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Système de négociation de confirmation de tendance double MACD

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-07-31 11:17:05 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le MACDLe taux d'intérêtSMA

双重MACD趋势确认交易系统

Résumé

Cette stratégie est un système de négociation basé sur l'indicateur MACD qui combine deux cycles de temps pour prendre des décisions commerciales. La stratégie utilise principalement l'indicateur MACD à un cycle de 5 minutes pour trouver des opportunités d'entrée, tout en utilisant l'indicateur MACD à un cycle d'une heure pour identifier les tendances globales du marché. Ce mécanisme de double confirmation vise à améliorer l'exactitude et la fiabilité des transactions.

Les principes stratégiques

Le principe de base de cette stratégie est de capturer les tendances et les opportunités de trading en utilisant les indicateurs MACD de différentes périodes de temps.

  1. 5 minutes MACD: Utilisé pour rechercher un signal d'entrée spécifique.

  2. 1h MACD: utilisé pour confirmer la tendance globale du marché. Le marché est considéré comme en hausse uniquement lorsque le graphique MACD à barres de 1h est positif.

  3. Conditions d'entrée: la stratégie n'exécute l'opération d'achat que lorsque le MACD produit un signal d'achat de 5 minutes et que le MACD confirme une tendance haussière d'une heure.

  4. Gestion des risques: la stratégie met en place des objectifs de profit (à savoir 100 points) et de stop-loss (à savoir 20 points) pour gérer les risques de chaque transaction.

  5. Gestion des positions: chaque transaction utilise un volume de 100 unités fixes.

Les avantages stratégiques

  1. Reconnaissance multi-cyclique: la stratégie permet d'évaluer plus complètement les tendances du marché et de réduire les faux signaux en combinant des indicateurs MACD à court terme (de 5 minutes) et à long terme (de 1 heure).

  2. Suivre la tendance: la stratégie de conception suit le principe de l'achat à la hausse et de l'achat à la hausse, ce qui augmente le taux de réussite de la transaction.

  3. Gestion des risques claire: des paramètres de stop-loss fixes aident à contrôler le risque de chaque transaction et à prévenir les pertes excessives d'une seule transaction.

  4. Exécution automatisée: les stratégies peuvent être exécutées automatiquement sur les plateformes de négociation, réduisant ainsi l'interférence émotionnelle humaine et améliorant la discipline des transactions.

  5. Paramètres réglables: La stratégie permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres MACD en fonction de leurs préférences personnelles et des caractéristiques du marché, ce qui augmente la flexibilité.

Risque stratégique

  1. Laxisme: Le MACD est un indicateur laxiste qui peut entraîner un retard de signal dans un marché en évolution rapide, entraînant une entrée ou une sortie prématurée.

  2. Les marchés volatiles ne sont pas appropriés: dans les marchés volatiles, les stratégies peuvent souvent produire de faux signaux, ce qui entraîne des pertes continues.

  3. Un arrêt fixe peut être insuffisant: dans un marché très volatile, un arrêt fixe de 20 points peut être insuffisant pour faire face à une forte volatilité soudaine.

  4. Considérez seulement faire plus: la stratégie est conçue pour ne faire que la logique, ignorant les opportunités de faire plus, et peut-être manquer une partie des opportunités de profit.

  5. Sensibilité aux paramètres: le choix des paramètres MACD a une grande influence sur la performance de la stratégie, et différents marchés ou périodes peuvent nécessiter des paramètres différents.

Optimisation stratégique

  1. Arrêt dynamique: envisager l'introduction d'un mécanisme d'arrêt dynamique basé sur l'ATR ou la volatilité pour s'adapter aux différents environnements du marché.

  2. Rejoindre la logique de la faillite: élargir la stratégie pour inclure la faillite et tirer le meilleur parti des opportunités du marché bidirectionnel.

  3. Introduction de l'analyse de la quantité: combiner des indicateurs de trafic, tels que OBV ou CMF, pour améliorer la fiabilité du signal.

  4. Optimisation de la gestion des positions: considérer la gestion dynamique des positions basée sur la valeur nette du compte ou l'évaluation des risques plutôt que sur le volume fixe des transactions.

  5. Conditions de filtrage supplémentaires: l'introduction d'indicateurs techniques ou d'indicateurs d'émotion du marché supplémentaires, tels que RSI ou VIX, pour réduire les faux signaux.

  6. Re-test et optimisation: Re-test extensif sur différents marchés et cycles de temps, optimisation des paramètres MACD et autres paramètres stratégiques.

  7. Prenez en compte les facteurs fondamentaux: des restrictions de transaction ou des paramètres stratégiques peuvent être réglés pendant la publication de données économiques importantes ou d'événements.

Résumé

Le système de négociation à double MACD est une stratégie de négociation quantitative qui combine l'analyse des tendances de marché à court et à long terme. La stratégie vise à capturer les tendances du marché et à négocier les tendances lorsqu'elles sont établies en utilisant des indicateurs MACD sur différentes périodes de temps. Les règles de gestion des risques fixes et les caractéristiques d'exécution automatisées en font un système de négociation relativement solide. Cependant, comme toutes les stratégies de négociation, il présente des risques et des limitations inhérents.

Afin d'améliorer encore l'efficacité et l'adaptabilité de la stratégie, il est recommandé aux traders d'envisager d'introduire des mécanismes de stop-loss dynamiques, d'étendre la logique de jeu, d'optimiser la gestion des positions, et de les combiner avec d'autres techniques et outils d'analyse fondamentale. Dans le même temps, une réévaluation continue et une optimisation des paramètres sont essentielles pour maintenir l'efficacité de la stratégie. Enfin, les traders doivent toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas de stratégie de trading parfaite, que la gestion des risques et l'apprentissage continu sont la clé du succès à long terme.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
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