exchange.GetRecords

Obtenir le tableau de structure {@struct/Record Record} du spot ou du contrat correspondant à la paire de négociation actuellement définie, le code du contrat, c'est-à-dire les données de ligne K.

Leexchange.GetRecords()fonction renvoie un tableau de {@struct/Record Record} structures lorsque la demande de données réussit, et il renvoie des valeurs nulles lorsque la demande de données échoue. {@struct/Record Record} séries, valeurs nulles

Je suis en train d' échange.GetRecords Je suis en train de faire un test de détection. Je suis en train d'écrire une lettre. Le code de l'échange.GetRecords (symbole, période, limite) Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si je peux vous aider.

Le paramètresymbolest utilisé pour spécifier la paire de négociation spécifique et le code de contrat correspondant aux données de tableau {@struct/Record Record} demandées. Si ce paramètre n'est pas passé, les données de ligne K de la paire de négociation actuellement définie et le code de contrat seront demandés par défaut.exchange.GetRecords(symbol)fonction,exchangeSi vous avez besoin de demander à obtenir les données avec la monnaie libellée en USDT et la monnaie de la transaction en BTC, le paramètresymbolest:"BTC_USDT", et le format est le format de paire de négociation défini par la plateforme FMZ.exchange.GetRecords(symbol)fonction,exchangeSi vous avez besoin de demander les données du carnet de commandes du contrat perpétuel standard U de BTC, le paramètresymbolest:"BTC_USDT.swap", et le format est une combinaison despaire de négociationetcode du contratdéfinies par la plateforme FMZ, séparées par le caractère ..exchange.GetRecords(symbol)fonction,exchangeSi vous avez besoin de demander les données du carnet de commandes du contrat d'option standard U de BTC, le paramètresymbolest:"BTC_USDT.BTC-240108-40000-C"(en prenant Binance Option BTC-240108-40000-C comme exemple), le format est la combinaison depaire de négociationdéfini par la plateforme FMZ et le code du contrat d'option spécifique défini par la bourse, séparés par le caractère .. le symbole faux chaîne Le paramètreperiodspécifie la période des données de ligne K demandées, par exemple: {@var/PERIOD/PERIOD_M1 PERIOD_M1}, {@var/PERIOD/PERIOD_M5 PERIOD_M5}, {@var/PERIOD/PERIOD_M15 PERIOD_M15}, etc. La valeur du paramètreperiodSi ce paramètre n'est pas passé, la période des données de ligne K demandées par défaut est la période de ligne K par défaut de la configuration de stratégie en temps réel / backtest en cours. période faux Numéro Le paramètrelimitest utilisé pour spécifier la longueur des données de ligne K demandées. Si ce paramètre n'est pas passé, la longueur de demande par défaut est le nombre maximum de barres de ligne K demandées à un moment de l'interface de ligne K d'échange. Ce paramètre peut provoquer une page à interroger les données de ligne K d'échange, et la consommation de temps de l'appel de fonction augmentera pendant la requête de page. limite faux Numéro

function main() {
    // Print K-line data with a K-line period of 120 seconds (2 minutes)
    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))         
    // Print K-line data with a K-line period of 5 minutes
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))      
}

def main():
    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))

void main() {
    Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
}

Obtenez les données de la ligne K pour une période personnalisée.

function main() {
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    /*
        The exchange interface may not be accessible due to network reasons (even if the docker program's device can open the exchange website, the API interface may not be accessible).
        At this point, records is null. When accessing records[0].Time, it will cause an error. Therefore, when testing this code, ensure that you can access the exchange interface.
    */
    Log("The first k-line data is Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
    Log("The second k-line data is Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
    Log("Current K-line (latest)", records[records.length-1], "Previous K-line", records[records.length-2])
}

def main():
    records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log("The first k-line data is Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
    Log("The second k-line data Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
    Log("Current K-line (latest)", records[-1], "Previous K-line", records[-2])

void main() {
    auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
    Log("The first k-line data is Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
    Log("The second k-line data Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
    Log("Current K-line (latest)", records[records.size() - 1], "Previous K-line", records[records.size() - 2]);
}

Données de sortie de la barre K:

function main() {
    var records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
    Log(records)
}

def main():
    records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
    Log(records)

void main() {
    auto records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100);
    Log(records);
}

Lorsque le configuréexchangel'objet est un objet d'échange de contrats à terme, utiliser lesymbol, period, etlimitles paramètres permettant de demander les données de ligne K d'un produit spécifique (produit futur).

Si vous spécifiez un paramètre lors de l'appel de la ligne K, vous pouvez définir la période par défaut dans les pages de backtest et de trading réel.exchange.GetRecords()Si aucun paramètre n'est spécifié lors de l'appel de la fonction, les données de ligne correspondantes seront renvoyées selon la période de ligne définie dans le backtest et les paramètres réels du marché. La valeur retournée est un tableau deRecordLes données de ligne K renvoyées seront accumulées au fil du temps, la limite supérieure des barres de ligne K accumulées est affectée par leexchange.SetMaxBarLen()La limite par défaut est de 5000 bar quand elle n'est pas définie. Lorsque les données de ligne K atteignent la limite d'accumulation de la barre de ligne K, elles seront mises à jour en ajoutant une barre de ligne K et en supprimant la barre de ligne K la plus ancienne (par exemple, file d'attente d'entrée/sortie).TradeLes données sont extraites en temps réel pour générer des lignes K. Si l'interface K-line de l'échange prend en charge les requêtes de pagination, plusieurs requêtes API seront effectuées lors de l'appel de l'interfaceexchange.SetMaxBarLen()fonction pour définir une plus grande longueur de ligne K. Lorsque leexchange.GetRecords()- Le système de backtesting obtiendra un certain nombre de barres de K-line avant le début de l'intervalle de temps de backtesting à l'avance (le paramètre par défaut est 5000, les paramètres du système de backtesting et la quantité de données affecteront le nombre final renvoyé), comme les données de K-line initiales. - Le nombre de barres de K-line obtenues pendant le trading réel est basé sur la quantité maximale de données pouvant être obtenues à partir de l'interface K-line de l'échange. LeperiodLe paramètre est réglé sur 5, qui est une demande d'obtention de données de ligne K avec une période de 5 secondes.periodLe système sous-jacent utilise l'interface correspondante deexchange.GetTrades()Les données de l'enregistrement de transaction doivent être collectées et synthétisées.periodsi le paramètre est divisible par 60, les données de ligne K requises sont synthétisées à l'aide d'un minimum de données de ligne K d'une minute (si possible, les données de ligne K requises sont synthétisées à l'aide d'une période plus longue). Le backtesting de niveau simulé dans le système de backtesting nécessite le réglage de la période de ligne K sous-jacente (lorsque le système de backtesting simule le backtesting de niveau, les données de ligne K correspondantes sont utilisées pour générer des données Tick en fonction de la période de ligne K sous-jacente). LeC++le langage a l'exemple de code suivant si vous avez besoin de construire vos propres données de ligne K:

#include <sstream>
void main() { 
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // Output display: Records[10]
    Log(r);                      
    auto ma = TA.MA(r,10);       
    // Output display: [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);                     
}

Les échanges qui ne soutiennent pas leexchange.GetRecords()fonction:

Nom de la fonction	Échanges au comptant non pris en charge	Échanges de contrats à terme non soutenus
Obtenez des enregistrements	Il est à la recherche d'un emploi.	Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie

{@fun/Market/exchange.GetTicker exchange.GetTicker}, {@fun/Market/exchange.GetDepth exchange.GetDepth}, {@fun/Market/exchange.GetTrades exchange.GetTrades}, {@fun/Market/exchange.SetMaxBarLen exchange.SetMaxBarLen}, {@fun/Market/exchange.SetMaxBarLen exchange.SetMaxBarLen}, {@fun/Market/exchange.GetTicker exchange.GetTicker}, {@fun/Market/exchange.GetTicker exchange.GetTicker}, {@fun/Market/exchange.GetDepth exchange.GetDepth exchange.GetDepth}, {@fun/Market/exchange.GetTicker exchange.GetTicker}, {@fun/Market/exchange.GetDepth exchange.GetDepth exchange.GetDepth}, {@fun/Market/exchange.GetDepth exchange.GetDepth exchange

exchange.GetTrades exchange.GetPeriod