutôt que sur un volume de transactions fixe.
Ajouter des conditions de filtrage: introduire des indicateurs techniques ou de sentiment du marché supplémentaires, tels que RSI ou VIX, pour réduire les faux signaux.
Tests et optimisation en arrière-plan: effectuer des tests en arrière-plan approfondis sur différents marchés et périodes de temps pour optimiser les paramètres MACD et d'autres paramètres de stratégie.
Considérer les facteurs fondamentaux: fixer des restrictions commerciales ou ajuster les paramètres de la stratégie lors de communiqués ou d'événements économiques importants.

Conclusion

Le système de négociation de confirmation de tendance MACD double est une stratégie de négociation quantitative qui combine l'analyse des tendances du marché à court et à long terme. En utilisant des indicateurs MACD de différentes périodes, la stratégie vise à capturer les tendances du marché et à négocier lorsque les tendances sont établies.

Pour améliorer encore l'efficacité et l'adaptabilité de la stratégie, il est conseillé aux traders d'envisager d'introduire des mécanismes de stop-loss dynamiques, d'élargir la logique de vente à découvert, d'optimiser la gestion des positions et d'intégrer d'autres outils d'analyse technique et fondamentale.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)

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