ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de négociation basé sur les MACD qui combine deux périodes de MACD pour prendre des décisions de négociation. La stratégie utilise principalement l’indicateur MACD à cinq minutes pour trouver des opportunités d’entrée, tout en utilisant l’indicateur MACD à une heure pour confirmer les tendances globales du marché. Ce mécanisme de double confirmation vise à améliorer l’exactitude et la fiabilité des transactions.
Principe de stratégie
Le principe central de cette stratégie est d’utiliser les indicateurs MACD de différentes périodes de temps pour capturer les tendances du marché et les opportunités de négociation.
5 minutes MACD: Utilisé pour rechercher un signal d’entrée spécifique. Lorsque le MACD traverse la ligne de signal, un signal d’achat est généré.
MACD d’une heure: utilisé pour confirmer la tendance générale du marché. Le marché est considéré comme en hausse uniquement lorsque le MACD d’une heure est positif.
Conditions d’entrée: la stratégie n’exécute une opération de vente que lorsque le MACD de 5 minutes produit un signal de vente et que le MACD de 1 heure confirme une tendance à la hausse.
Gestion des risques: la stratégie définit des objectifs de profit fixe (pour 100 points) et de stop-loss (pour 20 points) pour gérer le risque de chaque transaction.
Gestion des positions: 100 unités de volume par transaction.
Avantages stratégiques
Confirmation multi-périodes: en combinant les indicateurs MACD de courte période (en 5 minutes) et de longue période (en 1 heure), la stratégie permet une évaluation plus complète des tendances du marché et réduit les faux signaux.
Suivi de la tendance: la stratégie est conçue selon le principe du “ suivi de la tendance “, qui consiste à acheter uniquement lorsque la tendance globale est confirmée à la hausse, ce qui augmente le taux de réussite des transactions.
Gestion claire des risques: paramètres fixes de stop-loss permettant de contrôler le risque de chaque transaction et de prévenir les pertes excessives d’une seule transaction.
Automatisation de l’exécution: les stratégies peuvent être exécutées automatiquement sur la plateforme de trading, réduisant ainsi les interférences émotionnelles humaines et améliorant la discipline des transactions.
Paramètres ajustables: La stratégie permet aux utilisateurs d’ajuster les paramètres MACD en fonction de leurs préférences personnelles et des caractéristiques du marché, ce qui augmente la flexibilité.
Risque stratégique
Le MACD est un indicateur de retard qui peut entraîner un retard de signal dans un marché en évolution rapide, entraînant une entrée ou une sortie tardive.
Ne pas appliquer dans les marchés de choc: dans les marchés de choc horizontaux, les stratégies peuvent souvent générer de faux signaux, entraînant des pertes continues.
Les arrêts fixes peuvent être insuffisants: dans les marchés très volatils, les arrêts fixes de 20 points peuvent ne pas être suffisants pour faire face à des fluctuations soudaines.
La stratégie est conçue uniquement pour la logique de la surcharge, ignorant les opportunités de surcharge et peut-être en manquant une partie.
Sensitivité des paramètres: le choix des paramètres du MACD a un impact significatif sur la performance de la stratégie et peut nécessiter des paramètres différents pour différents marchés ou périodes.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Stop-loss dynamique: envisager l’introduction d’un stop-loss dynamique basé sur l’ATR ou sur la volatilité pour s’adapter à différentes conditions de marché.
Adhésion à la logique de la prise de position: élargissement de la stratégie pour inclure la prise de position, afin de tirer le meilleur parti des opportunités de marché bidirectionnelles.
Introduction de l’analyse quantitative: la combinaison d’indicateurs quantitatifs tels que l’OBV ou le CMF pour améliorer la fiabilité du signal.
Optimisation de la gestion des positions: la gestion dynamique des positions basée sur la valeur nette ou l’évaluation des risques du compte, plutôt que sur le volume fixe des transactions.
Ajout de conditions de filtrage: l’introduction d’indicateurs techniques supplémentaires ou d’indicateurs de sentiment du marché, tels que le RSI ou le VIX, pour réduire les faux signaux.
Rétroaction et optimisation: Rétroaction étendue sur différents marchés et périodes de temps, optimisation des paramètres MACD et autres paramètres stratégiques.
Considérez les facteurs fondamentaux: pendant la publication de données ou d’événements économiques importants, vous pouvez définir des limites de trading ou ajuster les paramètres de stratégie.
Résumer
Le système de négociation de confirmation de tendance à double MACD est une stratégie de négociation quantitative combinant l’analyse des tendances du marché à court et à long terme. La stratégie vise à capturer les tendances du marché et à négocier lorsque les tendances sont établies en utilisant des indicateurs MACD de différentes périodes.
Afin d’améliorer encore l’efficacité et l’adaptabilité de la stratégie, il est recommandé aux traders d’envisager d’introduire des mécanismes de stop-loss dynamiques, d’élargir la logique de couverture, d’optimiser la gestion des positions et de les combiner avec d’autres outils d’analyse technique et fondamentale. Par ailleurs, le suivi continu et l’optimisation des paramètres sont essentiels pour maintenir l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)