Leexchange.GetOrders()La fonction est utilisée pour obtenir des commandes en suspens.
Leexchange.GetOrders()la fonction renvoie un tableau de structures {@struct/Order Order} si la demande de données est réussie, et elle renvoie des valeurs nulles si la demande de données échoue.
{@struct/Order Order} tableau, valeur nulle
Je suis en train d' échanger des ordres. Les commandes (symbole)
Le paramètresymbolest utilisé pour régler lesymbole de transactionougamme de symboles de transactionPour être interrogé.
Pour les objets d'échange au comptant, sisymbolsi le paramètre n'est pas passé, les données de commande incomplètes de tous les produits au comptant seront demandées.
Pour les objets d'échange de contrats à terme,symbolsi le paramètre n'est pas passé, la valeur par défaut est de demander les données d'ordre incomplètes de toutes les variétés dans la gamme de dimensions de la paire de négociation et du code de contrat en cours.
le symbole faux chaîne
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
var arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]
for (var symbol of arrSymbol) {
var t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01)
}
var spotOrders = exchange.GetOrders()
var tbls = []
for (var orders of [spotOrders]) {
var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
for (var order of orders) {
tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
// Print out the information once and then return to prevent the order from being executed during the subsequent backtest and affecting data observation
return
}
'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
def main():
arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]
for symbol in arrSymbol:
t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 0.01)
spotOrders = exchange.GetOrders()
tbls = []
for orders in [spotOrders]:
tbl = {"type": "table", "title": "test GetOrders", "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
for order in orders:
tbl["rows"].append([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
tbls.append(tbl)
LogStatus("`" + json.dumps(tbls) + "`")
return
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
void main() {
auto arrSymbol = {"ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"};
for (const auto& symbol : arrSymbol) {
auto t = exchange.GetTicker(symbol);
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01);
}
auto spotOrders = exchange.GetOrders();
json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {spotOrders};
for (const auto& orders : arr) {
json tbl = R"({
"type": "table",
"title": "test GetOrders",
"cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
"rows": []
})"_json;
for (const auto& order : orders) {
json arrJson = R"([])"_json;
arrJson.push_back("Symbol");
arrJson.push_back("Id");
arrJson.push_back(order.Price);
arrJson.push_back(order.Amount);
arrJson.push_back(order.DealAmount);
arrJson.push_back(order.AvgPrice);
arrJson.push_back(order.Status);
arrJson.push_back(order.Type);
arrJson.push_back(order.Offset);
arrJson.push_back(order.ContractType);
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
return;
}
Utilisez l'objet de change au comptant pour passer des ordres d'achat pour plusieurs paires de transactions différentes à la moitié du prix actuel, puis interrogez les informations sur les ordres en cours.
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
var arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for (var symbol of arrSymbol) {
var t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1)
}
var defaultOrders = exchange.GetOrders()
var swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
var futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
var btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")
var tbls = []
var arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
var tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for (var index in arr) {
var orders = arr[index]
var tbl = {type: "table", title: tblDesc[index], cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
for (var order of orders) {
tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
// Print out the information once and then return to prevent the order from being executed during the subsequent backtest and affecting data observation
return
}
'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
def main():
arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for symbol in arrSymbol:
t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t["Last"] * 2, 1)
defaultOrders = exchange.GetOrders()
swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")
tbls = []
arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for index in range(len(arr)):
orders = arr[index]
tbl = {"type": "table", "title": tblDesc[index], "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
for order in orders:
tbl["rows"].append([order["Symbol"], order["Id"], order["Price"], order["Amount"], order["DealAmount"], order["AvgPrice"], order["Status"], order["Type"], order["Offset"], order["ContractType"]])
tbls.append(tbl)
LogStatus("`" + json.dumps(tbls) + "`")
return
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
void main() {
auto arrSymbol = {"BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"};
for (const auto& symbol : arrSymbol) {
auto t = exchange.GetTicker(symbol);
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1);
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1);
}
auto defaultOrders = exchange.GetOrders();
auto swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap");
auto futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures");
auto btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap");
json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders};
std::string tblDesc[] = {"defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"};
for (int index = 0; index < arr.size(); index++) {
auto orders = arr[index];
json tbl = R"({
"type": "table",
"cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = tblDesc[index];
for (const auto& order : orders) {
json arrJson = R"([])"_json;
arrJson.push_back(order.Symbol);
arrJson.push_back(to_string(order.Id)); // The Id attribute type in the Order structure is TId, which is encoded using a C++ function to_string built into the FMZ platform.
arrJson.push_back(order.Price);
arrJson.push_back(order.Amount);
arrJson.push_back(order.DealAmount);
arrJson.push_back(order.AvgPrice);
arrJson.push_back(order.Status);
arrJson.push_back(order.Type);
arrJson.push_back(order.Offset);
arrJson.push_back(order.ContractType);
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
return;
}
Utilisez des objets d'échange de contrats à terme pour passer des ordres pour plusieurs paires de transactions et codes de contrats différents.
function main() {
var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT") // Examples of spot products
// var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap") // Examples of futures products
Log("orders:", orders)
}
def main():
orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT") # Examples of spot products
# orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap") # Examples of futures products
Log("orders:", orders)
void main() {
auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT"); // Examples of spot products
// auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap"); // Examples of futures products
Log("orders:", orders);
}
Lorsque vous appelez leexchange.GetOrders()fonction, passer dans leSymbolparamètre permettant de demander des données d'ordre pour une paire de négociation spécifique et le code du contrat.
Dans leGetOrdersfonction, les scénarios d'utilisation du paramètre symbole sont résumés comme suit:
| Classification des objets Exchange | Symbole Paramètres | Portée de la requête | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| Le point | Ne pas passer le paramètre de symbole | Rechercher toutes les paires de négociation au comptant | Pour tous les scénarios d'appel, si l'interface d'échange ne le prend pas en charge, une erreur sera signalée et une valeur nulle sera renvoyée. |
| Le point | Indiquer le type de négociation, le paramètre du symbole est: |
Rechercher la paire de négociation BTC_USDT spécifiée | Pour les objets de change au comptant, le format du paramètre du symbole est: |
| Les contrats à terme | Ne pas passer le paramètre de symbole | Rechercher tous les produits de négociation dans la gamme de dimensions de la paire de négociation et du code du contrat en cours | Si la paire de trading actuelle est BTC_USDT et que le code du contrat est swap, tous les contrats perpétuels à marge USDT seront interrogés.GetOrders("USDT.swap") |
| Les contrats à terme | Indiquer le type de négociation, le paramètre du symbole est: |
Rechercher le contrat perpétuel basé sur USDT pour un BTC spécifié | Pour les objets d'échange de contrats à terme, le format du symbole du paramètre est:paire de négociationetcode du contratdéfinies par la plateforme FMZ, séparées par les caractères".. |
| Les contrats à terme | Spécifier la gamme de produits de négociation, le paramètre du symbole est: |
Rechercher tous les contrats perpétuels basés sur USDT | - |
| Échanges de contrats à terme qui prennent en charge les options | Ne pas passer le paramètre de symbole | Rechercher tous les contrats d'options dans la plage de dimension de la paire de négociation en cours | Si la paire de négociation actuelle est BTC_USDT, le contrat est défini sur un contrat d'option, par exemple, le contrat d'option Binance: BTC-240108-40000-C |
| Échanges de contrats à terme qui prennent en charge les options | Spécifier les produits commerciaux spécifiques | Rechercher le contrat d' option spécifié | Par exemple, pour Binance Futures Exchange, le paramètre du symbole est le suivant: BTC_USDT.BTC-240108-40000-C |
| Échanges de contrats à terme qui prennent en charge les options | Spécifiez la gamme de produits de négociation, le paramètre du symbole est: |
Rechercher tous les contrats d'options basés sur USDT | - |
Dans leGetOrdersfonction, la requête de l'objet d'échange à terme
la plage de dimensions est résumée comme suit:
| Symbole Paramètres | Définition de la plage de demande | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| USDT.swap | la valeur de l'échange est la valeur de l'échange à terme. | Pour |
les dimensions qui ne sont pas prises en charge par l'interface API d'échange, une erreur sera signalée et une valeur nulle sera renvoyée lorsque Je vous appelle. Une gamme de contrats de livraison basés sur USDT. Une gamme de change perpétuel basé sur la devise Des contrats. Une gamme de livraison basée sur la devise Des contrats. Une gamme d'options basée sur USDT. L'option USD est basée sur la variété des contrats d'options. Une gamme de combinaisons de CFD. Les échanges de dérivés futures. Une gamme de contrats de livraison de marge mixte. Je suis en train d'écrire un livre. Une gamme de contrats perpétuels à marge mixte. Je suis en train d'essayer de vous aider.
Lorsque le compte représenté par l'objet d'échangeexchangen'a pas d'ordres en attente dans leplage de requêteouinstruments de négociation spécifiques(ordres actifs dans un état non rempli), l'appel de cette fonction renvoie un tableau vide, c'est à dire:[]Je suis désolée.
Les échanges suivants exigent que l'instrument passe dans le paramètre de l'instrument lors de la requête des ordres actuellement inachevés. Lors de l'appel de la fonction GetOrders avec ces échanges, si le paramètre de l'instrument n'est pas passé, seuls les ordres inachevés de l'instrument actuel sont demandés, pas les ordres inachevés de tous les instruments (car l'interface d'échange ne le prend pas en charge).
Il a été vendu à des entreprises comme Zaif, MEXC, LBank, Korbit, Coinw, BitMart, Bithumb, BitFlyer, BigONE.
Les échanges qui ne soutiennent pas leexchange.GetOrders()fonction:
| Nom de la fonction | Échanges au comptant non pris en charge | Échanges de contrats à terme non soutenus |
|---|---|---|
| Obtenir des ordres | – | Les échanges à terme |
{@struct/Order Order}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders exchange.GetHistoryOrders}, {@struct/Trade/Order}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/Trade/exchange.GetHistoryOrders}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders}, {@fun/Trade/Exchange.GetOrder exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder exchange.GetOrder.GetOrder}, {@
exchange.GetOrder exchange.GetHistoryOrders