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Stratégie de longue grille basée sur le tirage au sort et le bénéfice cible

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2025-01-06 16h29 et 17h
Les étiquettes:RéseauDCATPSLLe retour sur investissement

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Résumé

Cette stratégie est un système de négociation en grille qui ajoute des positions basées sur des baisses de prix et ferme des positions lorsque l'on atteint une cible de profit fixe. La logique de base est d'acheter lorsque le marché tombe à un pourcentage prédéfini, de fermer toutes les positions lorsque le prix rebondit au profit cible et de générer des rendements en exécutant ce processus à plusieurs reprises. Cette stratégie est particulièrement adaptée pour capturer les rebonds à court terme sur les marchés oscillants.

Principe de stratégie

La stratégie utilise un mécanisme combiné de négociation de réseaux et de prise de profit directionnelle:

  1. Position initiale: après l'heure de démarrage définie, le système prend la première position au prix actuel lorsqu'il est déclenché.
  2. Mécanisme d'ajout de position: un achat supplémentaire est déclenché lorsque le prix dépasse le pourcentage prédéfini (défaut 5%) par rapport au prix d'entrée initial.
  3. Mécanisme de clôture de position: lorsque le prix dépasse l'objectif de profit prédéfini (défaut de 5%) par rapport au prix d'entrée initial, le système clôt toutes les positions.
  4. Suivi statistique: le système suit en temps réel le nombre de transactions et les bénéfices cumulés, en les affichant dynamiquement sur le graphique.

Les avantages de la stratégie

  1. Automatisation élevée: la stratégie est entièrement systématique, ne nécessite aucune intervention manuelle et peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  2. Diversification des risques: l'approche de construction des positions par lots réduit efficacement les risques liés à une seule entrée.
  3. Objectifs de profit clairs: Les objectifs de profit fixes assurent une prise de profit immédiate une fois atteints.
  4. Haute adaptabilité: les ajustements de paramètres permettent l'adaptation à différents environnements de marché et instruments de négociation.
  5. Exécution forte: une logique stratégique claire élimine les influences émotionnelles subjectives.

Risques stratégiques

  1. Risque de tendance: dans les marchés en baisse continue, l'ajout répété de positions peut accroître les pertes.
  2. Risque lié à la gestion des capitaux: en l'absence d'un contrôle adéquat des positions, une augmentation excessive des positions peut entraîner une utilisation élevée des capitaux.
  3. Risque de glissement: un glissement important dans des conditions de marché volatiles peut affecter le rendement de la stratégie.
  4. Sensibilité aux paramètres: l'efficacité de la stratégie est sensible aux paramètres, ce qui nécessite des ajustements opportuns dans différents environnements de marché.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. L'établissement doit être en mesure d'assurer la conformité des systèmes de gestion des risques avec les normes de sécurité de l'État.
  2. Gestion des positions: introduire une gestion dynamique des positions fondée sur l'action pour une utilisation plus rationnelle du capital.
  3. Sélection de marché: ajouter des indicateurs d'identification des tendances pour mettre en pause l'opération de la stratégie sur les marchés en tendance.
  4. Optimisation des objectifs de profit: concevoir des objectifs de profit dynamiques qui s'auto-ajustent en fonction de la volatilité du marché.
  5. Optimisation de l'ajout de position: concevoir un dimensionnement progressif de la position pour éviter des positions précoces excessives.

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading de grille structurellement simple mais pratique qui construit des positions en lots à des baisses de prix prédéfinies et ferme uniformément les positions en atteignant les objectifs de profit. Les principaux avantages de la stratégie résident dans sa certitude d'exécution et sa diversification des risques, mais la sélection de l'environnement du marché et l'optimisation des paramètres sont cruciales lors de la mise en œuvre.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1)   // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1)        // Drop percentage to rebuy

// Variables
var float initial_price = na             // Initial purchase price
var int entries = 0                      // Count of entries
var float total_profit = 0               // Cumulative profit
var bool active_trade = false            // Whether an active trade exists

// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
    initial_price := close
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entries += 1
    active_trade := true

// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
    strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
    entries += 1

// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
    strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
    active_trade := false
    total_profit += profit_target

// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")

// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
    stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)

label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")
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