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E9 Shark-32 Modèle Stratégie de rupture quantitative des prix

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-12 14:51:17 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie est un système de trading quantitatif basé sur la reconnaissance de modèles, axé sur l'identification et la négociation du modèle de chandelier Shark-32. La stratégie analyse les changements continus dans les hauts et les bas, fixe des niveaux de prix clés après la confirmation du modèle et exécute des transactions sur les ruptures de ces niveaux. Elle combine la reconnaissance de modèles, le suivi des tendances et les éléments de rupture de prix pour créer un système de trading complet.

Principes de stratégie

Le principe de base réside dans l'identification du modèle Shark-32, qui nécessite des bas consécutifs et des hauts plus élevés dans les deux bougies précédentes. Après confirmation du modèle, la stratégie verrouille le haut et le bas de la bougie de modèle initial comme niveaux de prix clés. Le système entre en position lorsque le prix dépasse ces niveaux clés: longues entrées sur les pauses au-dessus du haut verrouillé et courtes entrées sur les pauses au-dessous du bas verrouillé.

Les avantages de la stratégie

Reconnaissance précise des modèles: utilise des définitions mathématiques strictes pour identifier les modèles, en évitant le jugement subjectif
Gestion complète des risques: inclure des paramètres clairs d'objectif de stop-loss et de profit
Réaction visuelle claire: utilise des lignes et des arrière-plans de différentes couleurs pour marquer les modèles et les signaux commerciaux
Signaux de répétition filtrés: ne permet qu'une seule transaction par modèle, évitant ainsi les sur-trades
Fixation rationnelle des objectifs: définit des objectifs de profit basés sur l'amplitude du modèle, fournissant de bons ratios risque-rendement

Risques stratégiques

Risque de volatilité des marchés: peut générer de fréquents faux signaux de rupture sur différents marchés
Risque de glissement: risque de glissement significatif sur les marchés en évolution rapide
Dépendance d'un modèle unique: une dépendance excessive à un modèle peut faire perdre d'autres opportunités de négociation
Sensitivité des paramètres: le rendement de la stratégie dépend fortement des paramètres d'objectif de stop-loss et de profit

Directions d'optimisation de la stratégie

Ajouter une confirmation de volume: intégrer des modifications de volume pour confirmer la validité de la rupture
Mettre en œuvre des filtres d'environnement de marché: ajouter des indicateurs de force de tendance pour filtrer les conditions défavorables du marché
Optimiser les méthodes de stop-loss: envisager un stop-loss dynamique pour améliorer l'adaptabilité de la stratégie
Ajouter des filtres de temps: intégrer des filtres de session de négociation pour éviter les périodes volatiles spécifiques
Améliorer la gestion de l'argent: ajouter un module de dimensionnement des positions pour optimiser l'efficacité du capital

Résumé

La stratégie E9 Shark-32 Pattern Quantitative Price Breakout est un système de trading bien structuré avec une logique claire. Elle construit une stratégie de trading quantifiable grâce à des définitions strictes de modèles et des règles de trading claires. La stratégie comporte un système de gestion des risques complet et une rétroaction visuelle claire, ce qui facilite la compréhension et l'exécution des traders.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
//║                                                                                                             ║
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//╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

//@version=5
strategy("E9 Shark-32 Pattern Strategy with Target Lines", shorttitle="E9 Shark-32 Strategy", overlay=true)

// Inputs for background color settings
bgcolorEnabled = input(true, title="Enable Background Color")
bgcolorColor = input.color(color.new(color.blue, 90), title="Background Color")

// Inputs for bar color settings
barcolorEnabled = input(true, title="Enable Bar Color")
barcolorColor = input.color(color.rgb(240, 241, 154), title="Bar Color")

// Inputs for target lines settings
targetLinesEnabled = input(true, title="Enable Target Lines")
targetLineColor = input.color(color.white, title="Target Line Color")
targetLineThickness = input.int(1, title="Target Line Thickness", minval=1, maxval=5)

// Define Shark-32 Pattern
shark32 = low[2] < low[1] and low[1] < low and high[2] > high[1] and high[1] > high

// Initialize color variables for bars
var color barColorCurrent = na
var color barColor1 = na
var color barColor2 = na

// Update color variables based on Shark-32 pattern
barColorCurrent := barcolorEnabled and (shark32 or shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor1 := barcolorEnabled and (shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor2 := barcolorEnabled and shark32[2] ? barcolorColor : na

// Apply the bar colors to the chart
barcolor(barColorCurrent, offset=-2, title="Shark-32 Confirmed Current")
barcolor(barColor1, offset=-3, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 1")
barcolor(barColor2, offset=-4, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 2")

// Variables for locking the high and low of confirmed Shark-32
var float patternHigh = na
var float patternLow = na
var float upperTarget = na
var float lowerTarget = na

// Once Shark-32 pattern is confirmed, lock the patternHigh, patternLow, and target lines
if shark32
    patternHigh := high[2]  // The high of the first bar in Shark-32 pattern
    patternLow := low[2]    // The low of the first bar in Shark-32 pattern

    // Calculate the upper and lower white target lines
    upperTarget := patternHigh + (patternHigh - patternLow)  // Dotted white line above
    lowerTarget := patternLow - (patternHigh - patternLow)   // Dotted white line below

// Initialize variables for the lines
var line greenLine = na
var line redLine = na
var line upperTargetLine = na
var line lowerTargetLine = na

// Draw the lines based on the locked patternHigh, patternLow, and target lines
// if shark32
//     future_bar_index_lines = bar_index + 10

//     // Draw lines based on locked patternHigh and patternLow
//     greenLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternHigh, x2=future_bar_index_lines, y2=patternHigh, color=color.green, width=2, extend=extend.none)
//     redLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternLow, x2=future_bar_index_lines, y2=patternLow, color=color.red, width=2, extend=extend.none)

//     // Draw dotted white lines if targetLinesEnabled is true
//     if targetLinesEnabled
//         upperTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=upperTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=upperTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)
//         lowerTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=lowerTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=lowerTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)

//     // Create a box to fill the background between the red and green lines
//     if bgcolorEnabled
//         box.new(left=bar_index[2], top=patternHigh, right=future_bar_index_lines, bottom=patternLow, bgcolor=bgcolorColor)

// -------------------------------------------------------------------------
// Strategy Entry and Exit Parameters
// -------------------------------------------------------------------------

// Input parameters for stop loss
longStopLoss = input.float(1.0, title="Long Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for long
shortStopLoss = input.float(1.0, title="Short Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for short

// Variable to track if a trade has been taken
var bool tradeTaken = false

// Reset the flag when a new Shark-32 pattern is confirmed
if shark32
    tradeTaken := false

// Entry conditions only trigger after the Shark-32 is confirmed
longCondition = ta.crossover(close, patternHigh) and not tradeTaken  // Long entry when close crosses above locked patternHigh
shortCondition = ta.crossunder(close, patternLow) and not tradeTaken  // Short entry when close crosses below locked patternLow

// Trigger long and short trades based on the crossover conditions
if (longCondition)
    label.new(bar_index, high, "Long Trigger", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Long", strategy.long)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

if (shortCondition)
    label.new(bar_index, low, "Short Trigger", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Short", strategy.short)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

// Exit long trade based on the upper target line (upper white dotted line) as take profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit Long", "Shark-32 Long", limit=upperTarget, stop=close * (1 - longStopLoss / 100))

// Exit short trade based on the lower target line (lower white dotted line) as take profit
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Take Profit Short", "Shark-32 Short", limit=lowerTarget, stop=close * (1 + shortStopLoss / 100))

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