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Stratégie de négociation quantitative basée sur la tendance de rupture de niveau Fibonacci 0,7

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-27 à 15h51
Les étiquettes:SLTP

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Résumé

Cette stratégie est un système de trading de rupture de tendance basé sur le niveau de rétractation de Fibonacci 0.7. Elle génère des signaux de trading lorsque le prix franchit le niveau de Fibonacci 0.7, qui est calculé en utilisant les prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une période de rétrospective spécifiée.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie repose sur les éléments clés suivants:

  1. Calcul dynamique du niveau de Fibonacci: suit en continu les prix les plus élevés et les plus bas au cours de la période de rétrospective spécifiée (défaut 20 périodes) et calcule le niveau de retracement de 0,7 Fibonacci.
  2. Confirmation du signal de percée: Génère des signaux longs lorsque le prix de clôture dépasse le niveau de 0,7 et des signaux courts lorsqu'il dépasse ce niveau.
  3. Gestion des risques: le système met en œuvre des conditions symétriques de prise de profit et de stop-loss, avec des paramètres par défaut de 1,8% pour la prise de profit et de 1,2% pour le stop-loss, reflétant une approche positive de la valeur attendue.
  4. Taille des positions: utilise un pourcentage fixe du fonds propres du compte pour la taille des positions, facilitant une gestion dynamique de l'argent et un contrôle du risque cohérent.

Les avantages de la stratégie

  1. Sélection d'indicateurs scientifiques: le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique largement reconnu, le niveau 0,7 représentant généralement un fort support ou une forte résistance.
  2. Logique de signal claire: utilise la percée du prix comme déclencheur de négociation, évitant le retard potentiel des combinaisons de signaux complexes.
  3. Ratio risque-rendement raisonnable: les paramètres relatifs au taux de prise de profit et au taux de stop-loss reflètent une valeur attendue positive, ce qui favorise des bénéfices stables à long terme.
  4. Gestion souple de l'argent: la taille des positions basée sur le pourcentage du compte ajuste automatiquement le volume des transactions en fonction des changements de taille du compte.

Risques stratégiques

  1. Dépendance de l'environnement du marché: peut générer de fréquents faux signaux de percée sur différents marchés, augmentant les coûts de transaction.
  2. Sensibilité des paramètres: le choix de la période de rétrospective, des ratios de prise de profit et de stop-loss affecte considérablement les performances de la stratégie.
  3. Impact du glissement: risque important de glissement sur les marchés à faible volume de négociation.
  4. Limitations techniques: il est possible que l'indicateur technique unique ne soit pas en mesure de capturer pleinement les informations multidimensionnelles sur le marché.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Filtrage des signaux: peut introduire des indicateurs auxiliaires tels que le volume et la volatilité pour filtrer les faux signaux de percée.
  2. Paramètres dynamiques: envisager d'ajuster dynamiquement la période d'observation et les ratios bénéfices/pertes en fonction de la volatilité du marché.
  3. Filtrage du temps: ajouter des restrictions de fenêtre de temps de négociation pour éviter les périodes très volatiles.
  4. Vérification sur plusieurs délais: ajouter des mécanismes de confirmation sur plusieurs délais pour améliorer la fiabilité du signal.

Résumé

La stratégie combine la théorie classique de Fibonacci avec des éléments clés de la découverte de tendance et de la gestion des risques. Bien qu'elle ait certaines limitations, grâce à une optimisation appropriée des paramètres et au filtrage des signaux, elle a le potentiel de maintenir une performance stable dans diverses conditions de marché.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7

// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)

// Execute trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")
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