LeTA.ATR()
fonction est utilisée pour calculer laIndicateur de volatilité réelle moyenne.
La valeur de rendement de laTA.ATR()
fonction est: un tableau unidimensionnel.
séquence
TA.ATR ((inPriceHLC) est le prix de vente du produit. TA.ATR ((en prixHLC, optInTimePeriod)
LeinPriceHLC
le paramètre est utilisé pour spécifier les données de la ligne K.
enPriceHLC
vrai
{@struct/Record Record} tableau de structure
LeoptInTimePeriod
Le paramètre est utilisé pour définir la période.
Option dans le tempsPériode
faux
Numéro
function main(){
var records = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
var atr = TA.ATR(records, 14)
Log(atr)
}
def main():
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(atr)
void main() {
auto r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30);
auto atr = TA.ATR(r, 14);
Log(atr);
}
La valeur par défaut duoptInTimePeriod
paramètre duTA.ATR()
la fonction est:14
.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.TA.MAJe ne sais pas si tu veux que je te le dise. Je ne veux pas que tu le dises.
TA.RSI TA.OBV